MetaTrader 5
Experts
Indicadores
Scripts
Bibliotecas
RepositórioParticipe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
- Visualizações:
- 183
- Avaliação:
- Publicado:
-
Você está perdendo oportunidades de negociação:- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro LoginVocê concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se -
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Ir para Freelance
O Average Daily Range é um indicador que mede a volatilidade de um ativo. Ele mostra o movimento médio do preço entre o máximo e o mínimo nos últimos dias.
Para calcular a média, o indicador primeiro conta a diferença entre os preços máximo e mínimo de um determinado número de dias e, em seguida, calcula a média dos dados calculados:
Average Day Range = SMA(High - Low, Length)
Os indicadores técnicos Average Day Range (Average Day Range) e ATR (Average True Range) são usados para analisar a volatilidade nos mercados, mas são calculados e interpretados de forma diferente.
Intervalo médio diário (ADR)
O Average Day Range (ADR) mede a amplitude média das flutuações de preço em um período específico. Para calcular o ADR, geralmente se pega a diferença entre o preço máximo e o mínimo de cada dia em um período selecionado (por exemplo, 14 dias) e, em seguida, calcula-se a média dessas diferenças. O ADR ajuda os traders a entender qual volatilidade pode ser esperada de um instrumento durante um dia de negociação e a usar essas informações para planejar estratégias de negociação.
Average True Range (ATR)
O Average True Range (ATR) também serve como medida de volatilidade, mas é calculado de uma forma ligeiramente diferente, o que o torna um indicador mais versátil e preciso. Para calcular o ATR, primeiro você determina o intervalo real para cada dia, que é o máximo dos três valores a seguir:
- A diferença entre os preços máximo e mínimo do dia atual.
- A diferença entre o preço máximo do dia atual e o preço de fechamento do dia anterior.
- A diferença entre o preço mínimo do dia atual e o preço de fechamento do dia anterior.
Em seguida, usando esses valores de intervalo real, calcule o valor médio de um determinado período (geralmente 14 dias). O ATR leva em conta os intervalos entre os dias, o que o torna um indicador mais preciso da volatilidade, especialmente em mercados com grandes intervalos de preços entre as sessões de negociação.
Principais diferenças
- Metodologia de cálculo: a ADR considera simplesmente o intervalo médio entre os preços máximo e mínimo do dia, enquanto a ATR também leva em conta os intervalos entre os fechamentos e as aberturas dos dias de negociação.
- Uso: a ADR é mais comumente usada para estimar a volatilidade diária, enquanto a ATR é usada para estimar a volatilidade sem período de tempo e pode ser usada em uma variedade de estratégias de negociação, incluindo gerenciamento de risco e stop-loss.
- Flexibilidade: o ATR é considerado um indicador mais versátil devido à sua capacidade de se adaptar às condições do mercado e levar em conta as diferenças de preço.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/49013
Logarithmic Moving Average
A Média Móvel Logarítmica calcula continuamente a média logarítmica do preço mais alto e do preço mais baixo em um período.
Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received
Esse bloco de código detecta uma New Bar ou uma New Candle quando ela é recebida.
Harmonic Moving Average
Versão MQL5 da média móvel harmônica
YY_Cross_2_Ma
A estratégia de cruzamento de duas médias móveis é uma das estratégias de negociação mais comuns no mercado financeiro. Ela se baseia no uso de duas médias móveis (geralmente de longo e curto prazo) e sinaliza a entrada em uma posição com base em seu cruzamento.