Ortalama Gün Aralığı - MetaTrader 5 için gösterge

Ortalama Gün Aralığı (Average Day Range) ve ATR (Average True Range) teknik göstergeleri piyasalardaki oynaklığı analiz etmek için kullanılır, ancak farklı şekilde hesaplanır ve yorumlanır.

Ortalama Gün Aralığı (ADR)

Ortalama Gün Aralığı (ADR), belirli bir dönemdeki fiyat dalgalanmalarının ortalama genliğini ölçer. ADR'yi hesaplamak için genellikle seçilen bir dönem için (örneğin 14 gün) her günün maksimum ve minimum fiyatı arasındaki farkı alır ve ardından bu farkların ortalamasını hesaplarsınız. ADR, yatırımcıların bir işlem günü boyunca bir enstrümandan beklenebilecek oynaklığı anlamalarına ve bu bilgileri işlem stratejilerini planlamak için kullanmalarına yardımcı olur.

Ortalama Gerçek Aralık (ATR)

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) da volatilitenin bir ölçüsü olarak hizmet eder, ancak biraz farklı bir şekilde hesaplanır, bu da onu daha çok yönlü ve doğru bir gösterge haline getirir. ATR'yi hesaplamak için öncelikle her gün için aşağıdaki üç değerin maksimum değeri olan gerçek aralığı belirlersiniz:

1. Mevcut günün maksimum ve minimum fiyatları arasındaki fark.
2. İçinde bulunulan günün maksimum fiyatı ile bir önceki günün kapanış fiyatı arasındaki fark.
3. Mevcut günün minimum fiyatı ile bir önceki günün kapanış fiyatı arasındaki fark.

Ardından, bu gerçek aralık değerlerini kullanarak belirli bir dönem için (genellikle 14 gün) ortalama değeri hesaplayın. ATR, günler arasındaki boşlukları hesaba katarak, özellikle işlem seansları arasında büyük fiyat boşlukları olan piyasalarda oynaklığın daha doğru bir göstergesi haline gelir.

Temel farklılıklar

• Hesaplama metodolojisi: ADR basitçe günün maksimum ve minimum fiyatları arasındaki ortalama aralığı dikkate alırken, ATR işlem günlerinin kapanışları ve açılışları arasındaki boşlukları da hesaba katar.
• Kullanım: ADR daha çok günlük volatiliteyi tahmin etmek için kullanılırken, ATR zaman çerçevesi olmaksızın volatiliteyi tahmin etmek için kullanılır ve risk yönetimi ve stop-loss dahil olmak üzere çeşitli alım satım stratejilerinde kullanılabilir.
• Esneklik: ATR, piyasa koşullarına uyum sağlama ve fiyat boşluklarını dikkate alma kabiliyeti nedeniyle daha çok yönlü bir gösterge olarak kabul edilir.