Fourchette de jours moyens - indicateur pour MetaTrader 5

Les indicateurs techniques Average Day Range (Average Day Range) et ATR (Average True Range) sont utilisés pour analyser la volatilité des marchés, mais sont calculés et interprétés différemment.

Fourchette moyenne journalière (ADR)

L'ADR (Average Day Range) mesure l'amplitude moyenne des fluctuations de prix sur une période donnée. Pour calculer l'ADR, on prend généralement la différence entre le prix maximum et le prix minimum de chaque jour pour une période donnée (par exemple, 14 jours) et on calcule ensuite la moyenne de ces différences. L'ADR aide les traders à comprendre la volatilité à laquelle on peut s'attendre de la part d'un instrument au cours d'une journée de négociation et à utiliser cette information pour planifier des stratégies de négociation.

Average True Range (ATR)

L'Average True Range (ATR) sert également à mesurer la volatilité, mais son mode de calcul est légèrement différent, ce qui en fait un indicateur plus polyvalent et plus précis. Pour calculer l'ATR, il faut d'abord déterminer la fourchette réelle pour chaque jour, qui est le maximum des trois valeurs suivantes :

1. La différence entre le prix maximum et le prix minimum du jour.
2. La différence entre le cours maximum du jour et le cours de clôture de la veille.
3. La différence entre le prix minimum du jour et le prix de clôture de la veille.

Ensuite, à l'aide de ces valeurs de fourchette réelle, on calcule la valeur moyenne pour une certaine période (souvent 14 jours). L'ATR tient compte des écarts entre les jours, ce qui en fait un indicateur plus précis de la volatilité, en particulier sur les marchés où les écarts de prix entre les séances de négociation sont importants.

Principales différences

• Méthodologie de calcul: l'ADR prend simplement en compte la fourchette moyenne entre les prix maximum et minimum de la journée, tandis que l'ATR prend également en compte les écarts entre les clôtures et les ouvertures des journées de négociation.
• Utilisation: l'ADR est plus couramment utilisé pour estimer la volatilité quotidienne, tandis que l'ATR est utilisé pour estimer la volatilité sans cadre temporel et peut être utilisé dans une variété de stratégies de trading, y compris la gestion du risque et les stop-loss.
• Flexibilité: l'ATR est considéré comme un indicateur plus polyvalent en raison de sa capacité à s'adapter aux conditions du marché et à prendre en compte les écarts de prix.