Intervalo medio diario - indicador para MetaTrader 5

Los indicadores técnicos Average Day Range (ADR) y ATR (Average True Range) se utilizan para analizar la volatilidad en los mercados, pero se calculan e interpretan de forma diferente.

Average Day Range (ADR)

El Average Day Range (ADR) mide la amplitud media de las fluctuaciones de los precios durante un periodo determinado. Para calcular el ADR, normalmente se toma la diferencia entre el precio máximo y mínimo de cada día durante un periodo seleccionado (por ejemplo, 14 días) y luego se calcula la media de estas diferencias. El ADR ayuda a los operadores a comprender qué volatilidad puede esperarse de un instrumento durante un día de negociación y a utilizar esta información para planificar estrategias de negociación.

Average True Range (ATR)

El Average True Range (ATR) también sirve como medida de volatilidad, pero se calcula de una forma ligeramente diferente, lo que lo convierte en un indicador más versátil y preciso. Para calcular el ATR, primero se determina el rango verdadero de cada día, que es el máximo de los tres valores siguientes:

1. La diferencia entre los precios máximo y mínimo del día actual.
2. La diferencia entre el precio máximo del día actual y el precio de cierre del día anterior.
3. La diferencia entre el precio mínimo del día actual y el precio de cierre del día anterior.

A continuación, a partir de estos valores de rango real, se calcula el valor medio para un periodo determinado (a menudo 14 días). El ATR tiene en cuenta los intervalos entre días, lo que lo convierte en un indicador más preciso de la volatilidad, especialmente en mercados con grandes intervalos de precios entre sesiones de negociación.

Principales diferencias

• Metodología de cálculo: el ADR se limita a considerar el rango medio entre los precios máximo y mínimo del día, mientras que el ATR también tiene en cuenta los desfases entre los cierres y las aperturas de los días de negociación.
• Uso: El ADR se utiliza más comúnmente para estimar la volatilidad diaria, mientras que el ATR se emplea para estimar la volatilidad sin marco temporal y puede utilizarse en diversas estrategias de negociación, como la gestión del riesgo y los stop-loss.
• Flexibilidad: El ATR se considera un indicador más versátil por su capacidad para adaptarse a las condiciones del mercado y tener en cuenta las brechas de precios.