平均日范围 - MetaTrader 5脚本

平均日涨跌幅（Average Day Range）和平均真实涨跌幅（Average True Range）技术指标用于分析市场的波动性，但计算方法和解释不同。

日均范围 (ADR)

日均范围 (ADR) 衡量特定时期内价格波动的平均幅度。要计算 ADR，通常需要计算选定期间（例如 14 天）内每天最高价和最低价之间的差额，然后计算这些差额的平均值。ADR 可以帮助交易者了解某一交易品种在交易日内的预期波动率，并利用这一信息制定交易策略。

平均真实波动范围 (ATR)

平均真实波动范围（ATR）也是衡量波动性的指标，但其计算方法略有不同，因此是一种用途更广、更准确的指标。要计算 ATR，首先要确定每天的真实波动范围，即以下三个值的最大值：

1. 当日最高价与最低价之差。
2. 当日最高价与前一日收盘价之差。
3. 当日最低价与前一日收盘价之差。

然后，利用这些真实范围值，计算出一定时期（通常为 14 天）内的平均值。ATR 考虑到了日与日之间的差距，因此是一个更准确的波动指标，尤其是在交易时段之间价格差距较大的市场中。

主要区别

• 计算方法：ADR 只考虑当天最高价和最低价之间的平均范围，而 ATR 还考虑了交易日收盘价和开盘价之间的差距。
• 用法：ADR 更常用于估算每日波动率，而 ATR 则用于估算无时限的波动率，可用于各种交易策略，包括风险管理和止损。
• 灵活性：ATR 被认为是更通用的指标，因为它能够适应市场条件并将价格缺口考虑在内。