RSI ボリンジャーバンド EA - MetaTrader 5のためのエキスパート

アイディア: raposter.

MQL5 コード: Vladimir Karputov

このプログラムでは買われ過ぎ (OB) 及び売られ過ぎ (OS) 領域を使って、売り/買いの取引シグナルが生成されます。OB と OS は M15、H1、H4 で特定されます。このプログラムを実証するために、EURUSD M15 チャートが選ばれました。

プログラムは、OB/OS を特定する代替手法の比較を示すために 2 つのトリガを持ちます。

1. 最初のトリガは、固定金額を使って RSI 買われ過ぎ/売られ過ぎゾーンを決定する従来の方法です。OB 及び OS 領域は、70 と30 の値を持つ典型的な RSI レベルで始まります。
2. 2 番目のトリガは、一定期間、平均 RSI の周りにボリンジャーバンドを配置します。OB 及び OS 領域は、平均 RSI からの標準偏差のレベルとして決定されます。例えば、買われ過ぎシグナルは、RSI 値が RSI_Upper よりも高い状態で、ここで RSI_Upper = RSI_Sigma * StdDev + RSI_Avg です。この式では、RSI_Sigma は分散レベルで、最後のバーの RSI 分散から標準偏差 (StdDev) が計算されます。

下記の 2 つのストラテジーテスターレポートから分かるように、トリガ #2 (ボリンジャーバンド法による) は、11 年以上のテスト期間で良好な結果を示し、トリガ #1 より優れています。さらに、トリガ #2 はより均等に動作し、11 年間で M15 でトリガ #1 よりもはるかに低い分散を示します。