どのEAにも、バックテストがほぼゼロで終わる設定があります。販売者はたいていそれがどのあたりかを知っていますが、書くことはまれです。当社が現在掲載しているEAのうち二本については、その数字を製品説明に書いています。この記事ではその二本を、それぞれの出荷時の既定値と並べて示します。
二つの破綻点
EA | 出荷時の設定 | テストが破綻した設定 | 起きたこと
Overdrive Usdjpy Aggressive | RiskPercent 3 | RiskPercent 7超 | 口座が全損、-99%
Audcad Peace Mean Reversion (ナンピン型グリッド) | 最上位プリセットでリスク倍率 x2.5 | 倍率 x3 | -99.7%
既定値から破綻までの距離
- Overdrive Usdjpy Aggressive: 7 / 3 = 既定値の2.3倍。
- Audcad Peace Mean Reversion: 3 / 2.5 = 最上位プリセットの1.2倍。倍率をもう一目盛り上げるかどうかが、当社のバックテストでは+725%と-99.7%の分かれ目でした。最上位プリセットの上限をx2.5にしているのはそのためです。
どちらの余裕も大きくありません。「とりあえず倍にしよう」は、一つ目では範囲内に収まり、二つ目ではそのまま突き抜けます。
出荷時の設定も穏やかではない
- Overdrive Usdjpy Aggressive、既定値の3: プロフィットファクター1.33、最大エクイティドローダウン29.37%、取引数877(2014年から2026年半ば)。
- Audcad Peace Mean Reversion、最上位プリセット: +725%、プロフィットファクター1.53、最大証拠金ドローダウン36.2%、相対ドローダウン76.0%(2015年から2024年)。
口座の全損は坂の終点であって、どこからともなく現れる崖ではありません。その一段手前で、ドローダウンはすでに深くなっています。
低い設定が自動的に安全な設定になるわけではない
グリッドEAでは、最下位のプリセットはロットを半分にしますが、ドル建てのバスケットストップは同じままです。その結果は、+32%、プロフィットファクター1.40、最大証拠金ドローダウン30.4%でした。一つ上のプリセットは、+313%、プロフィットファクター1.74、最大証拠金ドローダウン13.7%(相対 30.8%)です。パーセントで見たドローダウンは、最下位のプリセットのほうが深くなりました。当社がこれを説明に書いているのは、書かなければ買い手は逆だと思い込むからです。
これが何であり、何でないか
- これらは過去データでのバックテスト結果です。実口座での本当の破綻点は、もっと低い設定で来ることがあります。将来には、テスト期間より悪い局面が含まれうるからです。
- テストで見つけた破綻点の確かさは、テストした期間の範囲を超えません。
- 標本は二本のEAがすべてです。ほかの掲載中のEAについては破綻点を公開しておらず、それは当社側の不足であって、破綻点が無いという証拠ではありません。
買い手の方へ
- 当社も含め、どの販売者にも聞いてください。バックテストはどの設定で破綻しましたか、と。「一度も破綻しない」という答えなら、テストの追い込みが足りていません。
- 自分で探してください。EAを既定値で、次にリスクを倍と三倍にして、全期間で実行します。各回の最大エクイティドローダウンを記録します。曲線が終わる設定があなたにとっての本当の上限で、実用的な設定はその半分を十分に下回るところです。
- 高い既定値は、販売者が見出しの数字のために選んだものと考えてください。あなたは別の選択をしてかまいません。
この記事で取り上げた二つのEA: Overdrive Usdjpy Aggressive https://www.mql5.com/ja/market/product/182367 · Audcad Peace Mean Reversion https://www.mql5.com/ja/market/product/182363
公開しているバックテストには期間・残高・設定を明記し、フォワード口座は掲載箇所すべてでデモ口座と明記しています。一覧はこちら: fxea365.com/ea/ranking
