EURUSDで機能しているブレイクアウト戦略を、24時間回しっぱなしにしてみてください。ロンドン時間8:00〜17:00に稼いだ利益の大半を、夜間に吐き出すはずです。同じルール、同じ銘柄、同じチャート。変数は時計だけです。セッションのタイミングは些末な話ではありません。多くの戦略にとって、優位性と寄付の分かれ目です。
3つのセッション、3つの別々の市場
東京はレンジ市場です。ボラティリティは控えめで、JPYとAUDのペアが最も活発になり、EURUSDは20〜30pipsの回廊を横ばいに漂うことが多い。ロンドンは出来高の王者で、トレンドはここで始まり、レンジはここで壊れ、EURUSDの1日で最も大きな値動きはおおむね最初の2時間に起きます。ニューヨークは4時間ロンドンと重なって勢いを引き継ぎ、ロンドンが閉まると急激に薄くなります。NY午後遅くとロールオーバーの1時間は、1日で最も空虚で最も高くつく時間帯です。流動性が最も薄いまさにその時に、スプレッドが数倍に広がります。
同じシグナルが別の意味を持つ理由
ロンドン8:00のアジアレンジのブレイクには、機関投資家の注文フローが背後にあります。サーバー時間4:00の同じブレイクパターンは、たいていノイズです。運ぶ出来高がないので、10pips進んで死にます。逆張りはその鏡像です。値動きに逆らう戦略は東京のレンジでは機能し、本物のロンドントレンドには轢き潰されます。どちらの手法も間違いではなく、どちらも「どこかでは」間違いなのです。当社が戦略をテストするときは、エクイティカーブより時間帯別の損益テーブルのほうが多くを語ることがよくあります。
サーバー時間の罠
MT5のチャートはブローカーのサーバー時間で動き、多くのブローカーは日足がニューヨーククローズで閉まるよう、冬はGMT+2、夏はGMT+3を使います。自動売買には2つの落とし穴があります。第一に、「ロンドンオープン」は年間を通じて固定のサーバー時刻ではありません。米国と欧州のサマータイム切替日が異なるため、毎年春と秋の数週間、ハードコードされたセッションフィルターはすべて1時間ずれます。第二に、サーバーオフセットの異なるブローカー間でEAを移すと、利益を出していた時間フィルターがランダムな時間フィルターに変わります。オフセットは確認するものであって、仮定するものではありません。
実践ルール
1. バックテストを信じる前に、必ず時間帯別・セッション別に分解する。優位性が1つのセッションに集中しているのは正常。24時間に均等に広がっている優位性はむしろ疑わしい。
2. ブレイクアウトは出来高が来る場所(ロンドン、NY序盤)で、逆張りは来ない場所(アジア)で。あるいは合わない時間帯をフィルターで除外する。
3. 戦略が3〜5倍のスプレッドを明示的に織り込んでいない限り、ロールオーバーの1時間は完全に避ける。
4. ブローカー変更やサマータイム切替の後は、セッションフィルターを実際のGMTと照合し直す。
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