前方移動平均と後方移動平均の比較

9 2月 2016, 08:35
daisuke_gewinn
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[MT4インジケータ]未来はわかる!そう過去ならね!前方移動平均 その1

図 EURUSD 1H 前方移動平均 SMA(21)
前方移動平均

通常の移動平均とは逆方向に移動平均をとります。
値が未確定の範囲は赤く、確定している範囲は青い線で描画するようにします。

EMAやSMMAなど、指数移動平均がベースになっている移動平均では最新の値の影響が1%を切るまでは未確定としています。

普通に描画すると、逆に移動平均の遅延分だけ未来情報がやってきます。これは、これでもありだとは思うのですが、進み分を自動的に相殺できるようにAutoShiftというパラメータをつけています。
それぞれの移動平均にて進みが0になる個所まで自動シフトする機能です。こちらも指数移動平均の場合、最新の値の影響が5割になる位置まで移動しています。

移動平均をトレンドをつかむためのテクニカル分析ツールだとすると、前方移動平均は確定した未来のトレンドを表示していることになります。つまり、インジケータに対する答え合わせの対象となるはずです。
これを使って、明日の記事では、いろいろ統計を取ってみたいと思います。

これだけだと寂しいので、あともう一点、おまけです。

図 EURUSD 1H 後方移動平均EMA(41)と、前方移動平均EMA(41)
前方・後方比較
前方移動平均においては結果論にて移動平均を描画します。後方移動平均EMAと未来から見たEMAを比較すると、デッドクロス・ゴールデンクロスがほぼ完璧に描画可能です。

これは未来情報をもとに描画しているため、過去の値位置と未来の値位置の変化をとらえることができるためです。
当然のことながら最新の位置では未来の情報はわからないため、価格が最新に近いほど信頼性に問題が出てきます。
どの程度の信頼性なのでしょうか?

まずAutoShiftを有効にしている場合、最新の値は5割の影響度になるように位置調整されています。例えば、図の前方移動平均EMA(41)は、AutoShiftがTrue時14本過去方向へのシフトを行っています。
これは図上の前方移動平均値は5割は確定している事になります。

8割の確定は32本です。14本過去シフトしているため差し引き18本です。
ということで、後方移動平均と前方移動平均のEMA(41)同士を比較した場合、18本前にクロスが発生した場合、8割の可能性でトレンド変更があったということになります。

で、なんなの?っいう話ですが、前方移動平均EMA(41)を使うと、18本前でよければ8割の確率でトレンド転換がわかります。
さらにAutoShiftによって最新値は影響度が5割の時点の値を表示しています。

ここから先は考え方なのですが、相場が完全にランダムであると仮定するなら、移動平均の相対位置にかかわらず、その先の値動きは1/2になるのであまり意味はありません。しかしトレンドが存在するとすれば・・・・なんて様々な仮定を立てて検証することができるような気がしませんか?

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