Ancora una volta, a proposito dei loka. - pagina 13
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Caro...
Non scaricare i tuoi problemi sugli altri. Soprattutto i vostri complessi. :)
L'affermazione della sua infondatezza è assolutamente ovvia.
Mi sono preso la libertà di illustrare l'affermazione di uno dei relatori.
Tu, invece, nel tuo solito modo blando (se non becero), continui a sproloquiare.
Dimostrare almeno una regola del forex che funziona sempre. ;)
Ho fatto un avvertimento. Ed è corretto. Quando il mercato è piatto, i lucchetti con un Martin sono un miracolo. :)
Di quali problemi stai parlando che hai virtualmente rilevato? Non sono infondato - do sempre solo il mio punto di vista, e il mio modo è solo la tua percezione - e molto probabilmente è adeguato a quello che pensi di te stesso. :)
Ti sei permesso di illustrare l'affermazione di qualcun altro - cioè, sei tu che ti nascondi dietro le opinioni degli altri - come è tipico di te. :)
*** Per dimostrare una regola che funziona sempre - sì elementare - :) E subito notare gli altri che questo sarà una novità per voi - Quindi la regola - Con un ingresso casuale (comprare o vendere e il tempo) probabilità di innescare un arresto o prendere sarà PROPORZIONALE alla loro dimensione. Cioè, se TP = 20 e SL = 20, allora la probabilità di chiudere in profitto sarà uguale alla probabilità di chiudere in perdita. Indipendentemente dalla tendenza e dalla coppia di valute e dalla storia temporale. Se TP = 2* SL, allora la probabilità di perdita è doppia. :) Dimostrato attraverso l'integrale funkii o anche chiamato integrale gaussiano, usato proprio per calcolare quale sarà la probabilità. :) E funzionerà anche tenendo conto del fatto che abbiamo una cosiddetta distribuzione stabile sul mercato. :) O meglio chiamarlo con il nome del grande Levy. :)
О каких проблемах Вы огворите о вами отдетектированных виртуально? Я небываю голословен - я всегда высказываю лишь свою точку зрения, а моя манера это лишь ваше восприятие - и скорее всего оно адекватно тому что как вы про себя думаете сами. :)
Вы позволили себе проиллюстрировать чужое утверждение - то есть это вы прячетесь за мнение других - как это характерно для вас. :)
*** Доказать правило которое работает всегда - да элементарно - :) Причем сразу обращу внимание других, что для вас это оказывается будет новостью - Итак правило - При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)
Si parla di Tommaso, si parla della rana...
Dimostrare che la serratura è inutile e farla finita.
Quindi aspettiamo la prova dell'inutilità della loc.
SProgrammatore si è iscritto...
;)
Cioè, posso considerare che è già la TUA affermazione - "le locs sono utili", scrivere che potrei poi avere il piacere di sentire da te che ti sei sbagliato e cospargerti il capo di cenere. Altrimenti, dov'è il premio?
Sarete d'accordo tra di voi - Sinosaurus sembra pensare che loki sia una stronzata. Oppure no. :))
***
E da dove ti viene l'idea che mi sono iscritto per dimostrare che sono inutili, non ne ricaverò nulla, lo so già - non ho intenzione di convincere gli altri.
Non sto aspettando che tu parli di questo e di quello, sto aspettando un esempio e un algoritmo.
Si parla di Tommaso, si parla della rana...
Dimostrate che la serratura è inutile e fatene a meno.
È un miracolo - avete dato esempi qui per illustrarlo. :)
E la regola, testa di cazzo? Hai fatto una cazzata? Ti ho fatto un esempio parvila, ma temo che tu non ne abbia capito la metà, quindi perché cazzo dovrei gettare le mie perle di fronte agli ignoranti? :)
Ti ho dato un esempio - le regole, hai chiesto, :) ho fatto, bene ..... Quindi il prossimo passo sarà, uh-huh, uh-huh... sì gee gee gee, vai a scuola ignorante ... :))
То есть могу ли я считать что это уже ВАШЕ утверждение - "локи полезны", напишите что бы я мог потом получить удовольствие - усляшать от вас что вы было не правы и посыпаете голову пеплом. А иначе где же приз.
Вы бы там между собой договорились что-ли Синозавр вроде как считает что локи это фигня. Или нет.
***
И откуда же вы высосали что я подписывался доказать, что они бесполезны, мне с этого ничего не перепадет, я это и так знаю - других убеждать я не собираюсь.
Это я жду от вас не очердной болтовни про то-да-се, а примера и алгоритма.
Quindi nessuna prova da aspettare?Continueremo a distribuire verità in ultima istanza?
E Aristotele? ;)
То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)
Questo sarebbe dimostrabile se si accettasse l'indipendenza e la stazionarietà del processo incrementale, cioè esattamente i requisiti del processo Levy, ma questo non è il caso del mercato.
Il mercato è molto vicino al random walk, ma ancora non lo è. Questo è già stato dimostrato ripetutamente in numerosi articoli. In particolare, il processo incrementale non è chiaramente indipendente. In termini semplici, possiamo osservare cluster di alta e bassa volatilità, in termini complessi - il modello GARCH.
Чудо просто - вы же примеры тут приводили иллюстрирующие. :)
А как насчет правила, чмо? Ты обломался? Я тебе неучу паривел пример парвила, но боюсь бля ты и полвины там не понял, так на коё хрен мне метать бисер-то перед делитентами не доучакми. :)
Я тебе привел пример - правила, ты же просил, :) Я привел, ну .... и что дальше, опять будет угу-ууу, ааа ... да гы-гы-гы, иди в школу неучь ... :))
Che maniere...
Questo sarebbe dimostrabile se si accettasse l'indipendenza e la stazionarietà del processo incrementale, cioè esattamente i requisiti del processo Levy, ma questo non è il caso del mercato.
Il mercato è molto vicino al random walk, ma ancora non lo è. Questo è già stato dimostrato ripetutamente in numerosi articoli. In particolare, il processo incrementale non è chiaramente indipendente. In termini semplici, possiamo osservare cluster di alta e bassa volatilità, in termini complessi - modello GARCH.
Controlla con il tuo tester :)
>> È così elementare che non ha nemmeno bisogno di una dimostrazione, o meglio è stato dimostrato da Eulero e Poisson, quindi ti è sfuggito :) Sono solo le basi, :)
*** Suggerimento: non affrettatevi con le vostre risposte - non mi sbaglio su queste cose... :)
Potete farlo senza di me. Ho questo... come-si-chiama... "asfissia linguistica". Voglio dire, sono esausto.
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"Lanciando sassolini nell'acqua, guardate i cerchi che formano; altrimenti sarà un divertimento sprecato" K. Prutkov.
È una spina nel fianco.
Che maniere...
È così? Ti ho dato una regola? Lui parla di buone maniere, tu di ortografia. Voi informatori siete disimparati. :)