Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 196
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Quanto più si dispone di voci a M15 - sarà più veloce e più facile da testare e optare per tutto - e le voci saranno eseguite correttamente in altri broker. La perdita di precisione della rete a strascico quando si passa da zecche a M1 non sarà significativa, il che può essere trascurato.
Tutto IMHO, alla fine dipende da te.
E la volatilità durante un bar? Soprattutto quando il bar è un quattro? Secondo me, 1MOHLC è l'opzione più corretta, è abbastanza precisa e veloce. Il calcolo in base ai prezzi di apertura - perde troppo in precisione. Tutte le zecche sono molto più lunghe.
E la volatilità durante il bar? Soprattutto quando il bar è alle quattro? Secondo me, 1MOHLC è l'opzione più corretta, è abbastanza preciso e veloce. Calcolo in base ai prezzi di apertura - si perde troppo in precisione. Tutte le zecche sono molto più lunghe.
Questo è esattamente il mio punto. Tutti passano alla precisione e lavorano a prezzi di apertura da M1 e oltre. Tutti vincono qui, voi e noi (clienti di diversi broker). Vedi anche questo mio post.
"Calcolare in base ai prezzi di apertura - perde troppo in precisione". - Non sono d'accordo con questo. Guarda di nuovo (controlla) questo punto... non perderà nulla lì... basta ottenere sia la velocità di prova e la precisione (nel grezzo da prezzi di apertura - ha la sua propria precisione e il fascino, se non è un scalper) le prestazioni a diversi broker, e così i tick - tutti possono essere diversi - si dispone di un segnale di ingresso attivato - altri - no - non dovrebbe essere così ...Alla fine LIGA ACS non perderà, ma guadagnerà! E così, una specie di pesca delle pulci sulle zecche, che anche in uno scenario "buono" non porterà ad un aumento SIGNIFICATIVO del profitto nella vita reale, IMHO. tali indennità, intendo il trasferimento di tutti gli ordini a prezzi aperti, saranno utili solo per tali "TOPOR" ACS, IMHO.
Pesca a strascico sulla M1. Voci - non le avete ancora al bar aperto?
Questo è esattamente il mio punto. Tutti passano alla precisione e lavorano a prezzi di apertura da M1 e oltre. Tutti vincono qui, voi e noi (clienti di diversi broker). Vedi anche questo mio post.
"Calcolare in base ai prezzi di apertura - perde troppo in precisione". - Non sono d'accordo con questo. Guarda di nuovo (controlla) questo punto... non perderà nulla lì... L'unica cosa che perderai è la velocità e la precisione (entrando più o meno dai prezzi di apertura - ha la sua precisione e il suo fascino, se non è uno scalper) di esecuzione in diversi broker, quindi ticks - ognuno può essere diverso - il tuo segnale di entrata attivato - per gli altri - no - non dovrebbe essere così ...
Pesca a strascico sulla M1. Le tue voci - le hai ancora all'apertura del bar?
Non capisco il suo suggerimento.
Se stiamo testando i prezzi di apertura di M1 - allora non stiamo perdendo molto qui, solo la volatilità per una barra di un minuto. Ma nonostante ciò perdiamo. E il guadagno di velocità sarà piuttosto piccolo poiché i calcoli principali sono eseguiti alla frequenza del timeframe principale.
Per quanto riguarda i tick - beh, come puoi evitarli quando, diciamo, entri su ordini pendenti? Il primo tick che tocca un ordine pendente lo apre comunque.
Penso che sia abbastanza stupido raggiungere una precisione "uno-a-uno" nei test - il nostro compito è quello di eliminare trade inadatti e consapevolmente perdenti. E il resto - dipende da come si presenta la mappa. Potrebbero iniziare a perdere anche loro... E nulla cambierà dal fatto che abbiamo ottenuto una partita completa in passato.
L'idea è di confrontare i test su 1MOHLC e sui prezzi di apertura di 1M.
Non capisco il suo suggerimento.
Se stiamo testando i prezzi di apertura M1 - non stiamo perdendo molto qui, solo la volatilità per una barra di un minuto. Ma nonostante ciò, stiamo perdendo. E il guadagno di velocità sarà piuttosto piccolo poiché i calcoli principali sono eseguiti alla frequenza del timeframe principale.
Per quanto riguarda i tick - beh, come puoi evitarli quando, diciamo, entri su ordini pendenti? Il primo tick che tocca un ordine pendente lo apre comunque.
Penso che sia abbastanza stupido raggiungere una precisione "uno-a-uno" nei test - il nostro compito è quello di eliminare trade inadatti e consapevolmente perdenti. E il resto - dipende da come si presenta la mappa. Potrebbero iniziare a perdere anche loro... E non cambierà nulla perché abbiamo ottenuto una partita completa in passato.
In teoria, possiamo confrontare i test su 1MOHLC e sui prezzi di apertura di 1M.
Mi piacerebbe essere coinvolto anche io :))
Tutto quello che scrivo è IMHO, quindi non lo ripeterò.
George,
A Roman non interessa molto l'ottimizzazione, dato che non la fa. È preoccupato per l'accuratezza del trading reale. E crede che se tutti gli ordini di compravendita fossero a prezzi aperti M1, migliorerebbe in qualche modo la qualità del trading. Nel senso che non sempre apre/chiude/esegue gli ordini a causa della differenza di quotazioni tra voi e noi.
Ma dovrei notare (per Roman) che i prezzi di apertura di Georgi e della nostra M1 saranno anche diversi.
Romano,
vi sbagliate quando pensate che i TR e gli SL si misurano in 40-50 punti a quattro cifre. In realtà per la maggior parte (90%) sono circa 10 punti a quattro cifre. Stavo eseguendo TC nel tester e ho stimato questi valori. Ma puoi anche stimare questi valori molto semplicemente: prendi il rapporto settimanale, seleziona il TS che ti interessa e dividi il profitto che ha guadagnato per ilnumero di trade. Per esempio, 640150: Profitto 104.14 USD, numero di accordi 82. Di conseguenza, uno scambio ha avuto una media di 1,27 dollari, cioè 12,7 punti a quattro cifre.
440220 ha un profitto di 71.11 USD in 97 scambi.
Ma ci sono anche TS che portano effettivamente 40 quattro cifre per scambio, ad esempio 242451.
In breve, sono d'accordo con Georgiy che abbassare la precisione del commercio non è un'opzione.
E la volatilità durante un bar? Soprattutto quando il bar è un bar di quattro ore? Secondo me 1MOHLC è l'opzione più corretta, è abbastanza precisa e veloce. Calcolo in base ai prezzi di apertura - si perde troppo in precisione. Tutte le zecche sono molto più lunghe.
George,
Permettetemi di sottolineare che testare su tutti i tick in MT5 non ha alcun senso. Ha senso fare dei test su zecche vere. Ma è ancora più lungo di tutte le zecche.
George,
Permettetemi di sottolineare che testare su tutti i tick in MT5 non ha alcun senso. Ha senso fare dei test su zecche vere. Ma è ancora più lungo di tutte le zecche.
Sì, ho capito, sto parlando di "tutti i tic basati su quelli reali".
Mi piacerebbe essere coinvolto anche io :))
Tutto quello che scrivo è IMHO, quindi non lo ripeterò.
George,
1. A Roman non interessa molto l'ottimizzazione, dato che non la fa. È preoccupato per l'accuratezza del trading reale. E pensa che se tutti gli ordini di trading fossero ai prezzi di apertura di M1, migliorerebbe in qualche modo la qualità del trading. Nel senso che non sempre apre/chiude/esegue gli ordini a causa della differenza di quotazioni tra voi e noi.
Ma dovrei notare (per Roman) che i prezzi di apertura di Georgi e della nostra M1 saranno anche diversi.
2. Romano,
vi sbagliate quando pensate che i TR e gli SL si misurano in 40-50 punti a quattro cifre. In realtà per la maggior parte (90%) sono dell'ordine di 10 punti a quattro cifre. Stavo facendo girare TC in un tester e ho stimato questi valori. Ma puoi anche stimare questi valori molto semplicemente: prendi il rapporto settimanale, seleziona il TS che ti interessa e dividi il profitto che ha guadagnato per il numero di trade. Per esempio, 640150: Profitto 104.14 USD, numero di accordi 82. Di conseguenza, uno scambio ha avuto una media di 1,27 dollari, cioè 12,7 punti a quattro cifre.
440220 ha un profitto di 71.11 USD in 97 scambi.
Ma ci sono anche TS che portano effettivamente 40 quattro cifre per scambio, ad esempio 242451.
In breve, sono d'accordo con Georgi che abbassare la precisione del commercio non è un'opzione.
1. Non sono d'accordo. :-) Optare per i prezzi di apertura è più conveniente e veloce... E più efficiente per tale TS.
Quando i TS sono basati sull'intersezione di qualcosa con qualcosa, breakdown/rebound, allora i prezzi aperti saranno diversi per tutti, ma l'ordine di aprire la posizione sarà dato rispetto a quando è basato sui tick - alcuni avranno questo valore di tick, altri no... l'ordine sarà dato alle posizioni aperte che quando i tick non sono... E in generale, è ridondante (i tick sono disegnati ad orecchio, non hanno carico semantico), IMHO, in tale TS, cioè, basato su tali principi come ho scritto, una barra di rottura, il canale, ecc
Ecco uno screenshot per esempio - che controllo di spunta ci può essere?
2. arriviamo al punto - se proprio scende (la precisione), di quanto? :-)
(Sto parlando di trading, e di test e ottimizzazione su tutti i tick e i prezzi di apertura su M1)
Non so, la mia opinione finora è che non ha senso scavare nelle zecche in queste condizioni di entrata/uscita.
Non capisco affatto di cosa stiamo parlando.
"Dovremmo testare sui prezzi di apertura di M1, non su M1OHLC" ?
Quali sono i suggerimenti specifici?
Non capisco affatto di cosa stiamo parlando.
"I test dovrebbero essere fatti a prezzi aperti M1, non M1OHLC" ?
Quali sono i suggerimenti specifici?
Tradurre tutte le transazioni a prezzi aperti, compresi i test e l'ottimizzazione. Organizzare (se non organizzati) i controlli per i trigger degli ordini di compravendita e l'esecuzione del set di ordini.
Controlla anche questo mio post.
"Il calcolo in base ai prezzi di apertura perde troppo in precisione". - Non sono d'accordo con questo. Guarda di nuovo (controlla) questo punto... non perderà nulla lì... solo guadagni e velocità di prova e la precisione (nella voce grezzo da prezzi di apertura - ha la sua precisione e il fascino, se non è un scalper) le prestazioni a diversi broker, ma i tick - tutti possono essere diversi - si dispone di un segnale di ingresso attivato - altri - no - non dovrebbe essere così ... il risultato LIGA TS non perde, ma guadagnerà! Ma alla fine la LIGA non ha perso, ma ha guadagnato. E quindi una specie di pesca delle pulci sulle zecche che anche a destino "buono" non porterà a nessun aumento apprezzabile di profitto nel mondo reale, IMHO. Tali indennità, intendo il trasferimento di tutti gli ordini di trading a prezzi aperti, sarà utile solo per un tale "TOPOR" TS, IMHO.
Pesca a strascico sulla M1. Voci - non vai ancora a bar aperto?
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