Domanda sull'ottimizzazione genetica - pagina 6
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Ho regolato i migliori parametri di ottimizzazione e di previsione dall'inizio dell'anno, il quadro non è impressionante:
...
Più di 800 esecuzioni non sono incoraggianti, i risultati dell'ottimizzazione sulla storia di giugno sono peggiori di quando sono stati testati con i parametri iniziali nello stesso periodo.
Se ho capito bene la frase espressa un po' prima, l'ottimizzazione ha dato opzioni peggiori che con i parametri prima dell'ottimizzazione? Questo può essere il caso se alcuni vincoli sono impostati sull'ottimizzazione, ad esempio il prelievo. Altrimenti, c'è qualcosa che non va. Controllate anche che non succeda che ottimizziate una piccola area (a causa di problemi di prestazioni), e poi fate il test in avanti su un periodo più grande. Bisogna attenersi alla proporzione inversa: ad esempio, si ottimizza su alcuni mesi, poi si testa sul mese successivo, non viceversa. Altrimenti stai dando l'impressione che i risultati di ottimizzazione di giugno siano stati testati in diversi mesi ;-).
Se ho capito bene la frase espressa un po' prima, l'ottimizzazione ha dato opzioni peggiori che con i parametri prima dell'ottimizzazione? Questo può essere il caso se alcuni vincoli sono impostati sull'ottimizzazione, ad esempio il prelievo. Altrimenti, c'è qualcosa che non va. Controllate anche che non succeda che ottimizziate una piccola area (a causa di problemi di prestazioni), e poi fate il test in avanti su un periodo più grande. Bisogna attenersi alla proporzione inversa: ad esempio, si ottimizza su alcuni mesi, poi si testa sul mese successivo, non viceversa. Altrimenti, stai dando l'impressione che i risultati di ottimizzazione di giugno siano stati controllati per i prossimi mesi ;-).
Sì hai capito bene, solo che ho usato GA, e ho il sospetto che le migliori opzioni non sono state trovate, e le migliori, comprese quelle con parametri che erano prima dell'ottimizzazione, sono state scartate, non ho impostato alcuna restrizione.
Faccio ottimizzazione per giugno, avanti per luglio e 12 giorni di agosto. Limito l'ottimizzazione a un mese di storia, perché ci vuole più tempo quando si aumenta la storia, e ho intenzione di riottimizzare ogni settimana della storia, su cui l'ottimizzazione è fatta in un mese.
Questo è il problema delle barre chiuse: tutti e quattro gli OHLC sono gli stessi
Per favore dammi un esempio dall'archivio delle citazioni, non è chiaro cosa intendi...
Насколько я понимаю, у баров кроме цены открытия и закрытия есть еще максимальное и минимальное значения, которые могут оказать влияние... Ну да автору виднее...
Questo è il punto, le barre chiuse hanno tutti e quattro gli OHLC uguali
OrlandoMagic ha scritto : >>.
Per favore mi faccia un esempio, dall'archivio delle citazioni, non è molto chiaro cosa intende...
Tutte le letture di qualsiasi barra non zero (compresi max e min) saranno le stesse nel tester come sono venute dal server online. Non è chiaro cosa non è chiaro.
I test non saranno corretti per questo motivo. L'Expert Advisor può guardare la barra di apertura, la barra di chiusura, la media aritmetica. Ma dovrà eseguire operazioni su tutta la gamma che si trova in questa barra. Questo è il motivo per cui la gente fa i test su tutte le zecche. Se c'è un problema con la velocità di tali test, si dovrebbe scoprire dove il programma sta perdendo tempo e semplificarlo. Questo può essere fatto, per esempio, commentando i blocchi dell'algoritmo uno per uno. Per quanto ho capito, il test con l'apertura di prezzi e punti di controllo si usa solo quando si testa un'idea...
Vi sbagliate. Tutto dipende dall'algoritmo dell'Expert Advisor. Se l'Expert Advisor lavora su barre completate, non fa differenza se ha ricevuto questa barra dal tester o dall'online.
Sì, ci sono Expert Advisors che funzionano su ogni tick - non puoi davvero testarli sui prezzi aperti.
Ok, mi sbaglio. Testatelo come volete.
L'ottimizzazione è stata fatta dal 1° maggio 2008 al 1° maggio 2009. Facendo un test in avanti dal 1.01.2008 al 1.05.2008 e dal 1.05.2009 ad oggi. L'immagine opposta è diversa, quindi a cosa dovrei credere? Come si comporterà il mio TS nella realtà, se i test su entrambi i lati dell'intervallo di ottimizzazione mostrano risultati opposti? Una corsa nel tester con parametri ottenuti attraverso la gamma di ottimizzazione è anche diversa dai risultati ottenuti nell'ottimizzazione stessa. Comunque, più vado avanti, meno fiducia do a questa ottimizzazione.
Risultati dell'ottimizzazione
Passaggio Profitto Totale delle transazioni Profitabilità Aspettativa Drawdown$ Drawdown%
25 ____656.40____ 22_________ 3.28_________ 29.84_______ 176.40___ 13.90%
Risultati del test della gamma di ottimizzazione