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ah, dimentica la scatola :) chi sa cosa c'è dentro e lo punzecchia?! :) forse i terroristi ci hanno messo una "bomba", che attiva un meccanismo che spinge la birra sudata fuori dal tavolo! :) e il "detonatore" è impostato per andare da una parte o dall'altra e la birra sarà rovinata in qualsiasi modo la si spinga! :) è meglio che ti occupi della birra e poi forse... :)
Определяющим здесь является признание того факта, что SL и TP суть одно и то же - техническое средство входа и выхода из рынка.
Chi è che ne discute, tanto meno che fa rotolare un fusto? :) Beh, tranne che con la birra ;) ma risulta già un contenitore, la TransAgency è impegnata in questo :)
mezzi tecnici, c'è una cosa del genere, ma ogni mezzo tecnico può essere usato in modi diversi, e i risultati portano a risultati diversi questo uso
aggiunto:
Ma seriamente, grazie per il tuo commento, è molto chiaro, locale, accessibile e completo.
Sono completamente d'accordo con Mischek.
Nel sistema che sto scrivendo ora ho deciso di puntare su due cose - l'apertura, anche con un cattivo segnale, ma che almeno porta qualcosa e non fa trading in perdita, e lavorare sulla logica di chiusura, perché è tutto il 90% del successo. Il secondo punto - il sistema è un sistema di tendenza, quindi dovrebbe essere un'inversione, e se è così, la chiusura viene effettuata quando si può aprire nell'altra direzione.
Naturalmente, la posizione può essere chiusa prima della fine del segnale, ma in questo caso, cercheremo altre possibilità per entrare
nella tendenza prima che finisca. E a proposito, la logica della chiusura e delle aperture aggiuntive solo durante la tendenza ha già raddoppiato il profitto totale.
Ma questo non è ancora il limite. Alla fine, il segnale darà 3-4 volte più profitto per la durata del segnale grazie alle uscite "giuste". E questo non è un pips - il segnale cattura facilmente 1500 punti.
E per quanto riguarda gli stop - non sono di fatto utilizzati (c'è un nominale di 200 punti, che non viene mai attivato da solo a causa della logica).
Beh, per quanto riguarda TP - qualsiasi ottimizzazione del sistema da parte di TP non porta ad un aumento dei profitti, il che è buono!
Sergey (SK), posso contare su di te per rispondere a questa domanda (alaverdy):
Lei ha spesso menzionato qui la MM senza ideologia... e secondo lei quale sarebbe la MM ideologica e perché? e se possibile, almeno un buon esempioSZZ: in linea di principio è interessante sentire anche le opinioni degli altri, benvenuti
Sergey (SK), posso contare su di te per rispondere a questa domanda (alaverdy):
Hai citato spesso la MM senza ideali... qual è la tua idea di MM ideologica e perché? E se possibile, almeno un buon esempio.>>S: è interessante sentire anche le opinioni degli altri, ciao.
Capisco che intendi una strategia no-deal con un mm incasinato.
Intendo perdersi nei boschi, non ha senso salire su una bici se non hai una bussola, comunque.
Sergey (SK), posso contare su di te per rispondere a questa domanda (alaverdy):
Lei ha spesso menzionato qui la MM senza ideologia... e secondo lei quale sarebbe la MM ideologica e perché? e se possibile, almeno un esempio illustrativoSZZY: È interessante ascoltare le opinioni degli altri, per favore.
Devo dire subito che per MM intendo Money Management, il cui postulato principale è una ragionevole (idealmente calcolata in qualche modo) relazione tra una dimensione di puntata e una dimensione di deposito, espressa in %.
Secondo me una buona strategia può permettersi questo rapporto dall'1 al 25%.
Con valori più alti qualsiasi strategia corre il rischio di uscire dalla finestra a causa dell'alto coefficiente di amplificazione in caso di fluttuazioni casuali del mercato.
La ragione più semplice e ovvia di questa affermazione è descritta nel mio primo "graal" (punto 1.2).
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L'interpretazione ampia del termine MM, la ricerca di correlazioni con parametri irrilevanti (come SL, TP, martingala, pips, locking, gidders, ecc.), non mi sembra infondata.
La base di una strategia deve essere un modello che è stato trovato (come risultato di una ricerca di mercato) e che può essere identificato (da strumenti software) in qualche misura, un modello stabile (ripetibile). Se il trader ce l'ha in mano, allora può sviluppare un programma, eseguirlo nel tester sotto diversi parametri e determinare il valore di soglia MM - % della puntata del deposito.
Se il modello specificato non è determinato, l'MTS può essere inefficiente, il che significa che non c'è nemmeno una base per il calcolo del MM (è inutile chiarire quale inefficienza è primaria - strategica o MM - è una questione di preferenze personali).
Grazie per la vostra risposta.
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La nostra comprensione di MM è identica
MM consiste solo nel cambiare le dimensioni delle scommesse in base ai segnali provenienti dalla parte analitica del sistema e nient'altro. Forse è massimalismo, ma è più facile per me pensare così. Nessuna piramide e diluizione (media) ha a che fare con MM.
MM consiste solo nel cambiare le dimensioni delle scommesse in base ai segnali provenienti dalla parte analitica del sistema e nient'altro. Forse è massimalismo, ma è più facile per me pensare così. Nessuna piramide e diluizione (media) ha a che fare con MM.
Secondo.
Una figura rigida di MM è buona solo nelle prime fasi della creazione di un MTS. Ma in seguito, MTS si sta evolvendo. Quindi il cambiamento della dimensione della scommessa può (e idealmente dovrebbe) dipendere dalla previsione corrente calcolata nella "parte analitica del sistema" (ecco perché ho scritto prima che idealmente il trade dovrebbe essere corretto ad ogni tick, ma è ancora lontano da questo ideale).
Ok, Sergei, ecco un'altra domanda che voglio fare:
Perché ha definito questo, quasi un consigliere, così inequivocabilmente come una no-action? È interessante vedere come pensa(se le domande non ti distraggono dal tuo lavoro attuale o da qualsiasi altra cosa, ovviamente)