Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 200

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Roman Shiredchenko:

George - per favore crea un rgcod su EURCAD

il mio conto 2599118

mago 642350

codice reg...

Conto: 2599118
Magia: 642350

RegCode: 2963016250


 
Eduard_D:

Per favore, decifrate quali TC chiamate triple.

Ho guardato i rapporti e mi sono reso conto che i tre sono TrendSP. Ci darò un'occhiata.

Sì, l'ho già detto, la prima cifra del magik è il principio di sostegno del TS. Penso che questa figura sia la più importante nel sistema (anche più importante di una buona entrata).

Questa cifra va da 1~6 aumentando dai sistemi più "trending" a quelli più "flat" (l'idea è stata originariamente suggerita da un trader piuttosto famoso I.Chechet):

  • 1. DTS (direct trailing SL) per tendenza. Il sistema funziona perfettamente solo sulle sezioni di tendenza, quando c'è un lungo movimento buono con piccoli pullback. Anche i brevi flop riducono significativamente la qualità del suo commercio. Nei primi anni 2000 - molti simboli lavoravano bene su di esso. Il calo dell'eurodollaro del 2014 ha funzionato bene.
  • 2. SAR (stop alle inversioni) per tendenza. Funziona bene in settori dove esistono tendenze, ma non molto lunghe e in continuo cambiamento. Alcune coppie ci hanno lavorato molto bene nel 2007-2010.
  • 3. SP (stop-profit fisso) con una tendenza. funziona bene a coppie non di tendenza, "twitchy", diciamo, amato eurodollaro, soprattutto dal 2010-2015 (escludendo la caduta lunga del 2014). Quando, in linea di principio, sembrano esserci delle tendenze, ma ci sono costantemente enormi pullback, salti incomprensibili, e il simbolo non può essere chiamato un "trending".
  • 4. SP (fixed stop Profits) contro la tendenza - lo stesso dei "tre", ma per il caso in cui le tendenze sono rare, e per la maggior parte c'è una "chiacchiera" piatta. A mio parere, questa è ora la coppia più promettente per molti simboli.
  • 5. SAR (stop alle inversioni) contro la tendenza. Buono per i simboli con chiacchiere selvagge intorno alla media. I grafici in cui questo sistema funziona per un po' si verificano su quasi tutti i simboli. Tuttavia, il chattering pesante di solito non dura a lungo.
  • 6. RTS (Reverse Trailing TP) contro la tendenza. Il sistema è progettato per un piano duro, dove è la "bomba". Ogni volta prende proprio i "picchi" delle chiacchiere piatte. Tuttavia, prende pezzi estremamente piccoli dai movimenti di tendenza indovinati, e i movimenti di tendenza indovinati possono facilmente uccidere una gran parte del deposito. Il comportamento assomiglia fortemente alla martingala, solo senza carico sul deposito. In effetti, i rapporti lo mostrano molto bene. "I sei appaiono spesso nel rating. Qualsiasi simbolo senza grandi movimenti è ben elaborato da loro.

E a questi sei sistemi (per il "set completo") si aggiungono altri due tipi di sistemi "illogici":

  • 7. RTS (Reverse Trailing TP) per tendenza. Da un lato - il sistema sembra aprirsi nella direzione del movimento lungo previsto, ma il TP iniziale si riduce ad ogni barra, accettando di prendere sempre meno movimento... Sarà davvero di tendenza?
  • 8. DTS (direct trailing SL) contro la tendenza. Anche qui il principio contraddittorio - apriamo contro la tendenza, è improbabile che il movimento sia grande, ma tracciando lo SL, supponendo che il prezzo andrà sempre di più "nella nostra direzione".

Simboli e Trame, dove questi ultimi due sistemi avrebbero funzionato per molto tempo, non l'ho trovato. Ma, la tendenza generale è che mentre nel 2000-2010 questi sistemi non funzionavano affatto in alcun modo, ora a volte irrompono addirittura nella Top delle mie classifiche. Mi sembra che questi sistemi possano funzionare sempre più spesso.

 
Georgiy Merts:

Sì, l'ho già detto, la prima figura della magia è il principio del supporto di TC. Lo considero la figura più importante del sistema (anche più importante di un buon ingresso).

...

  • 6. RTS (trailing TP inverso) contro la tendenza. Il sistema è destinato a un piano duro, dove è solo "bomba". Ogni volta raccoglie i "picchi" delle chiacchiere piatte. Tuttavia, i movimenti di tendenza indovinati prendono pezzi estremamente piccoli, e i movimenti di tendenza indovinati uccidono facilmente la maggior parte del deposito. Il comportamento assomiglia fortemente alla martingala, solo senza carico sul deposito. In effetti, i rapporti lo mostrano molto bene. "I sei appaiono spesso nel rating. Qualsiasi simbolo senza grandi movimenti è ben elaborato da loro.

Una sistematizzazione così dettagliata mancava da molto tempo! Grazie.

6. La mia ricerca EMAFlatRTS (usando 640150 come esempio) non conferma che i picchi sono presi. Prevalentemente tutto si chiude a pareggio. Anche disabilitare completamente l'RTS non cambia molto il quadro dei profitti.

Indagherò questo punto anche su altre 6 celle.

 
Ho ragione nel supporre che alcuni TS usano la regola di chiusura del venerdì alle 10 di sera?
 
Eduard_D:

Una sistematizzazione così dettagliata mancava da molto tempo! Grazie.

6. La mia ricerca su EMAFlatRTS (usando 640150 come esempio) non conferma che i picchi sono presi. Prevalentemente tutto si chiude a pareggio. Anche disabilitare completamente l'RTS non cambia molto il quadro dei profitti.

Questo perché il passaggio al pareggio è implementato nel sistema. Ecco perché questa uscita avviene molto prima.

Sto parlando di un sistema "puro", cioè uno in cui non c'è nessun Breakeven o stoploss protettivo. C'è solo il TP, che si avvicina al prezzo ad ogni barra.

Quando si ottimizza, prima si ottimizzano i parametri di un sistema "puro". E poi cerchiamo di trovare parametri di breakeven che aumentino la qualità del trading. Se si trovano tali parametri (cosa che accade più spesso), questi parametri vengono inseriti nel sistema. Tuttavia, a volte non ci sono tali parametri. In questo caso, il sistema non sarà portato al pareggio.
 
Eduard_D:
Ho capito bene che alcuni TS usano la regola di chiudere i trade alle 22:00 del venerdì?

Proprio così. E non solo il venerdì.

Questo si riferisce al parametro "periodo di trading" per i sistemi di canali e EMA sui grafici a 15 minuti e 1 ora. Il periodo di sei ore, durante il quale è consentito operare, è impostato nelle impostazioni di questi sistemi. Alla fine delle sei, tutti gli ordini aperti saranno chiusi. Lo stesso parametro di impostazione può avere altri due valori - "tranne il fine settimana" e "nessun limite". Per il primo, si può entrare in qualsiasi momento, ma sarà chiuso prima del fine settimana. Per il secondo, gli ingressi sono anche fatti in qualsiasi momento e non sono chiusi alle uscite.

Se un Expert Advisor seleziona un timeframe di quattro ore, il limite di sei ore non ha senso, e anche uscire alla fine della settimana è irragionevole. Quindi, per le posizioni delle quattro sono solo chiuse "a sistema".

 
Georgiy Merts:

Questo perché c'è un interruttore a zero perdite nel sistema. Pertanto, questa è l'uscita molto prima.

Sto parlando di un sistema "puro", cioè uno che non ha né Breakeven, né uno stoploss protettivo. Esclusivamente solo il TP, che ogni barra ci avvicina al prezzo.

Quando si ottimizza, prima si ottimizzano i parametri del sistema "puro". E poi cerchiamo di trovare i parametri di pareggio, che aumenterebbero la qualità del trading. Se si trovano tali parametri (cosa che accade più spesso), questi parametri vengono inseriti nel sistema. Tuttavia, a volte non ci sono tali parametri. In questo caso, il sistema non sarà portato al pareggio.

Ci sono dei top six senza break-even? (Studiare il loro trading).

 
Eduard_D:

Non c'è nessun sei senza perdita nella parte superiore? (Studiare il loro trading).

Non lo so, dovrò rivedere il codice del sistema se ci riuscirò.

 

Bradbury di nuovo con la sua farfalla....

L'ho eseguito nel tester su tick reali 342321 nel periodo 18.05.18 fino ad oggi. Ho perso 50cd e poi ho perso tutti i miei soldi il 27.07.18 a causa della limitazione di max SL in una riga.

Ma stava vincendo sulla demo della Lega già da un anno.

George, voglio chiederti molto: quando hai tempo, prendi EALeague_Free, crea il tuo codice reg ed esegui 342321 sullo stesso terminale su cui 342321 sta facendo trading.

E poi confrontare con i risultati dell'esecuzione di ChnTrendSP sullo stesso periodo con i parametri di input da 342321 e con i risultati del suo trading sulla demo.

 
Eduard_D:

Bradbury di nuovo con la sua farfalla....

L'ho eseguito nel tester su tick reali 342321 nel periodo 18.05.18 fino ad oggi. Ho perso 50cd e poi ho perso tutti i miei soldi il 27.07.18 a causa della limitazione dello SL massimo in fila.

Ma stava vincendo sulla demo della Lega già da un anno.

George, voglio chiederti molto: quando hai tempo, prendi EALeague_Free, crea il tuo codice reg ed esegui 342321 sullo stesso terminale su cui 342321 sta facendo trading.

E poi confrontare con i risultati di una corsa sullo stesso periodo ChnTrendSP con parametri di input da 342321 e con i risultati di trading sulla demo.

E qual è il punto? Sospetta che io abbia degli errori? È altamente improbabile - il codice della Lega è lo stesso, e se funziona diversamente, è solo a causa della differenza delle virgolette. Diciamo che ho dei conti ECN dove lo spread è notevolmente più piccolo che su quelli non ECN. Inoltre - la lega funziona su conti demo MT4. Ed è testato su MT5. Come pensi che potrei "eseguirlo sullo stesso terminale" se ho MT4? Non ci sono "tick reali" lì - è o la simulazione, o qui, un lavoro demo come ho ora.

E questo assegno - di nuovo, se lo farò - lo farò.

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