Discussione sull’articolo "L'algoritmo di generazione dei ticks all'interno del tester di strategia del terminale MetaTrader 5"
L'ho letto. Un articolo molto interessante.
Sono d'accordo.
L'unica cosa deludente è che non è possibile inserire la cronologia dei tick nel tester :(
- 2010.05.21
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
La necessità di un articolo di questo tipo era attesa da tempo, consiglio a tutti di leggerlo,
Non sono d'accordo solo con la conclusione dell'autore"Il grafico mostra chiaramente che la qualità della modellazione dei tick nel tester del terminale client MetaTrader 5 consente di testare adeguatamente gli esperti sui dati storici.
A mio avviso, se la modellazione si basa su punti di riferimento, si tratta essenzialmente di un'approssimazione (cioè il calcolo delle informazioni intermedie mancanti utilizzando un modello dato), quindi con una tale qualità di approssimazione, non si può parlare di test adeguati, le discrepanze sono piuttosto gravi, e discrepanze che potrebbero influenzare il processo decisionale nei punti nodali.
- 2010.05.21
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
Non sono d'accordo solo con la conclusione dell'autore"Il grafico mostra chiaramente che la qualità della modellazione dei tick nel tester del terminale client MetaTrader 5 consente di testare adeguatamente gli esperti sui dati storici".
Per sicurezza ripeto che l'errore può essere solo all'interno di una barra di un minuto.
Prestate attenzione al grafico allegato - ha una scala verticale minuscola in pips, e la divergenza massima dal flusso reale di tick a volte sfonda 1-2 pips, che sono assolutamente insignificanti in una barra di un minuto. È molto più importante che la modellazione superi qualitativamente tutti i punti di controllo della barra, utilizzi il modello di sviluppo a impulsi con pullback e si adatti al volume dei tick.
La modellazione dei prezzi in MetaTrader 5 è molto vicina all'ideale.
Vi consiglio di confrontare le cronologie dei tick reali con quelle modellate per capire la qualità della modellizzazione. È sufficiente raccogliere i tick con uno script, costruire un grafico in Excel e confrontarli.
Aspettavo questo articolo da molto tempo GRAZIE!!!.
Lavoriamo con il flusso di dati e naturalmente vorremmo avere un flusso adeguato nel tester. Avete rinunciato alla storia delle zecche, a torto credo. Rispondete alle seguenti domande.
1. Come si modella la densità (intensità) istantanea del flusso?
È una delle caratteristiche più importanti. È come il MOG per una variabile casuale http://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_массового_обслуживания.
La si pone uguale a una costante, ma non c'è una cosa del genere nel reale, o mi sbaglio?
2. Quanto spesso durante la modellazione ci sono momenti di rimescolamento per tempo High e Low della barra dei minuti?
3. Il terminale ha un valore di test multicurrency, non è chiaro dall'articolo come i tick delle diverse coppie di valute siano disposti nel tempo?
Si prega di riflettere su questo fatto. La base fisica del successo dell'ATS notturno è stata l'adeguata rappresentazione della storia (le barre notturne 1-2-3 pips sono chiare nell'articolo). Presentando la storia sotto forma di minuti. Ci privi dell'opportunità di trovare pattern durante il giorno, quando il mercato è liquido e ti assicuro che non si tratta di pips.
"Il cigno nero è quello che conta. Ecco il mio esempio https://www.mql5.com/ru/forum/115584/page11#150512 raramente il cigno nero arriva, ma arriva - una candela al minuto di 2,5 figure. Non si possono inserire tutte le notizie nell'ATS, non è realistico, ma analizzare questi momenti a livello di tick è molto importante, vitale. A mio parere, il 95% dei trader abbandona il mercato, perché lo considera poco importante. Una candela di questo tipo in un anno è sufficiente per far tornare una persona sul mercato.
H.Y. La domanda più importante per me è se avete intenzione di fornire la cronologia dei tick almeno in futuro. È importante per me, non sono così giovane da buttare via il mio tempo, non vorrei sprecarlo per imparare una nuova piattaforma e un nuovo linguaggio di programmazione.
Vi ringrazio in anticipo per la risposta. Grazie.
1. la densità è uniforme su tutta la barra
2. l'articolo descrive il meccanismo di passaggio (non ci sono altre opzioni)
3. in modo uniforme e indipendente dalle altre valute.
Non abbiamo intenzione di fornire lacronologia dei tick - è un suicidio tecnico.
Ci sono molte persone che cercano il vero profitto in pips, convincendo altri che non si tratta di pips....
Nell'esempio con un gap di diverse cifre, indipendentemente dalla densità del flusso, poche persone saranno in grado di entrare nel mercato, e anche se ci riusciranno, lo slippage sarà mostruoso (in parole povere, non funzionerà). Un tester sarà in grado di entrare nel mercato se funziona in modalità normale.
Comprendiamo perfettamente questi problemi e presto aggiungeremo alcune modalità speciali di test aggressivi che simuleranno sia i cataclismi del mercato (ad esempio, sui gap) sia la qualità dell'esecuzione degli ordini (requotes, slippage, ecc.):
Suggerisco di attendere l'arrivo di ulteriori modalità di trading, per poi discutere la situazione con rinnovato vigore.
- 2010.05.21
- MetaQuotes Software Corp.
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1. Come si modella la densità di flusso istantanea (intensità)?
La fate uguale a una costante, ma nella vita reale non esiste, o mi sbaglio?
"Le durate sono spesso modellate utilizzando processi di Poisson"
Irene Aldridge "High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems"(http://books.google.ru/books?id=8iCiOip5scIC&pg=PA121&lpg=PA121&dq=quote+arrivo+frequenza+distribuzione&source=bl&ots=L8SQvN1XVP&sig=uuoAHB7tv3ExC0W_xY_dKqnaU9U&hl=ru&ei=d7H2S7rOK4GROMf4-M8I&sa=X&oi=risultato_libro&ct=risultato&resnum=5&ved=0CDcQ6AEwBA#v=onepage&q=quote%20arrivo%20frequenza%20distribuzione&f=false)
Spiegare in modo indipendente come. Utilizzando un esempio. Ci sono 3 coppie di valute EURUSD, USDJPY, USDCHF, e 3 barre corrispondenti in ogni barra 5 tick. Se non è difficile, lasciate che colui che ha creato questo algoritmo (programmatore) disegni come saranno disposti i tick per tempo, in questa barra.
Sarà costante, diciamo Open EURUSD primo tick, poi Open USDJPY, USDCHF, poi High ... o c'è RND() che li mescola per tempo ?
Ci sono così tante persone che cercano la verità dei profitti in pips, convincendo il resto di noi che non si tratta di pips....
Nell'esempio con un gap di diverse cifre, non importa quanto sia denso il flusso, poche persone saranno in grado di entrare nel mercato e anche se ci riusciranno, lo slippage sarà mostruoso (in parole povere, non funzionerà). Un tester può entrare, se funziona in modalità normale.
Per quanto riguarda l'ingresso, sono assolutamente d'accordo (il mio fornitore al 100% non ha alcun collegamento con il terminale, i tick vanno, ma non c'è alcun collegamento ;-)). Ma c'è la possibilità di riconoscere l'inizio di un gap 1-2 minuti prima che inizi. Ho fatto una ricerca specifica, ci ho dedicato molto tempo, credetemi, c'è una possibilità. Potete verificarlo voi stessi. Trovate un pezzo di storia prima del gap (preferibilmente di livello 2), visualizzatelo in questo modo(so che potete farlo). Vedrete visivamente cosa inizia a succedere, non sempre, ma abbastanza spesso, e se su 10 lacune riuscite a evitarne 3-4, è già ottimo.
Tra l'altro, questa immagine mi ha fatto riflettere sulla possibilità di riconoscere una lacuna. Quando sta arrivando o è già successo, è già tardi, un po' prima almeno per UN minuto... Non fraintendetemi, non è per i pip, vorrei uscire dal mercato in tempo per tagliare le perdite. Lo dicono tutti i "grandi", tagliare le perdite....
- www.mql5.com
Non abbiamo intenzione di fornire la cronologia delle spunte: è un suicidio tecnico.
Avete ripetuto più volte che non ci sarà una cronologia dei tick, ma sarebbe possibile importare la cronologia dei tick dell'utente.
Penso che questo calmerà soprattutto le teste calde, un compromesso è sempre meglio di niente.
Non abbiamo intenzione di fornire la cronologia delle zecche: è un suicidio tecnico.
A proposito di suicidio tecnico. Non so cosa intendiate, ma ci sono piattaforme di trading che forniscono i tick. Hanno in qualche modo risolto questo problema, e lo hanno risolto molto tempo fa. C'è uno storico dei tick, lo si scarica, lo si carica in un tester e si fa quello che si vuole. Nessuna modellazione e, di conseguenza, nessuna domanda negativa sull'adeguatezza....
Non so come altro convincervi, almeno fate un sondaggio se i trader ne hanno bisogno. Solo costruendo le domande in modo corretto. Dopo tutto, molti non hanno visto e non capiscono cosa dà. Se usano solo MT4.
Spero che molti vedano queste domande e mi sostengano.
- Vi piacerebbe vedere un grafico in cui non c'è nessun flat?
- Vi piacerebbe vedere un grafico in cui non ci sono gap?
- Ritenete che i lavori di V.A. Shirev siano assolutamente inutili e non degni di attenzione? Non analizzava le barre!
E per tutto questo, avete bisogno di ticks per costruire correttamente e correttamente kagi, renko e ecc.
Si possono fare un sacco di cose, questo è solo il più famoso ...
Questo penso che placherà alcune teste particolarmente calde, il compromesso è sempre meglio di niente.
No, non caldo, ma freddo, quello che capisce che la MT non mi dà la possibilità di guardare il mercato da un'angolazione leggermente diversa, mi priva della possibilità di fare un'analisi qualitativa del TS. Datemi i tick, ne ritaglierò le barre come voglio. Non ci sarà alcuna perdita di informazioni e l'eterna questione FLAT o TREND e GAP potrà essere risolta.
Sono l'unico che vede e capisce questo???? (((
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Il nuovo articolo L'algoritmo di generazione dei ticks all'interno del tester di strategia del terminale MetaTrader 5 è stato pubblicato:
MetaTrader 5 ci consente di simulare il trading automatico, all'interno di un tester di strategia incorporato, utilizzando gli Expert Advisor e il linguaggio MQL5. Questo tipo di simulazione è chiamato testing di Expert Advisors e può essere implementato utilizzando l'ottimizzazione multithreaded, così come quella simultanea su un numero di strumenti. Per fornire un test approfondito, è necessario eseguire una generazione di tick basata sullo storico dei minuti, disponibile. Questo articolo fornisce una descrizione dettagliata dell'algoritmo, mediante il quale i tick vengono generati per il test dello storico nel terminale client MetaTrader 5.
Se la barra ha più di 3 tick, vengono generati prima i punti di supporto. Il numero di punti di supporto non può essere maggiore del volume del segno di spunta. Il prezzo di apertura non è incluso nel conteggio del numero di punti di supporto, poiché è il punto di partenza. Numero massimo di punti di supporto - 11.
I punti di supporto sono distribuiti tra l'ombra di apertura, la scala della candela e l'ombra della candela di chiusura.
A seconda del numero di tick, la distribuzione dei punti di supporto è la seguente (ombra di apertura - lo scopo della candela - chiusura dell'ombra):
Se la candela non ha una delle ombre, i punti di supporto di queste ombre sono dati alla grandezza delle candele.Autore: MetaQuotes