Discussione sull’articolo "L'algoritmo di generazione dei ticks all'interno del tester di strategia del terminale MetaTrader 5" - pagina 12
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alcune informazioni vengono bannate e cancellate immediatamente. Chiedete a Roosh, lui lo sa.
Ho scritto a lungo, poi ho cancellato tutto. Ho solo evidenziato le frasi chiave. Non sono un idiota, mi sono documentato abbastanza bene. So come funziona. Solo che c'è una cosa che non va. "Tutto viene descritto e condiviso..." qui per alcune informazioni i ban vengono distribuiti e cancellati immediatamente. Chiedete a Roosh, lui lo sa. E ve lo dirà ... se vuole.
e gli darò +10 per questo, qual è il problema +1 )))
Non penso che tu sia un idiota. Ma sei molto testardo. Gli sviluppatori hanno delle idee su come dovrebbe essere la piattaforma. Che sia nella testa di qualcuno, sotto forma di TOR - non importa, ma è ovviamente lì. Per quanto ne so, questo modello è implementato (con un certo grado di preparazione) sotto forma di software server e terminale. Nessuno cambierà nulla nei principi - perché questi cholivar su un luogo piatto? Beh, voi pensate che sia possibile realizzare un altro modello, - bene, ne abbiamo parlato una volta, le persone interessate hanno fatto un cenno con la testa, - ci siamo lasciati. Tutto qui. Ma nel nostro caso, la conversazione porta a una falsa impressione, come se ci fossero gravi difetti nei principi e che presto moriremo tutti. Non è così. Inoltre, personalmente ritengo che, con alcune ipotesi, il modello accettato rifletta alcuni principi di funzionamento del flusso di quotazione. Ebbene, sì, la "fisica" del flusso delle quotazioni non assomiglia al processo di misurazione periodica dei valori - e allora? È così che funziona il "mercato del bazar", in termini generali. Volete portare ordine in esso, perché non vi piace l'assenza di periodi rigorosi nei tick - beh, scrivete un indicatore di questo tipo, se sapete come dovrebbe apparire - per favore codebeiz. Ma non è il caso di trasformarlo in una crociata, non tutti la condividono.
Per coloro che sono particolarmente alfabetizzati, spiegherò un'altra volta, l'ultima. Esistono definizioni di cosa sia un tick e di cosa sia una barra. Ciò che sta funzionando ora coincide pienamente con queste definizioni. Non c'era nessun tick - nessuna modifica - nessuna barra. Se ci sono piattaforme in cui è implementato in modo diverso e a qualcuno piace di più questa implementazione, che ben venga, usi quella piattaforma. Ma non è giusto accusare MQ di aver implementato il modello esistente in modo errato.
In realtà dovrebbe essere il contrario: le barre derivano dai tick. Cercate di capire che nel modello adottato, una barra non è un cartellino del prezzo (tachimetro, scala degli strumenti, bilancia, ecc.), che viene scansionato a intervalli regolari e trasmesso ai trader. Nulla a che vedere con i metodi di misurazione "industriali". Una barra è un evento che non è legato a periodi. E corrisponde a ciò che il "broker" vede dall'altra parte del server, il flusso di quotazioni non è anch'esso legato ai periodi.
Sciocchi, prima capite come funziona il mercato, non affrontatelo con le misure banali di una panetteria.
Avete idee sbagliate su come tutto è organizzato.
La responsabilità del trader è semplice: non deve essere un idiota, dal momento che ha iniziato a speculare, ma deve prima indagare su come tutto funziona realmente. E dovrebbe costruire le sue strategie in base ad esse. Inoltre, tutto è descritto e reso disponibile al pubblico.
L'analogia non è così zoppa, l'analogia è falsa.
Di che cosa sta parlando? Non stai cercando di dialogare, stai cercando di imporre un'opinione. L'opinione di una minoranza emarginata. Io sono contrario, mi va bene così com'è.
Stupidi, prima capite come funziona il mercato, non affrontatelo con gli standard filistei di una panetteria.
Siete voi che avete idee sbagliate su come funzionano le cose.
Di che cosa state parlando? Non stai cercando di dialogare, stai cercando di imporre un'opinione. L'opinione di una minoranza emarginata. Io sono contrario, sono contento di come stanno le cose.
Il salto delle barre non è legato all'assenza di tick, cioè di variazioni di prezzo, ma all'assenza di trasmissione di questi tick, al filtraggio delle quotazioni, alla scelta dei fornitori, a guasti tecnici. In altre parole, la casa di brokeraggio crea queste omissioni in base al suo algoritmo, che introduce distorsioni. E i risultati variano da un broker all'altro.
In generale, i tick sono una rappresentazione semplificata.
I trader devono solo capire che l'ottimizzazione di un EA sui tick generati è una funzione completamente inutile del terminale, per la quale non è necessario perdere tempo e tutto questo lavoro sul bilanciamento del carico è un lavoro da scimmie.
I trader devono solo capire che l'ottimizzazione di un Expert Advisor sui tick generati è una funzione del tutto inutile del terminale, per la quale non vale la pena spendere tempo, e tutto questo lavoro di condivisione del carico è un lavoro da scimmie.
È opinione diffusa che il mercato non si ripeta mai. Quindi ogni test è un lavoro da scimmie.
Prima verificate i risultati del lavoro dell'Expert Advisor nel tester e sul conto demo, e poi parlate. Naturalmente, se la strategia non si basa sulla cattura di anomalie di prezzo casuali.
I trader devono solo capire che l'ottimizzazione di un Expert Advisor sui tick generati è una funzione completamente inutile del terminale a cui non è necessario dedicare tempo, e tutto questo lavoro di bilanciamento del carico è un lavoro da scimmie.
È opinione diffusa che il mercato non si ripeta mai. Pertanto, qualsiasi test è un lavoro da scimmia.
Dovreste prima verificare i risultati del lavoro dell'Expert Advisor nel tester e sul conto demo, e poi parlare. Naturalmente, se la strategia non si basa sulla cattura di anomalie di prezzo casuali.
che le barre derivano dai tick - è esattamente ciò che ho detto.... In questo caso sei tu stesso ad obiettare e a confermare esattamente ciò che ho scritto - hai un chiaro problema di alfabetizzazione o di sanità mentale. In altri punti il problema è meno marcato, ma altrettanto evidente, quindi non mi prenderò la briga di risponderti, perché lo ritengo indegno....
Il salto di barra non è legato all'assenza di tick, cioè di variazioni di prezzo, ma all'assenza di trasmissione di questi tick, al filtraggio delle quotazioni, alla selezione dei fornitori, a guasti tecnici. In altre parole, la casa di brokeraggio crea queste omissioni in base al suo algoritmo, che introduce distorsioni. E i risultati variano da un broker all'altro.
Vorrei ricordarvi che il fornitore di dati, per voi, è un broker. Cioè, se il dts pensa che ci sia stato un tick, allora è così. Non esiste un'altra realtà per voi. A meno che non si utilizzi l'ndd o l'ecn, o non si operi in borsa, o altro.
E i risultati di diversi dts più o meno normali non differiscono molto. Almeno l'arbitraggio sulla differenza è praticamente irrealistico.
E in generale, i tick sono una visione semplificata.
Esiste un punto di vista simile.
I trader devono solo capire che l'ottimizzazione di un EA sui tick generati è una funzione completamente inutile del terminale, per la quale non vale la pena spendere tempo, e tutto questo lavoro sul bilanciamento del carico è un lavoro da scimmie.