Discussione sull’articolo "L'algoritmo di generazione dei ticks all'interno del tester di strategia del terminale MetaTrader 5" - pagina 2
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Non so come altro convincervi, almeno fate un sondaggio se i commercianti ne hanno bisogno. Costruite le domande in modo corretto. Dopo tutto, molti non hanno visto e non capiscono cosa offre. Se si utilizza solo la MT4.
I trader ne hanno bisogno?
I trader hanno bisogno di _TUTTO_, ma cosa ha a che fare con le opportunità reali? Pensate ai venditori, mettetevi nei loro panni e dopo qualche iterazione di riflessione sulla situazione capirete immediatamente cosa sia il "suicidio tecnico".
Per cominciare, contate almeno il numero di tick per 10 anni per simbolo, poi scalatelo almeno a 100 000 utenti, stimate la quantità di negatività sui forum per il traffico selvaggio, e poi ponetevi la domanda "beh, e in cosa differiscono i tick da quelli generati dal tester????".
Non ingannate voi stessi e gli altri con le affermazioni "ci sono piattaforme che danno tic". È ancora possibile ottenere zecche per un breve periodo di tempo, ma non per N anni e non con un pulsante direttamente nel tester. Non stiamo parlando di ticchettii di marketing (evviva, abbiamo i ticchettii!), ma di lavoro reale nel tester su storie enormi.
Se siete molto interessati alla questione della densità di flusso (o ad altre caratteristiche) delle citazioni, vi invito a condurre una ricerca pratica e a pubblicare una serie di articoli (che pagheremo) su questo sito. Ma deve essere una ricerca pratica, non speculazioni teoriche su "beh, le zecche sono meglio! È elementare!".
Questi sono i volumi con cui il terminale deve operare, nascondendo agli utenti la complessità e la mole di lavoro. Ecco perché abbiamo investito enormi sforzi nel terminale, nel linguaggio di programmazione e nelle prestazioni del tester. Per motivi di accelerazione abbiamo persino dovuto rifiutare completamente il supporto ai vecchi processori senza SSE2. Subito dopo la fine dei test, rilasceremo un terminale e un tester a 64 bit (tutti gli altri componenti della piattaforma MetaTrader 5 sono disponibili da tempo nelle versioni a 32/64 bit).
Se aggiungiamo i tick a questi volumi, la dimensione dei database crescerà da 30 a 100 (o più) volte. Non riesco a immaginare come si possa operare con tali volumi in "modalità semplice e con un solo pulsante". Ma posso chiaramente vedere il nostro fallimento di dimensioni favolose per la gioia dei nostri concorrenti....
Avete ripetuto più volte che non ci sarà una cronologia delle spunte, ma sarebbe possibile importare la cronologia delle spunte degli utenti.
Penso che questo calmerà soprattutto le teste calde, un compromesso è sempre meglio di niente.
Non succederà, perché in pratica non c'è un singolo utente di un gruppo significativo di utenti (si può sostenere), che possieda una corretta (è importante!) cronologia dei tick.
È possibile ottenere una storia dei tick "da fornitori fidati", ma senza la conoscenza dei filtri è un grande strumento di autoinganno. Un trader pensa solo a se stesso, cerca la verità nei tick, interpreta tutto solo nella sua direzione (ecco perché voleva i tick) e non è pronto a filtrare criticamente i tick. Per non parlare del fatto che la sua storia di tick non corrisponde a quella del broker.
In realtà, non creeremo nuove interfacce che complicano il programma, che cancellano i nostri processi, che creano una dozzina di nuovi problemi irrisolvibili e che sono notoriamente inattuabili (non c'è una cronologia dei tick corretta!).
Il nostro obiettivo è quello di realizzare un complesso semplice e completo che richieda un intervento esterno minimo.
I trader hanno bisogno?
I trader hanno bisogno di _TUTTO_, ma cosa c'entra questo con le opportunità reali? Pensate ai venditori, mettetevi nei loro panni e dopo qualche iterazione di riflessione sulla situazione, vi renderete immediatamente conto di cosa sia il "suicidio tecnico".
Sì, proprio tutto. Tutto ciò che può darvi un vantaggio, che vi permetterà di lavorare meglio e con più successo. Le realtà professionali crescono di anno in anno. Non molto tempo fa un bicchiere non era nemmeno sognato, e ora è apparso (apparirà). I programmi televisivi si guardano in rete
Per cominciare, contate almeno il numero di spunte per 10 anni sul simbolo, poi scalatelo fino ad almeno 100.000 utenti, stimate la quantità di negatività sui forum per il traffico selvaggio,
Analizziamo punto per punto.
1. Le zecche ci arrivano già così. Si può installare un raccoglitore di zecche e raccoglierle a casa propria, ma queste zecche sono più convenienti e affidabili da raccogliere sul server. Sono lì, ma non è detto che mi raggiungano tutte.
2. La questione è in quale forma dare la cronologia e a quale profondità.
Ora MT4 fornisce una profondità di 2 settimane ed è abbastanza per il trading.
3. Un'ampia cronologia è necessaria solo per la ricerca sui TS, e questo si risolve come ora caricandoli una volta prima del test. Il principio è semplice: se volete testare la storia, siate così gentili da scaricarla. Non c'è nessun problema a scalare la storia, torrent può aiutare.
4. Contare il numero di tick? Ho 120 gigabyte di film di Harry Potter sul mio computer per i miei figli. Non avrò abbastanza spazio per cancellarli. Tutti i terminali che ho installato, con tutta la cronologia scaricata, occupano molto meno spazio di una collezione di film.
e poi porsi la domanda: "Beh, in che modo i ticchettii differiscono da quelli generati dal tester????".
È semplicemente fantastico, sai che su un aereo c'è una scatola nera, spesso la tolgono e analizzano cosa c'è dentro. Secondo la vostra logica, funziona. Perché? Lascia che te lo modellizzi. Non ha senso cercare di modellare il più accuratamente possibile ciò che c'è già...
Non ingannare te stesso e gli altri con l'affermazione "ci sono piattaforme che danno tic". È ancora possibile ottenere zecche per un breve periodo, ma non per N anni e non con un pulsante direttamente nel tester. Non stiamo parlando di zecche di marketing (evviva, abbiamo le zecche!), ma di lavoro reale nel tester su storie enormi.
E non sto ingannando nessuno, ci sono, eccome se ci sono (chi mi contatta in privato può ottenere i link, non voglio fare pubblicità qui). E i test possono essere fatti su zecche non modellate, ma sulle zecche che erano.
Se siete molto interessati alla questione della densità di flusso (o ad altre caratteristiche) delle citazioni, vi invito a condurre una ricerca pratica e a pubblicare una serie di articoli (che pagheremo) su questo sito. Ma deve trattarsi di ricerca pratica, non di speculazioni teoriche sul tema "beh, le zecche sono meglio! È elementare!".
Ho una controfferta. Sono pronto a pagarla. Fai una rappresentazione Renko del grafico. Tale che non cambi, la costruisco attraverso il raccoglitore di tick, o sulla storia, la dimensione del mattone è impostata dall'utente. Senza questo, le mie ricerche sono inutili, non possono essere ricontrollate.
H.Y. Mi chiedo: avete intenzione di modellare anche il comportamento dei prezzi nello stack? E se i commercianti si rendono conto che ci sono molte informazioni utili nel bicchiere e chiedono la storia del bicchiere per la ricerca, li manderete al manicomio?
Chi vuole, cerca le opportunità. Chi non vuole, cerca le ragioni.
Il nostro obiettivo è quello di realizzare un complesso semplice e completo che richieda un intervento esterno minimo.
1 La cronologia dei tick può essere accumulata (qui sono d'accordo con Prival, 2 settimane, massimo un mese di cronologia sono sufficienti).
2 La cronologia dei tick fornisce un debug adeguato dell'Expert Advisor (dato che non esiste un debugger in MT-complex, dobbiamo usare il tester).
3 La storia dei tick è un suicidio per voi, qui sono d'accordo con voi,
ma non vedo alcun problema nell'importare la cronologia mensile nel tester (soprattutto perché nessuno vi chiede di fornirla).
4 Hai detto che la cronologia accumulata delle zecche non coinciderà con la cronologia pulita della DC,
quindi è proprio questo il valore delle zecche, analizzare non la storia filtrata, ma la storia naturale così com'è,
(e nessuno ha intenzione di muovere accuse alla DC sulla base di queste zecche,
Combattere con la propria DC non è un'impresa ingrata, anche se dico stupidaggini, sarete comunque degli stupidi).
Cioè:
In generale, l'approccio che ho visto molte volte sui nostri forum: "Io, trader, sono il centro dell'universo, non mi importa dei problemi degli altri (e dei fornitori diretti!), non voglio nemmeno pensarci. Voglio solo fare!". Ebbene, l'indisponibilità a condurre ricerche pratiche completa il quadro.
Con i tic si è davvero ingannati - ne ho sottolineato i motivi in precedenza. Non ho dubbi che lei stesso non abbia mai fatto un confronto pratico tra itick modellati e itick reali, così come la loro influenza sulle strategie di trading (esclusi i pips veri e propri). Di solito i professionisti passano rapidamente alla creazione di Expert Advisor robusti e massimamente inattaccabili.
Non c'è nulla di sbagliato nella scatola nera: i server scrivono abitualmente l'intero flusso di tick in entrata, compresi quelli filtrati. Anche MT4 ha tutto questo, e persino nel formato di report standard NFA, dove vengono generati enormi e dettagliati log dei tick, comprese tutte le transazioni dei tick.
Non abbiamo ancora intenzione di modellare il vetro: questa è la dura realtà. Coloro che non lo capiscono e non vogliono pensare in modo realistico (con una giustificazione tecnica), probabilmente dovremmo cercare di spiegarglielo.Il problema della "convinzione dei trader di avere tick precisi" è molto simile alla "convinzione dei matematici di poter calcolare tutto se conoscono tutti i più piccoli fattori che influenzano l'oggetto di studio". Molti trader hanno attraversato questa fase di idealizzazione.
Ora qualche parola sul lato degli sviluppatori: le decisioni che influenzano il destino di un prodotto dovrebbero essere supportate da calcoli concreti dimostrati da anni di pratica, ma non da desideri o idee teoriche non provate. Noi abbiamo questa pratica: 10 anni di sviluppo continuo di piattaforme di trading (non terminali, ma interi complessi per servizi di intermediazione).
All'inizio di un progetto c'è un intero carico di "soluzioni giuste", "funzioni killer" e altre delizie per gli utenti. Ma nel processo di implementazione molte funzioni vengono eliminate a causa di conflitti tecnici ed economici con la realtà.
Coloro che continuano a scontrarsi con la realtà vengono rapidamente eliminati dal mercato.
1 La cronologia dei tick può essere accumulata (qui sono d'accordo con Prival, 2 settimane massimo un mese di cronologia è sufficiente).
2 La storia dei tick fornisce un debug adeguato dell'EA (poiché non esiste un debugger in MT-complex, dobbiamo usare un tester).
3 Tick storici sono un suicidio per voi, sono d'accordo con voi,
ma non vedo alcun problema nell'importare la cronologia mensile nel tester (soprattutto perché nessuno vi chiede di fornirla).
4 Hai detto che lo storico accumulato dei tick non corrisponderà allo storico pulito del DC,
quindi questo è l'intero valore delle zecche, per analizzare non la storia filtrata, ma la storia naturale così com'è,
La storia accumulata coinciderà con la storia regolare del broker.
Ma in realtà si tratta di scaricare qualsiasi storia di tick. E ho descritto i problemi della "storia di qualsiasi tick" nei post precedenti.
La radice dei problemi sollevati in questo thread è la stessa: le persone non vogliono verificare nella pratica, ma utilizzano idee teoriche.
E per loro hanno appositamente condotto dei test, scritto un articolo, fornito script di verifica e mostrato la trascurabilità della discrepanza sul grafico.
Con i tick siete davvero ingannati - ne ho sottolineato i motivi in precedenza. Non ho dubbi che lei stesso non abbia mai fatto un confronto pratico tra itick modellati e quelli reali, così come la loro influenza sulle strategie di trading (esclusi i pips veri e propri). Di solito i professionisti passano rapidamente alla creazione di Expert Advisor robusti e massimamente inattaccabili.
Ho un Expert Advisor che è stato ottimizzato nel marzo 2010 e che ha mostrato risultati simili per tutto il 2009 e per il periodo fino ad oggi, ma l'unico problema è nel tester, ma nella vita reale lo stesso scarico liscio e tutto questo è esattamente nella differenza di formazione dei ticks, e voi dite di non aver controllato.
Non discuto sul fatto che i tick precisi possano non dare una risposta, ma penso che non sia ragionevole non controllare questa opzione. Finora ho visto che questo tipo di tick nel tester può facilmente portare a conclusioni errate sulla realtà di alcuni metodi di trading.
Inoltre, chiedete a qualsiasi trader cosa sia meglio stare seduti al computer per un mese e cogliere le differenze nel comportamento di un Expert Advisor nel tester e in tempo reale,
o farlo funzionare su tick reali, anche se solo per un mese?
Ho un Expert Advisor che è stato ottimizzato nel marzo 2010 e ha mostrato risultati simili per tutto il 2009 e per il periodo fino ad oggi, ma l'unico problema è nel tester, ma nella vita reale lo stesso scarico liscio e tutto questo è esattamente nella differenza di formazione dei ticks, e tu dici che non hai controllato.
Posta in un thread separato tutte le informazioni dettagliate e ripetibili insieme al codice dell'Expert Advisor - controlleremo tutti e ne discuteremo. Se si tratta di un piper (e lo è), allora i log del suo trading reale.
Questo è un approccio corretto e onesto. Come nell'articolo precedente.