Discussione sull’articolo "L'algoritmo di generazione dei ticks all'interno del tester di strategia del terminale MetaTrader 5" - pagina 16

[Тимур]

Rosh:
A seconda del numero di tick in un dato minuto.

E se ci sono 70 tick in una barra di un minuto, quale modello verrà scelto?

[Rashid Umarov]

tima_btl:
E se ci sono 70 tick in una barra dei minuti, quale modello verrà scelto?

L'articolo ne parla:

La generazione dei tick viene eseguita da punti di riferimento
.

I tick intermedi tra i punti di riferimento vengono generati secondo le seguenti regole:
.

• Se il numero di tick è maggiore del numero di punti tra i punti di riferimento, viene generato un "dente di sega".
• Se i punti di riferimento sono sufficienti, viene generata una sequenza lineare di ticchettii.

[hrenfx]

Presumo che gli sviluppatori abbiano svolto un lavoro sperimentale e di ricerca:

1. Hanno registrato i tick reali (naturalmente, la realtà dei tick sul FOREX dovrebbe essere discussa con grande cautela) e OHLCV+Spread M1.
2. Abbiamo modellato i tick di OHLCV+Spread M1 e li abbiamo confrontati con quelli registrati.
3. Come risultato del confronto, sono state ottenute alcune caratteristiche statistiche (aspettativa campionata della differenza, il suo RMS).
4. Sulla base del confronto, sono state tratte conclusioni appropriate sul livello di confidenza del modello di zecca selezionato.
5. Abbiamo lasciato la media aurea tra il migliore dell'item 4 e quello che richiede meno risorse.

È stato logico affrontare la scelta del modello di tick artificiale in questo modo. E tutto questo può essere fatto in modo indipendente:

1. Tutti possono ottenere le caratteristiche statistiche (p.3) della modellazione che funziona ora.
2. Ognuno può sviluppare il proprio algoritmo di modellazione dei tick e mostrarne le caratteristiche statistiche.
3. Se il modello risulta migliore di quello ufficiale, gli sviluppatori possono adottarlo.

Ecco perché la seguente proposta non sembra sciocca:

1. Gli sviluppatori bandiscono un concorso a tempo indeterminato per il miglior modello di zecche artificiali.
2. Il premio viene corrisposto per ogni, ad esempio, 5% di miglioramento dei parametri statistici del nuovo modello rispetto a quello precedente.
3. Una volta ricevuto il premio, il concorrente cede tutti i diritti sull'algoritmo agli sviluppatori.

Diversi "uccelli" vengono uccisi in una volta sola:

1. Nessuna "nebbia" di voci sul modello scelto.
2. Desiderio aperto degli sviluppatori di migliorare.
3. Comprensione del fatto che si sta utilizzando uno dei migliori modelli possibili.
4. Caratteristiche statistiche chiare del modello attuale.

Occorre comprendere che un'eccellente modellazione dei tick non è una "panacea". Gli slittamenti degli ordini di mercato, il modello di esecuzione degli ordini (ECN, STP, ECN/STP) e altri fattori compenseranno le eccellenti proprietà del modello scelto. È ovvio che MT5 non è stato progettato per il trading ad alta frequenza su vari tipi di mercati. Pertanto, una certa "spessezza" della modellazione dei tick si giustifica nel 99% dei casi di trading sul mercato al dettaglio.

P.S. In realtà, l'approccio del concorso può essere utilizzato non solo nel caso della modellazione dei tick. Ma anche in altre aree. Ad esempio, migliorando la compressione dello storico delle quotazioni.

P.P.S. Quanto sopra riguarda la modellazione dei tick per uno strumento finanziario. Modellare i tick di più strumenti finanziari contemporaneamente è molto più complicato a causa della sincronizzazione, dell'arbitraggio e di altri problemi.

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una buona idea, per di più sensata.

[Тимур]

Rosh:

L'articolo ne parla:

La generazione dei tick avviene per punti di riferimento

I tick intermedi tra i punti di riferimento vengono generati secondo le seguenti regole:

• Se il numero di tick è maggiore del numero di punti tra i punti di riferimento, viene generato un "dente di sega".
• Se ci sono abbastanza punti tra i punti di riferimento, viene generata una sequenza lineare di zecche.

Potete dirmi di più su come viene generata la "dente di sega"?

Ad esempio, ci sono 10 punti tra i punti di riferimento. Il numero totale di tick è 50, come vengono generati i tick in questo caso?

[William Kreider]

Sono piuttosto confuso su questo algoritmo. In parte lo capisco e in parte no.

Sembra che per quanto riguarda i punti di supporto prenda fondamentalmente il volume della barra storica e se è superiore a 11 (11 è il numero massimo di punti di supporto) allora usa 11, ma se questo non è vero allora qual è la formula per calcolare il numero di punti di supporto.

Meglio ancora, qualsiasi altro materiale su questo sarebbe fantastico. Ho battuto google fino ad un certo punto della sua vita binaria e sono riuscito a trovare solo due documenti relativi a questo algoritmo "miracoloso". Non mi dispiace leggere documenti

grazie

[Ivan Kornilov]

Renat:

Non abbiamo intenzione di fornire lacronologia dei tick - è un suicidio tecnico.

Dukasokpy perché non lo fornisce attraverso il suo jForex, nonostante il fatto che tutti lavorino su jave'e più lento. Conclusione tecnicamente è abbastanza realizzabile se ci fosse un desiderio - e purtroppo non c'è.

[Renat Fatkhullin]

Hai dimenticato di sottolineare che Dukas non ha nemmeno lontanamente l'infrastruttura tecnologica di MT5. Hanno scelto la strada più economica e impraticabile - sostituiscono una soluzione completa con un tentativo di fornire un'API.

Abbiamo anche i tick in raltime, la generazione di una cronologia dei tick sufficientemente accurata. Al livello attuale della tecnologia, cercare di fornire tick profondi per il mercato di massa è un suicidio.

[hrenfx]

Renat:
Al livello attuale della tecnologia, cercare di fornire un ticchettio profondo per il mercato di massa è un suicidio.

Ancora una volta sembra bizzarro, vista l'esistenza di protocolli di rete peer-to-peer gratuiti e di grande successo fin dai tempi in cui la MT4 non era nemmeno nei piani, per non parlare della MT5.

L'eccellente infrastruttura gratuita BitTorrent, già pronta, è da tempo in grado di distribuire enormi quantità di dati solo per il mercato di massa.

Nessuno impedisce a un broker di pubblicare nelle reti torrent un singolo file torrent aggiornato con un archivio di qualsiasi quotazione (anche di Level2) per qualsiasi periodo di tempo.

P.S. Al momento le tecnologie di Dukascopy e FXCM per la distribuzione della loro cronologia dei tick sono molto miopi e deboli. Tuttavia, nello stesso FXCM-tester c'è la possibilità standard (tramite SDK - un eccellente limitatore naturale dalla comprensione debole) di utilizzare la cronologia dei tick personalizzata.

P.P.S. Raccogliere una cronologia dei tick completa è un processo tecnologico complesso. E nonostante questo è solo la base dell'analisi. Ci sono poi vari filtri personalizzati, condizioni della cronologia, considerazione delle peculiarità individuali dell'esecuzione degli ordini, ottenimento della cronologia dei tick in tempo reale, ecc. In altre parole, si tratta sempre di creare almeno una cronologia dei tick personalizzata.

[Mykola Demko]

hrenfx:

Ancora una volta sembra strano, vista l'esistenza di protocolli di rete peer-to-peer gratuiti e di grande successo fin dai tempi in cui la MT4 non era nemmeno all'orizzonte, per non parlare della MT5.

L'eccellente infrastruttura gratuita BitTorrent, già pronta, è da tempo in grado di distribuire enormi quantità di dati solo per il mercato di massa.

Nessuno impedisce a un broker di pubblicare nelle reti torrent un singolo file torrent aggiornato con un archivio di qualsiasi quotazione (anche di livello 2) per qualsiasi periodo di tempo.

P.S. Al momento le tecnologie di Dukascopy e FXCM per la distribuzione della loro cronologia dei tick sono molto miopi e deboli. Tuttavia, nello stesso FXCM-tester c'è la possibilità standard (tramite SDK - un eccellente limite naturale dalla comprensione debole) di utilizzare la cronologia dei tick personalizzata.

P.P.S. Raccogliere una cronologia dei tick completa è un processo tecnologico complesso. E nonostante questo è solo la base dell'analisi. Ci sono poi vari filtri personalizzati, condizioni della cronologia, considerazione delle peculiarità individuali dell'esecuzione degli ordini, ottenimento della cronologia dei tick in tempo reale, ecc. In altre parole, si tratta sempre di creare almeno una cronologia dei tick personalizzata.

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Renat, arrenditi, sarai scalpellato ancora e ancora, e se ti rifiuti, ti ricatteranno.

La proposta è abbastanza sensata, soprattutto perché il download della cronologia dei tick può essere reso opzionale per ora, e poi si può passare completamente a tagliare la cronologia dai tick nel terminale, come la si taglia ora da M1.

ZЫ Ma si potrà mettere una stella in più sullo scudo "abbiamo una deep tick history completa", forse per qualcuno è davvero importante!!!!