Discussione sull’articolo "L'algoritmo di generazione dei ticks all'interno del tester di strategia del terminale MetaTrader 5" - pagina 17
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Renat, arrenditi, si metteranno a scalpellare ancora e ancora, e quando ti rifiuterai di farlo, vomiteranno sciocchezze.
Il suggerimento è abbastanza sensato, soprattutto perché il caricamento della cronologia delle zecche può essere reso facoltativo per ora, e poi si può passare completamente a tagliare la cronologia dalle zecche nel terminale, come la si taglia ora da M1.
Ma si potrà inchiodare una stella in più sullo scudo "abbiamo una deep tick history a tutti gli effetti", forse per qualcuno è davvero importante!!!!
Non ne avete bisogno. Si tratta della possibilità di sostituire i propri dati con i tick generati, disabilitando completamente il cloud, il visualizzatore e l'accesso alla cronologia standard.
Ad esempio, si opera su EURUSD+GBPUSD. Avete inserito la vostra storia solo in EURUSD, il tester non fornisce la storia standard per GBPUSD. Se non avete caricato nulla in GBPUSD, significa che ci sono degli zeri.
Cioè, tutti i problemi sono a carico dell'utente, non c'è uno storico M1, ecc. Ci sono solo alcuni dati sui simboli (già posseduti), sui quali il tester elabora gli ordini commerciali.
Se si esegue AUDJPY, è necessario inserire la cronologia di AUDUSD e USDJPY per calcolare il costo dei tick e il margine. In generale, Metaquotes non si assume alcuna responsabilità per questa modalità.
Molto tempo fa ho ideato una semplice strategia per uno scalper-pips, l'ho programmata molte volte, l'ho ottimizzata, i risultati durante il test dei prezzi OHLC su M1 erano buoni, ma quando si eseguiva nel tester in modalità all ticks - i risultati erano negativi. Per questo motivo ho rinunciato. Ma ora ho riflettuto attentamente, ho dubitato del tester e ho deciso di provarlo sul serio e, meraviglia, tutto funziona, con gli stessi risultati del tester ai prezzi OHLC su M1. Conclusione: la modalità del tester "tutti i tick" è a volte una cosa molto dannosa che può trarre in inganno e far abbandonare una buona strategia.
Riuscite a immaginare le statistiche del conto reale e i risultati del test sullo stesso intervallo nel tester?
Puoi presentare lo stato del conto reale e i risultati del test sullo stesso intervallo nel tester?
Sto testando sul conto reale solo il secondo giorno, lasciandolo lavorare per una settimana, ora non ci sono abbastanza dati per il confronto.
Se c'è un drawdown, spegnetelo immediatamente. Un paio di giorni non sono una statistica, potrebbe essere solo fortuna. Ad esempio, potreste essere caduti in un trend o in un piatto (a seconda di ciò per cui l'algoritmo è stato progettato).
Ma anche il confronto tra il reale e il tester per un paio di giorni è utile per una stima approssimativa.
Se non volete testare i tick caricati (raccolti), introducete come opzione la generazione di tick utilizzando il seguente algoritmo per una maggiore plausibilità (OHLC).
Se ci sono più di 4 ticks, il rollback del prezzo è sempre = Alto-Basso, cioè il movimento massimo:
Se non volete testare i tick caricati (raccolti), introducete come opzione la generazione di tick utilizzando il seguente algoritmo per una maggiore plausibilità (OHLC).
Se ci sono più di 4 ticks, il rollback del prezzo è sempre = Alto-Basso, cioè il movimento massimo:
In realtà lei ci sta suggerendo di tornare indietro al 2003....
Vi prego di spiegare in dettaglio, a mio parere, le situazioni in cui il prezzo si muove in questo modo si verificano spesso e se la candela è lunga e lo stop è corto (trawl), il risultato del test cambierà molto, penso che non sia molto difficile per voi aggiungere una tale opzione.
Avete letto l'articolo di cui stiamo parlando?
Descrive il metodo da lei citato nella cronologia di MetaTrader 3.