Discussione sull’articolo "L'algoritmo di generazione dei ticks all'interno del tester di strategia del terminale MetaTrader 5" - pagina 3
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Postate in un thread separato tutte le informazioni dettagliate e ripetibili insieme al codice dell'Expert Advisor - lo verificheremo e ne discuteremo tutti insieme. Se si tratta di un pifferaio, allora anche i log del suo trading reale.
Questo è un approccio corretto e onesto. Come nell'articolo precedente.
:o) Potrei sbagliarmi e non essere onesto, ma il codice di questo EA, mi dispiace, ma lo terrò segreto,
e ancor di più non accennerò nemmeno a quale principio funziona (ne ho tutto il diritto).
E non ho intenzione di discutere dei miei Expert Advisor con nessuno.
Vi ho dato l'idea di importare i tick e voi pensate per conto vostro.
A questo punto penso che l'argomento sia chiuso perché ho sentito tutto quello che volevo da te, e tu da me, e penso che non saremo in grado di dirci nulla di nuovo.
:o) Potrei sbagliarmi e non essere onesto, ma manterrò il codice di questo EA segreto,
Questo è esattamente ciò che volevo mostrare pubblicamente.
Invece di una ricerca pratica pubblica di qualità per la generazione di zecche, vi siete entrambi rifiutati e vi siete limitati a delle invenzioni teoriche e non supportate.
"Le durate sono spesso modellate utilizzando processi di Poisson"
Irene Aldridge "High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems"(http://books.google.ru/books?id=8iCiOip5scIC&pg=PA121&lpg=PA121&dq=citazione+arrivo+frequenza+distribuzione&source=bl&ots=L8SQvN1XVP&sig=uuoAHB7tv3ExC0W_xY_dKqnaU9U&hl=ru&ei=d7H2S7rOK4GROMf4-M8I&sa=X&oi=risultato_libro&ct=risultato&resnum=5&ved=0CDcQ6AEwBA#v=onepage&q=quote%20arrivo%20frequenza%20distribuzione&f=false)
Grazie, prenderò nota e farò alcuni esperimenti utilizzando questo modello.
Ma per noi è molto più facile - grazie alla storia dettagliata abbiamo una modellazione in micro-periodi (minuti), che riduce drasticamente (quasi a zero?) l'errore potenziale nella frequenza e nella distribuzione dei tick.
Questo è esattamente ciò che volevo dimostrare pubblicamente.
Invece di uno studio pratico pubblico sulla qualità della generazione di tic, vi siete rifiutati e vi siete limitati ad affermazioni teoriche e non supportate da prove.
Non deve parlare a nome di tutti. Già nella prima pagina le ho posto delle domande, assolutamente chiare e lei stesso ha risposto, di quale ricerca ha bisogno? Se ammette immediatamente di ignorare queste domande quando modella i tic.
1. I tuoi tic modellati provengono da un oscillatore al quarzo ("l'intensità è uniforme su tutta la barra"). Questo non accade nella vita reale !!!!.
2. Avete un ordine rigidamente impostato di Basso e Alto. Ed è determinato solo dal colore della barra. Quanto spesso questo sia vero su dati reali, non si conosce la risposta.
3. Avete ignorato una sola domanda, quella di disegnare una disposizione multicurrency dei tick sulla barra .
4. Ricordando la tua "abilità" nella modellazione e il tuo atteggiamento nei confronti della MT4. Posso fare un'altra domanda. Avete lo stesso numero di tick in una barra? In MT4 avete buttato via il 20% dei tick. Com'è la situazione ora? Se una barra reale ha 100 ticks, quanti ticks avrete quando modellate?
Noi (io in particolare) stiamo cercando di trasmettervi un'idea semplice e comprensibile a qualsiasi scolaretto. Un modello è sempre peggiore dei dati reali! Voi siete testardi e dite che no, non è così. E citate ragionamenti filosofici, noi 10 anni, modellazione, creare algoritmi robusti ... Che cosa è questo qui? Stiamo parlando della qualità della modellazione, dell'adeguatezza....
Voi siete i creatori del modello, dovete dimostrarne l'adeguatezza (e non fare affermazioni scarne, guardate il quadro). Siate così gentili da rispondere alle domande sull'adeguatezza. I discorsi del tipo "noi sappiamo tutto, sappiamo come fare tutto, e voi siete tutti scemi qui, non passeranno". Ho modellato processi di questo tipo, che voi non vi sognereste mai, e ho dimostrato l'adeguatezza del modello, non a dei dilettanti in questo campo.
Renat :
Invece di fare ricerche pratiche pubbliche sulla qualità della generazione dei tick, vi siete rifiutati e vi siete limitati ad affermazioni teoriche e non supportate.
Non mi interessano i tick e la loro storia, perché progetto strategie di trading nello spazio quantistico, dove non esistono né il tempo né il prezzo. Ma ho visto qualcos'altro nell'articolo: si tratta di un algoritmo per modellare il possibile movimento dei prezzi. Inoltre, gli autori ne hanno dimostrato l'adeguatezza. Avendolo in mano, è possibile impostare i parametri di input (OHLCV) per ottenere possibili traiettorie di movimento. Per studiare l'algoritmo, sarebbe opportuno ottenere il codice pubblico della modellazione dei tick sotto forma di libreria.
Il codice pubblico di cui avete bisogno è descritto in dettaglio nell'articolo (si può dire anche algoritmicamente),
e dopo aver costruito un Expert Advisor utilizzando questo algoritmo, è possibile ottenere immediatamente dei profitti nel tester.
(peccato solo nel tester, perché in tempo reale la strategia costruita secondo questo algoritmo perderà immediatamente).
E fallirà perché non è adeguata.
Ho già scritto (sul forum di mql4) di un Expert Advisor che utilizza la proprietà di una serie di muoversi per prima contro il movimento principale (e non ho impostato io questa proprietà dell'Expert Advisor, l'ha selezionata la macchina stessa attraverso l'ottimizzazione tra le proprietà),
in questo modo otteniamo un ingresso migliore e determiniamo immediatamente la direzione,
ma l'unico problema è che questa proprietà esiste solo nel tester per un certo numero di quotazioni, nella vita reale non esiste.
Ancora, un'altra strategia (o meglio indicatore) che elabora 5000 ticks ed estrapola a 1200, e questo è circa un'ora e nessuno può chiamarlo un pipsar sprezzante, tutto è robusto, ma la regolazione dei filtri di tale strategia è possibile solo per mesi di debug in tempo reale, perché nel tester è un buio completo.
E per dimostrarlo Renat mi offre di sedermi per un mese e poi lavare pubblicamente le ossa della mia strategia,
Io sarò a prova di sadomaso e Renat sarà come una mosca.
:o) Potrei sbagliarmi e non essere onesto, ma manterrò segreto il codice di questo Expert Advisor,
Questo è esattamente ciò che volevo mostrare pubblicamente.
Invece di una ricerca pratica pubblica di qualità per la generazione di tick, vi siete rifiutati e vi siete limitati a delle falsificazioni teoriche e non supportate.La vostra difesa si basa sul ridicolo pubblico del vostro avversario, una posizione molto saggia.
I vostri tic sono stati controllati per verificarne l'adeguatezza e più di una volta, ecco perché è nato l'argomento. E quando l'autore ha visto la discussione, è venuto in soccorso e ha scritto un articolo, per il quale tra l'altro lo ringrazio molto, perché l'articolo è davvero informativo, e tutto ciò che contiene è corretto, non sono d'accordo solo con la conclusione sull'adeguatezza, ma se si dicesse che il grafico mostra chiaramente che la qualità della modellazione dei tick nel terminale client tester di MetaTrader 5 permette di testare gli esperti sui dati storici con una buona approssimazione , sarei pienamente d'accordo con l'autore.
Ma questo non cambia il fatto che l'importazione dello storico dei tick dell'utente sia necessaria.
ps alla seconda lettura ho scoperto che l'autore è MQ, quindi è Renat'a che dovrebbe essere ringraziato per l'articolo.
Non parlare per tutti. Già nella prima pagina ti ho posto delle domande assolutamente chiare e tu stesso hai risposto, che bisogno c'è di altre ricerche? Se ammetti subito che ignori queste domande quando modelli i tic.
1. i tic che modelli derivano da un oscillatore al quarzo ("l'intensità è uniforme su tutta la barra"). Questo non accade nella vita reale !!!!
Il tempo tra i tic non ha importanza, a meno che non siate un tipo da pips. Guardate il grafico di confronto: tutto converge chiaramente. Questo è un esempio pratico.
2. Avete un ordine rigidamente impostato di Low e High. Ed è determinato solo dal colore della barra. La domanda è quanto spesso sia vero su dati reali - non si conosce la risposta.
Ho suggerito non invano di "verificarlo da soli nella pratica" registrando 1-2-3 giorni e confrontandoli. Abbiamo fornito le nostre prove con le immagini.
3. avete ignorato una domanda, quella di disegnare una disposizione di zecche su una barra con più valute .
Ogni strumento è modellato in modo indipendente.
4. Ricordando la tua "abilità" nella modellazione e il tuo atteggiamento nei confronti della MT4. Posso fare un'altra domanda. Avete lo stesso numero di tick in una barra? Nella MT4 avete buttato via il 20% dei tick. Com'è la situazione ora? Se una barra reale ha 100 tick, quanti tick avrete nella modellazione?
Noi (io in particolare) stiamo cercando di trasmettervi un'idea semplice e comprensibile a qualsiasi scolaretto. Un modello è sempre peggiore dei dati reali! Voi siete testardi e dite che no, non è così. E citare il ragionamento filosofico, noi 10 anni, la modellazione, creare algoritmi robusti ... Che cosa è questo qui? Stiamo parlando della qualità della modellazione, dell'adeguatezza....
E sto dicendo che sono già 5 anni che vedo le idee sbagliate standard dei pifferai. Sono pronti ad autoingannarsi di volta in volta, cercando di sostituire una strategia di trading con il pipsing tattico (che porta a fallimenti nel trading reale).
Voi siete i creatori del modello, dovete dimostrarne l'adeguatezza (e non fare dichiarazioni nude e crude guardando l'immagine). Siate così gentili da rispondere alle domande sull'adeguatezza. I discorsi del tipo "noi sappiamo tutto, sappiamo come fare tutto, e voi siete tutti scemi qui, non passeranno". Ho modellato processi di questo tipo, che voi non vi sognereste mai, e ho dimostrato l'adeguatezza del modello, non ai dilettanti del settore.
Abbiamo condotto ricerche pratiche per molti anni, realizzato la terza versione del tester, condotto test, mostrato i risultati, presentato il metodo di verifica, offerto ai trader di verificare tutto da soli, e la risposta è una teoria nuda e cruda.
Non ho sottolineato il problema dell'idealizzazione del mercato finanziario da parte dei matematici, con tutti i fallimenti che ne derivano, per un motivo.
I matematici non vogliono pensare al fatto che sul server c'è un filtro di tick manuale o adattativo automatico, che può cambiare centinaia di volte al giorno e da una versione all'altra. Di solito hanno abbastanza modelli mat, indipendentemente dalle parole di chi ne sa (e anche degli sviluppatori di tutta questa roba) "non fatevi coinvolgere dalle zecche - è un autoinganno".
Lei basa la sua difesa sul ridicolo pubblico dell'avversario, una posizione molto saggia.
I tuoi tic sono stati verificati per adeguatezza e più di una volta, ecco perché è nato l'argomento. E quando l'autore ha visto la discussione, è venuto in soccorso e ha scritto un articolo, per il quale tra l'altro lo ringrazio molto, perché l'articolo è davvero informativo, e tutto ciò che contiene è corretto, non sono d'accordo solo con la conclusione sull'adeguatezza, ma se si dicesse che il grafico mostra chiaramente che la qualità della modellazione dei tick nel tester del terminale client di MetaTrader 5 permette di testare gli esperti sui dati storici con una buona approssimazione , sarei pienamente d'accordo con l'autore.
Ma questo non cambia il fatto che l'importazione dello storico dei tick dell'utente sia necessaria.
ps alla seconda lettura ho scoperto che l'autore è MQ, quindi è Renat'a che dovrebbe essere ringraziato per l'articolo.
La mia difesa si basa sulla prova pubblica delle conclusioni.
Tu non hai fornito nulla, e hai anche fallito con la tua conoscenza di MetaTrader 5 (non sapevi nemmeno che ha un debugger). Non dimenticare che stiamo parlando di MetaTrader 5 e MQL5.
Purtroppo non ho scritto io l'articolo, anche se sarei stato felice di farlo.
La mia difesa si basa sulla prova pubblica delle conclusioni.
Lei non ha fornito nulla, e ha anche fallito con la sua conoscenza di MetaTrader 5 (non sapeva nemmeno che avesse un debugger). Non dimentichi su quale risorsa si trova.
Purtroppo non ho scritto io l'articolo, anche se sarei stato felice di farlo.
Ho tutto il diritto di prendere in giro la conoscenza di MetaTrader 5 perché non ho mai detto di essere un esperto di questa piattaforma,
e non ho certo intenzione di competere con lo sviluppatore.
Per quanto riguarda le prove pubbliche,
ecco un tipico esempio in cui una rete neurale si affida alla proprietà dei tick del tester per fare il primo tick nella direzione sbagliata, e questa proprietà è proprio in superficie perché il tester genera i tick sapendo in anticipo dove verrà disegnata la barra,
ecco quindi il graal, apriamo al terzo tick contro il movimento e cinque tick dopo prendiamo profitto,
qui è sufficiente inserire un filtro per cui il primo tick non deve essere inferiore allo spread,
e questo è tutto, abbiamo finito con il pipsing, catturiamo solo i movimenti superiori a 30 pips.
Ma solo per verificare l'inoperatività di questo TS sarà necessario almeno un mese di intensa seduta dietro al monitor.
ps In realtà si chiede a voi di fare l'ultima istanza prima del realtime, lasciare che questo controllo non sarà lungo storicamente,
ma darà l'opportunità di non stare seduti al monitor per mesi a catturare ciò che può essere fatto sulla storia dei tick.
Ho tutto il diritto di prendere in giro la conoscenza di MetaTrader 5 perché non ho mai detto di essere un esperto di questa piattaforma,
e di certo non intendo competere con gli sviluppatori in termini di conoscenze.
Per quanto riguarda le prove pubbliche,
Ecco un esempio tipico se una rete neurale si basa sulla proprietà dei tick del tester per fare il primo tick nella direzione sbagliata, e questa proprietà è proprio in superficie perché il tester genera tick sapendo in anticipo dove verrà disegnata la barra,
ecco quindi il graal, apriamo al terzo tick contro il movimento e cinque tick dopo prendiamo profitto,
qui è sufficiente inserire un filtro per cui il primo tick non deve essere inferiore allo spread,
e questo è tutto, abbiamo finito con il pipsing, catturiamo solo i movimenti superiori a 30 pips.
Poiché non conoscete il terminale MetaTrader 5, non siete a conoscenza delle modalità di trading del tester e non avete nemmeno prestato attenzione alla mia spiegazione di queste modalità con l'immagine nella prima pagina di questo argomento.
Le modalità di test sono state appositamente studiate per far smaltire i trader e scrivere Expert Advisor robusti. In questo modo si migliorano drasticamente e qualitativamente gli Expert Advisor.
Ho scritto più volte delle modalità aggressive del tester nei forum (MQL4.com e MQL5.com).
Ma per verificare l'inoperatività di un TS di questo tipo è necessario almeno un mese di intensa seduta al monitor.