Discussione sull’articolo "L'algoritmo di generazione dei ticks all'interno del tester di strategia del terminale MetaTrader 5" - pagina 5

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Prival :
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Con l'espressione "qualità delle quotazioni" non intendo il grado di "bontà" e di conformità a qualche dato di riferimento, ma il grado di differenza tra i diversi fornitori di quotazioni. Qualità come tratto o proprietà. È chiaro che le quotazioni di riferimento non possono esistere in natura.
 
È molto interessante leggere i commenti a questo articolo, e in generale - l'interesse per il sito sta aumentando ogni giorno. Ma credo che ci sia una lotta contro i mulini a vento. Se sono necessari tick reali e ci sono fornitori di tick, è sufficiente inserire alcune righe nel codice dell'Expert Advisor che sostituiranno i tick del tester con quelli reali. Oppure mi sbaglio?
 

Caro Prival,

Purtroppo lei percepisce tutto solo dal suo punto di vista. Le affermazioni sul "perché non ci vengono forniti i tick grezzi, la temperatura media" lo indicano chiaramente. Lei dimentica che il broker è responsabile dei prezzi che fornisce. E non può dare tutti i tipi di spazzatura (e nella realtà c'è una spazzatura così palese) e poi esserne responsabile.

Vi ostinate a battere contro la realtà senza notare i tecnicismi e le possibilità. La realtà sta nella robustezza degli esperti (caricamento, filtri, ecc.), non nella perfetta modellazione o rappresentazione dei tick.

Inoltre, avete un livello di criticità stranamente basso anche nei confronti dei risultati che ottenete. Per due volte hai ottenuto risultati completamente sbagliati con i tick, non hai mai fatto un'autoverifica, ma sei andato dritto a chiedere qualcosa. Sospetto che sia esattamente lo stesso schema negli altri punteggi dei tic.

 
DC2008 :
È molto interessante leggere i commenti a questo articolo, e in generale - l'interesse per il sito sta aumentando ogni giorno. Ma credo che ci sia una lotta contro i mulini a vento. Se sono necessari tick reali e ci sono fornitori di tick, è sufficiente inserire alcune righe nel codice dell'Expert Advisor che sostituiranno i tick del tester con quelli reali. O mi sbaglio?

Si consiglia di leggere le discussioni del 2006 - tutto questo è già stato discusso nelle discussioni su MetaTrader 4:

In MetaTrader 5, il tester è diventato molto migliore, sia grazie ai nuovi algoritmi che alla cronologia di base di un minuto.
Рекомендации по не использованию тестера стратегий MetaTrader 4 - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Рекомендации по не использованию тестера стратегий MetaTrader 4 - MQL4 форум
 
Renat ha scritto(a) :

Caro Prival,

Purtroppo percepisci tutto solo dal tuo punto di vista. ....

. Sospetto che nelle altre valutazioni di zecche esattamente lo stesso quadro.

Ognuno ha il suo punto di vista. È già abbastanza grave quando una persona non ha un punto di vista. Io cerco di mostrare il punto di vista del trader, come lo vedo io, voi vedete questo processo dal punto di vista del creatore del terminale, se un rappresentante di un centro di brokeraggio appare qui, avrà il suo punto di vista. È normale. Dobbiamo solo decidere di chi è la visione principale, per chi è stato creato il terminale? Per lo sviluppatore? Non credo. Per un centro di intermediazione? Sì, in parte.

Ma credo che per il trader, noi siamo gli utenti finali di questo prodotto. Se non ci siamo noi, non sarà necessario alcuno sviluppo. Ecco perché penso che la nostra opinione debba essere trattata con molta attenzione.

Per quanto riguarda le mie conclusioni, avete l'opportunità di confutarmi.

Mi dimostri che l'indicatore generalmente accettato della qualità della modellazione del minimo errore RMS della modellazione, ecco la formula.

Avete 0.

Qui x è il tempo, y è il prezzo. È possibile generalizzare questo indicatore allo spazio n-dimensionale (multivaluta).

Pubblicate i dati su cui sarà possibile verificare le vostre affermazioni. Anche se personalmente ho già capito dall'articolo che non siete riusciti a raggiungere questo obiettivo.

 

Sostengo che:

  1. latempistica dei ticchettii modellati nell'arco di un minuto è irrilevante
  2. glierrori sono minimi - l'articolo lo dimostra chiaramente.
E tu stai giocando con l'idealizzazione dei tick. Anche se state parlando con una persona che ha scritto personalmente dei filtri adattivi per MetaTrader, che funzionano su centinaia di broker. E questi filtri cambiano automaticamente (non ci sono impostazioni esterne) i loro parametri per decine e centinaia di simboli ogni giorno, così che poche persone possono prevedere tutti i parametri per ogni simbolo.

Inoltre, ci sono impostazioni manuali di filtraggio nel server stesso, ci sono molti feed di dati scritti dagli stessi broker, c'è lo scambio a caldo dei feed - tutto questo uccide completamente l'idea stessa di costruire strategie di trading sull'analisi delle micro peculiarità dell'interazione dei tick.

La nostra visione unisce i punti di vista di: trader, broker, sviluppatori e capacità tecniche. È impossibile creare una piattaforma di informazione e trading equilibrata senza tenerne conto. E lo stiamo facendo già per la quinta volta.

 
Prival :

Avete 0.

Qui x è il tempo, y è il prezzo. Possiamo generalizzare questo indicatore allo spazio n-dimensionale(multicurrency).

Pubblicate i dati su cui sarà possibile ricontrollare le vostre affermazioni. Anche se personalmente mi rendo già conto dall'articolo che non siete riusciti a raggiungere questo obiettivo.

Come pensate di misurare il tempo e il prezzo con lo stesso metro? Posso ancora permettervi di misurare l'RMS di una sequenza di tick, o di misurare la differenza tra itick storici e quellimodellati (e, di conseguenza, l'RMS e altri parametri derivati da questa differenza), ma come può questa differenza essere una misura di qualità?

Provate a utilizzare la stessa formula per confrontare le sequenze di tick di diversi broker o, più precisamente, provate a indovinare in base ai valori di questi parametri dove si trovano i tick del broker e dove si trovano i tick del tester.

 
Renat писал(а) :

Sostengo che:

  1. latempistica dei ticchettii modellati nell'arco di un minuto è irrilevante
  2. glierrori sono minimi - l'articolo lo dimostra chiaramente.
E tu stai giocando con l'idealizzazione dei tick. Anche se state parlando con una persona che ha scritto personalmente filtri adattivi per MetaTrader, che funzionano su centinaia di broker. E questi filtri cambiano automaticamente (senza impostazioni esterne) i loro parametri per decine e centinaia di simboli ogni giorno, così che poche persone possono prevedere tutti i parametri per ogni simbolo.

Cosa c'entra questo? Potete scrivere un milione di altri filtri, io sarò solo contento per voi. O non capite quello che vi sto chiedendo, o fate finta di non capire.

Ci riprovo.

Perché quando un trader si siede davanti al terminale, lavorando, riceve i tick per entrare. Tutto è normale. Tutto va bene. Ma non appena vuole ottenere lo storico. Non riceve ticks, ma OHLC (minuti). E da quell'OHLC per il test, ancora una volta cerchiamo di simulare i tick.

"Creiamo le nostre difficoltà e le affrontiamo con successo".

Renate, perché create le vostre difficoltà, alimentate la storia come zecche e non fate alcuna modellazione.

  1. In questo modo si eliminano tutte le domande sull'adeguatezza, poiché non si modella nulla, ma si fornisce al tester la storia che c'era. Per i più zelanti, è possibile aggiungere un generatore di rumore o delle borchie.
  2. Questo vi permetterà di costruire correttamente diversi tipi di grafici, Kagi, Renko, Crosses and Sticks, Equi-Volume, ecc.
  3. Il terminale non potrà che trarne beneficio, in quanto permetterà ai trader di guardare il mercato da un'angolazione leggermente diversa. Diventerà più universale.

Presentare, PREGO La storia sotto forma di ticks, non la temperatura media dell'ospedale sotto forma di OHLC.

 
Rosh писал(а) :

Come si fa a misurare il tempo e il prezzo con lo stesso metro? Posso ancora permettervi di misurare l'RMS di una sequenza di tick, o di misurare la differenza tra i tick storici e quelli modellati (e, di conseguenza, l'RMS e altri parametri derivati da questa differenza), ma come può questa differenza essere una misura di qualità?

È questa differenza a essere la misura della qualità. Provo a spiegarlo con l'aiuto di una figura.

Esiste un valore vero, nel nostro caso un tick. Ha un prezzo ( asse Үist) e una certa posizione sull'asse del tempo ( asse Үist). Nella figura, questo è il punto rosso. Supponiamo che esistano due algoritmi che modellano questo punto. Vogliamo confrontare questi due algoritmi e rispondere a quale lo modella meglio.

La misura della qualità è la distanza dal punto rosso. È come per un tiratore: chi spara meglio, chi colpisce il 10 o il latte. È semplice come il teorema di Pitagora. La somma dei quadrati dei cateti è uguale al quadrato dell'ipotenusa.

Quello con l'ipotenusa più piccola è il modellatore migliore. La modellazione perfetta si ha quando la distanza è pari a zero. Non sbagliamo mai, centriamo esattamente il dieci.

H.Y. Perché modellare i tick con l'OHLC quando possiamo colpire i dieci in una volta sola?

 

solo la frequenza dei tick è un po' più alta, anche nelle ore di punta è molto più alta.

и наверно чтобы сразу ещё стакан при тестерирвании был =)

Dopo tutto, la storia dei minuti è generata in modo così uniforme, quindi c'è una differenza di 5 pips a cinque cifre.....

Sì, nei primi giorni la gente si lamentava che lo spread era di 4 punti.

e ora mezzo punto durante il test è già difficile?

trailing non lo batterà ed è anche =)

Inoltre, si prega di notare che questa è una simulazione.

e non ha nulla a che fare con il trading reale, è solo un test.

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