Discussione sull’articolo "L'algoritmo di generazione dei ticks all'interno del tester di strategia del terminale MetaTrader 5" - pagina 7
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Non sono d'accordo con questa affermazione:
Utilizzato in modo intelligente, il modello MT4 dei soli prezzi aperti è accurato quanto il modello di tutti i tick.
L'approccio seguente crea un EA che esegue il backtesting in modo quasi identico nel modello solo prezzi aperti.
Questo approccio tende anche a produrre le strategie più robuste, poiché i prezzi del forex hanno un comportamento completamente casuale a livello di tick.
Paolo
Così, riassumendo fino alla sesta pagina (anche se il ramo, ovviamente, andrà oltre:) possiamo dire innanzitutto a Prival'y:
Caro Prival, anche se pensi sulla tua onda, tek (senza offesa :), ma è chiaro che i metaquot hanno scelto il modo più equilibrato
di sviluppo.
In questa variante.
c'è molto meno traffico (il che è importante per tutti i partecipanti, sia per i client che per i server in generale!),
davvero, risparmia spazio su una vite (per quanto possa sembrare strano, ma utile),
ticchettio cammina solo all'interno di minuti (molto bello), e...
il filtraggio, che non ci dà i tick esatti, indipendentemente da come viene fatto...
Per Metaquotes, ecco cosa possiamo dire:
Nell'"opzione di ottimizzazione" possiamo aggiungere (nel tempo) una voce del tipo /'dai massimi ai minimi, ma prendere la cronologia dei tick dal file...<graal.tikitiki>'//.
E lasciare che la persona che ne ha bisogno abbia questa cronologia da sola, o dal suo broker o dal broker di un vicino. Devo farlo...:)
E anche, in sostanza.
Per favore, non dimenticate il concetto.
Ora stiamo parlando solo di ticks, ma che dire di SPRED, STACK, infine?
Forse dovremmo pensare in anticipo alla situazione in cui sarà possibile (necessario!) testare le strategie sul FUND?
Ripropongo la stessa situazione, ma con la condizione di "prendere il bicchiere" dal file. È più complicato, ma siete in fase di sviluppo, giusto?
Forse avrei dovuto inviare questi messaggi al supporto tecnico, ma qui sono più in tema.
Comunque. È un piacere lavorare con voi.
Saluti, Alexey.
P.S. Dovreste riposarvi...:).
Metaquotes posiziona la propria piattaforma come la più avanzata per lo sviluppo di sistemi di trading meccanico e ciò che hanno fatto è sorprendente e impressionante, ma... Come si può creare un sistema del genere se le condizioni per testare la strategia e il suo lavoro reale sono diverse? Se in questo caso Tick non è una definizione superflua, ma l'essenza stessa sulla base della quale si entra o si esce dal mercato. Infatti, il discorso verte sul fatto che è impossibile fidarsi di una strategia testata.... E per distogliere lo sguardo si parla di scommessa, spread.....
Metaquotes posiziona la propria piattaforma come la più avanzata per lo sviluppo di sistemi di trading meccanico, e il risultato è sorprendente e impressionante, ma... Come si può creare un sistema del genere, se le condizioni per testare la strategia e il suo reale funzionamento sono diverse? Se in questo caso Tick - non è una definizione superflua, ma proprio l'essenza stessa sulla base della quale avviene l'entrata nel mercato o l'uscita da esso. In effetti, il discorso verte sull'impossibilità di credere al test uno.... E per distogliere lo sguardo si parla di scommessa, spread.....
Perché è impossibile crederci?
2010.09.17 07:28:17 Verifica dei buchi (EURUSD,M1) Numero di buchi nello storico 49 per le ultime 24 ore
2010.09.17 07:28:17 Verifica dei buchi (EURUSD,M1) Indicatore avviato sul simbolo EURUSD 1 min.
2010.09.17 07:28:17 Controllo Buche (EURUSD,M1) Data inizio test 2010.09.16 05:16:00
2010.09.17 07:28:17 Controllo Buche (EURUSD,M1) Buche USDCAD 2010.09.17 05:21:00
2010.09.17 07:28:17 Controllo Buche (EURUSD,M1) Buche USDCAD 2010.09.17 05:02:00
2010.09.17 07:28:17 Hole Check (EURUSD,M1) Hole USDJPY 2010.09.17 04:06:00
2010.09.17 07:28:17 Hole Check (EURUSD,M1) Hole GBPUSD 2010.09.17 02:19:00
2010.09.17 07:28:17 Verifica buca (EURUSD,M1) Buco GBPUSD 2010.09.17 01:47:00
2010.09.17 07:28:17 Verifica buca (EURUSD,M1) Buco GBPUSD 2010.09.17 00:41:00
Perché non ci si può fidare?
2010.09.17 07:29:28 Controllo dello spread (EURUSD,M1) Numero di barre senza spread 2540
2010.09.17 07:29:28 Controllo dello spread (EURUSD,M1) Per il simbolo EURUSD max=102 min=5 MOJ=17.92398711982532 RMS=2.720447767317922 MOJ+3*RMS=26.08533042177909 count=997502
2010.09.17 07:29:28 Controllo dello spread (EURUSD,M1) Numero di barre analizzate 1000042
Prival, sei incorreggibile: prendi una situazione comune e cerchi di convincere gli altri che è un problema.
Saltare i singoli minuti perché non ci sono prezzi. Succede sempre di notte.
Il tester non genera minuti mancanti.
Non riesco a capire perché non possiamo utilizzare la cronologia dei tick ricevuta nel terminale nel tester? Perché generarlo. ?
Mi preoccupa anche l'assenza del grafico a tick, perché non è collegato?
Non riesco a capire perché non possiamo utilizzare la cronologia dei tick ricevuta nel terminale nel tester? Perché generarlo. ?
Mi preoccupa anche l'assenza del grafico a tick, perché non è collegato?
Riguardo alla cronologia
È già stato detto più volte che il server NON memorizza la cronologia dei tick per motivi legati anche alla grande quantità di informazioni.
Nessuno vi vieta di raccogliere i tick da soli e di accumularli (se i dischi lo permettono, anche per tutti i simboli per 10 anni)....
Per quanto riguarda il grafico
Nell'analisi del mercato c'è un grafico a tick (non molto grande, ma c'è). Sono sicuro che gli sviluppatori non hanno intenzione di aggiungere altri grafici di tick (dato che il periodo minimo ufficialmente riconosciuto è di 1M).
Informazioni sulla storia.
È già stato detto più volte che il server NON memorizza la storia per motivi legati alla grande quantità di informazioni.
Nessuno vi vieta di raccogliere da soli i tick e di accumularli (se i dischi lo permettono, anche per tutti i simboli per 10 anni)...
Per quanto riguarda il calendario
Nella panoramica del mercato c'è un grafico a tick (non molto grande, ma c'è). Sono sicuro che gli sviluppatori non hanno intenzione di aggiungere altri grafici di tick (dato che il periodo minimo ufficialmente riconosciuto è di 1M).
È tutto chiaro, per coloro che testano il periodo di 10 anni lo storico dei tick non è necessario. Non viene memorizzato sul server, ma viene accumulato nel client. Per me, ad esempio, è molto importante testare lo storico dei tick settimanali o addirittura giornalieri! La strategia di partenza si basa sul numero di tick al minuto, sulla loro velocità, ecc.
Un grafico a tick è inutile in un'analisi di mercato, non può essere espanso nemmeno a schermo intero, per non parlare della visualizzazione per un giorno. E soprattutto, se si potessero aprire 4 grafici di tick contemporaneamente sul desktop del terminale per diverse coppie di valute, allora quando si fa trading manuale, si può immediatamente vedere visivamente quando è necessario aprire, si può vedere il momento dell'inizio del movimento unidirezionale delle coppie.
Prival, sei incorreggibile: prendi una situazione comune e cerchi di convincere gli altri che è un problema.
Saltare i singoli minuti perché non ci sono prezzi. Succede sempre di notte.
Il tester non genera minuti mancanti.
Temo che sia tu a non riuscire a risolvere il problema.
1. Nessun prezzo o nessun tick? C'è un prezzo, ma il modo di costruire una barra (finché non arriva un nuovo tick, la barra non viene costruita) porta al fatto che ci sono buchi nella storia. Anche se in questo momento è sicuro entrare nel mercato. Non è possibile entrare nel mercato nel tester. Si tratta di un buco artificiale. Ancora una volta - c'era un prezzo, non c'era un tick (non c'era una variazione di prezzo). State sostituendo questi concetti.
2. Ok con i buchi, dove è andato lo spread? L'indicatore è allegato, chiunque può eseguirlo e verificare che la storia non sia ancora a posto.
Per esempio, ecco le statistiche dello studio della qualità della storia dal 13.08.08, quindi in memoria ho lasciato mentre ero in divieto.
13.08.2010 22:14
Controllo dello spread (AUDUSD,M1)
Numero di barre senza spread 83323
13.08.2010 22:14
Controllo dello spread (AUDUSD,M1)
Per il simbolo AUDUSD max=50 min=15 MOJ=24.42753579773531 SCO=5.172441632855508 MOJ+3*SCO=39.94486069630183 conteggio=16691
13.08.2010 22:14
Controllo dello spread (AUDUSD,M1)
Numero di barre analizzate 100014
Su 100 mila barre 83 mila non hanno ASK.
Non rispondere a una domanda cattiva che il tester non si preoccupa di quale ASK ci fosse, semplicemente lo simula e prende la cifra dal soffitto. Perché il tester ha ASK in quel momento, l'ho controllato. Ma non c'è nessun ASK nella storia dei minuti....
H.Y. Non è possibile trattare il prezzo in questo modo. Qui si può ascoltare cosa succede in borsa quando non c'è prezzo (né ask né bid) http://blogberg.ru/blog/11057.html e nella cronologia di MT questa situazione è ovunque....