Discussione sull’articolo "L'algoritmo di generazione dei ticks all'interno del tester di strategia del terminale MetaTrader 5" - pagina 6
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Ma quando si scommette sui tick reali, possono esserci problemi di tipo diverso.
Soprattutto quando si acquista Sber Bank sul mercato.
e per qualche motivo l'avete comprata 2 rubli più alta...
quali ticks.....
È perché nel terminale MetaTrader tutti si dimenticano dei volumi.
e se voglio testare una strategia per le azioni e scaricare lo storico delle quotazioni di Sber Bank.
e la eseguo nel test, non significa che sarà così. In realtà, il quadro sarà diverso.
e la differenza tra le quotazioni reali e quelle di prova anche di 2-3 volte lo spread non è critica a mio avviso.
La mancanza di volume è molto più critica.
Se volete un test reale, fate un test sul reale =))))))
............
Se volete un test reale, testatelo su un sistema reale =))))))
Anche il test sul "reale" non dà la certezza che il TS sarà altrettanto redditizio in futuro. I tick sono filtrati. La storia dei tick è inutile perché il momento successivo i tick saranno filtrati in modo diverso. È stato detto che il progresso ha raggiunto il punto in cui i filtri cambiano da soli, all'insaputa del DC. Da soli.
Tuttavia, MQL5 vi permetterà di scrivere il vostro tester, un tester di tick. La comunità sarà lieta di aiutarvi se ci sono argomenti forti.
PS. Post modificato. Ho sostituito la parola "kotir" con "ticks", che è quello che intendevo.
è questa l'essenza del mercato =)
non è la differenza di tick che cambia, ma l'algoritmo stesso =)
quindi anche se c'è uno storico dei tick, non rifletterà il volume o l'umore dei market maker.
E il tester, questo tester.
È sempre meglio prestare attenzione ai modelli reali
piuttosto che ai dati di tick
Ho un algoritmo di generazione di tick simile. Quindi, personalmente, approvo l'approccio scelto. :)
Quindi, riassumendo fino alla sesta pagina (anche se il ramo, ovviamente, andrà oltre:) possiamo dire innanzitutto a Prival'y:
Caro Prival, anche se pensi sulla tua onda, tek (senza offesa :), ma è chiaro che i metaquot hanno scelto la via di sviluppo più equilibrata
.
In questa variante
c'è molto meno traffico (il che è importante per tutti i partecipanti, sia per i client che per i server in generale!),
davvero, risparmia spazio su una vite (per quanto possa sembrare strano, ma utile),
ticchettio cammina solo all'interno dei minuti (molto bello), e...
il filtraggio, che non ci dà i tick esatti, indipendentemente da come viene fatto...
Per Metaquotes possiamo dire questo:
In 'opzione di ottimizzazione' possiamo aggiungere (con il tempo) un punto del genere, come /'dai massimi ai minimi, ma la storia dei tick è presa dal file...<graal.tikitiki>'//.
E lasciare che la persona che ne ha bisogno abbia questa cronologia da sola, o dal suo broker o dal broker di un vicino. È necessario!...:)
E un'altra cosa, in sostanza.
Non dimenticate il concetto.
Ora stiamo parlando solo di ticks, ma che dire di SPRED, STACK, infine?
Forse dovremmo pensare in anticipo alla situazione in cui sarà possibile (necessario!) testare le strategie sul FUND?
Ripropongo la stessa situazione, ma con la condizione di "prendere il bicchiere" dal file. È già più complicato, ma siete in fase di sviluppo, giusto?
Forse avrei dovuto inviare questi messaggi al supporto tecnico, ma qui sono più in tema.
Comunque. È un piacere lavorare con voi.
Saluti, Alexey.
P.S. Dovreste riposarvi...:).
...
Ora stiamo parlando solo di ticks, ma che dire di SPRED, STACK, infine?
Forse dovremmo pensare in anticipo alla situazione in cui sarà possibile (necessario!) testare le strategie sul FUND?
Propongo la stessa situazione, ma con la condizione di 'prendere un bicchiere' dal file. È più complicato, ma siete in fase di sviluppo, giusto?
No, non si tratta di zecche, in generale. Si tratta del protocollo di scambio delle informazioni. MQL ha un proprio protocollo di scambio di informazioni, da cui derivano tutti i problemi. Sebbene esista uno standard mondiale riconosciuto di scambio di informazioni finanziarie in , le quotazioni passano attraverso il protocollo FIX/FAST. (Ho cercato in rete di proposito). http://mail.b2blogger.com/pressroom/release/34767.html
Si scopre che quando lavoro sul mercato, le informazioni vanno tick-by-tick. E quando lo storico viene scaricato, si tratta di informazioni completamente diverse (di qualità diversa).
No, in realtà non si tratta di zecche. Si tratta del protocollo di scambio delle informazioni. MQL propone un proprio protocollo di scambio di informazioni, da cui derivano tutti i problemi. Sebbene esista uno standard mondiale riconosciuto per lo scambio di informazioni finanziarie, le quotazioni vengono inviate al bicchiere tramite il protocollo FIX/FAST. (Ho cercato in rete di proposito). http://mail.b2blogger.com/pressroom/release/34767.html
Si scopre che quando lavoro sul mercato, le informazioni vanno tick-by-tick. E quando lo storico viene scaricato, si tratta di informazioni completamente diverse (di qualità diversa).
è per questo che si chiama tester =)
in mt il vostro tutto è diverso, penso che ve ne siate resi conto dopo aver letto l'articolo =))
è una limitazione di distanza minima =)))))
solo per le dimensioni del vetro =)))
Si prega di tradurre la parte rimanente in inglese.
Ogni onda impulsiva ha un passo di lunghezza in punti, che viene calcolato con la formula:
Google Transulation è un buon strumento
Traduzione dal russo all'ingleseMostra romanizzazione
Non sono d'accordo con questa affermazione:
Utilizzato in modo intelligente, il modello MT4 dei soli prezzi aperti è accurato quanto il modello di tutti i tick.
Il seguente approccio crea un EA che esegue il backtesting in modo quasi identico al modello solo prezzi aperti.
Questo approccio tende anche a produrre le strategie più robuste, poiché i prezzi del forex hanno un comportamento completamente casuale a livello di tick.
Paolo