Discussione sull’articolo "L'algoritmo di generazione dei ticks all'interno del tester di strategia del terminale MetaTrader 5" - pagina 18
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Avete letto l'articolo di cui stiamo parlando?
Descrive il metodo che avete menzionato nella cronologia di MetaTrader 3.
Il primo tester di strategia è apparso nel terminale client MetaTrader 3. Si trattava di un tester relativamente semplice per gli standard moderni. Si trattava di un tester relativamente semplice per gli standard moderni, in cui il test veniva eseguito in base a tre modelli di sviluppo del prezzo in una barra:
Modello a quattro prezzi - il prezzo ha superato in successione i prezzi Open, Low, High e Close per una candela rialzista, per una candela ribassista Open, High, Low e Close;
Modello "Ogni 1 punto" - viene utilizzato il modello a onde 3-5-3, in cui il prezzo passa in successione a tre onde, a cinque onde e di nuovo a tre onde con incrementi di 1 punto;
Nelle mie immagini è il contrario (il pullback del prezzo è molto più grande):
Modello a quattro prezzi - il prezzo ha superato successivamente Open, High, Low e Close per una candela rialzista, per una candela ribassista Open, Low, High e Close;
Nelle mie immagini è l'opposto (il pullback del prezzo è molte volte più grande):
Modello a quattro prezzi - il prezzo ha superato costantemente Open, High, Low e Close per una candela rialzista, per una candela ribassista Open, Low, High e Close;
... forse lo farete dopo tutto?
Se implementiamo il sistema di generazione di tick da voi proposto, ci saranno due ordini di grandezza in più di grails per MT5. IMHO.
Ecco un link a uno di essi: https://www.mql5.com/ru/code/244
Buon pomeriggio,
Non riesco a trovare la risposta alla domanda su che sostituisce la cronologia dei tick nel testerMT5:
"Gli sviluppatori hanno fondamentalmente bloccato qualsiasi alternativa per generare i tick dal minuto (OHLC).
minuto (OHLC) o è ancora possibile prendere i dati storici (ad esempio da
http://ratedata.gaincapital.com/ ),
convertirli dal formato CSV al formato HST (ad esempio, con l'aiuto di
https://www.mql5.com/ru/code/8658 ) e scriverli nell'apposita cartella dello storico del terminale MT5?".
Il tester cercherà comunque di generare nuovi tick dai dati del file sostituito o li utilizzerà senza conversione?
Forse qualcuno ha già provato un altro algoritmo (il suddetto script https://www.mql5.com/ru/code/8658 per MT4, ne esiste uno simile per MT5)?
Sarebbe bello se quando si attiva la modalità "grafico a linee spezzate", su un time frame di un minuto, si potesse vedere uno pseudo-tipo di grafico generato nel modo descritto nell'articolo, e non solo un'interpolazione lineare di cloni come avviene ora.
Se il sistema di generazione di tick che hai suggerito viene implementato, ci saranno due ordini di grandezza in più di grails per MT5. IMHO.
Ecco un link a uno di essi: https://www.mql5.com/ru/code/244
Non ho proposto di implementarlo, ma solo di aggiungere un'opzione:
Se non volete testare i tick caricati (raccolti), introducete come opzione la generazione di tick con il seguente algoritmo per una maggiore plausibilità (OHLC).
Se ci sono più di 4 ticks, il rollback del prezzo è sempre = Alto-Basso, cioè il movimento massimo:
Con l'algoritmo attuale, quando si testa lo storico, il prezzo non può muoversi come ho indicato - rollback all'interno di una barra = 100% del rollback possibile.
Quando testate la vostra strategia sullo storico e vi soddisfa, mettetela sul reale, inizierete (probabilmente) esattamente questi pullback all'interno di una barra(pullback all'interno di una barra = 100% di pullbackpossibile), perché non c'è uno storico dei tick e non c'è la possibilità di testare lo storico dei tick.
Di conseguenza - perderete e non dimostrerete nulla a nessuno (perché le barre saranno le stesse, ma i tick non vengono registrati).
E se aggiungete questa opzione, sarà immediatamente visibile durante il test (almeno sullo storico fornito con MT5). che la vostra strategia non funziona.
E se ci saranno più o meno grails per MT5 non è assolutamente importante IMHO.
Credo che abbiano modificato la frase "il prezzo può andare come ho indicato".
Ripeto.
Con l'algoritmo esistente, in fase di test sullo storico, il prezzo può andare come ho indicato - un pullback all'interno della barra ~ 100% del pullback possibile.
Ecco un esempio di confronto: i ticchettii reali e quelli generati dal tester.
Si prega di fornire i flussi di spunta in forma tabellare (xls, csv).
In questioni così delicate non si può operare con schermate da cui non si capisce nulla. È inoltre necessaria una descrizione completa delle condizioni di test e delle impostazioni.