Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 54
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Voici une comparaison avec les résultats de NOXA sur le même signal. Ils ont atteint 100% sur
signal CHIRP propre, 72,2% sur _2 et 90,9% sur _1.
Donc définitivement pire même si c'est un type d'ajustement de courbe. Pouvez-vous le faire également sur GOLD5 ?
KrzysztofDésolé mais il n'y a pas assez de barres pour avoir une simulation significative.
Désolé mais il n'y a pas assez de barres pour avoir une simulation significative.
Combien de barres faut-il ?
Krzysztof
Combien de barres faut-il ? Krzysztof
Je suppose que 4000 (comme l'autre chirp) est suffisant mais plus il y en a, mieux c'est.
Quoi qu'il en soit, je pense que l'AWGN (qui, je suppose, est le bruit que vous mélangez avec le signal) est beaucoup trop facile à battre dans une stratégie (comme je l'ai fait).
Pouvez-vous mélanger une distribution de bruit d'un autre type ?
type de bruit
Je pense que 4000 (comme l'autre chirp) est suffisant mais plus il y en a, mieux c'est.
Quoi qu'il en soit, je pense que l'AWGN (qui, je suppose, est le bruit que vous mélangez avec le signal) est beaucoup trop facile à battre dans une stratégie (comme je l'ai fait).
Pouvez-vous mélanger une distribution de bruit d'un autre type ?Oui, je peux mélanger avec d'autres bruits, je pense que le marché intraday a un bruit de Poisson. Je vais préparer le signal et le poster.
Krzysztof
Résultats des EA de GOERTZEL et résultats du concours final
Voici les résultats des EAs basés sur Goertzel V2. Je n'ai pas ces EAs donc je ne connais pas la logique des signaux d'achat/vente mais je sais qu'ils sont basés sur le cycle finder basé sur le secret
Goertzel V2. Des tests ont été effectués sur le même signal chirp extrait des graphiques NOXA et seuls les résultats m'ont été fournis.
Ainsi, pour le signal _1, on obtient 66,7% avec un PF de 5,56 et pour le signal _2, on obtient 53,2% avec un PF de 1,43 et 66,07% avec un PF de 2,72.
Il semble donc que dans cette compétition, MESA a gagné, NOXA est deuxième et GOERTZEL est troisième en tant que sous-performant.
Quoi qu'il en soit, nous avons maintenant un aperçu des performances financières de trois méthodes d'analyse spectrale différentes, du moins pour un signal chirp avec un bruit de Gauss identique dans tous les cas.
Krzysztof
à richcap
merci pour votre excellent travail !
par exemple, je veux faire des spectres sur des données de 2008.07.01 à 2009.01.01, quels paramètres dois-je définir ?
désolé pour mon anglais...
Oui, je peux mélanger avec d'autres bruits, je pense que le marché intraday a un bruit de Poisson. Je vais préparer le signal et le poster. Krzysztof
Salut Richcap,
Essayez ceci
t = (0:5000)' ;
f0 = 0.075 ;
ph0 = pi/6 ;
f1 = 0.125 ;
ph1 = -pi/6 ;
x = 10+0,1*t+2,5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + 4 * randn(size(t)) ;
Il a une tendance linéaire, une composante DC, 2 composantes cycliques et du bruit. Plus tard, je remplacerai randn par un bruit de Poisson. Peut-être que l'équipe de Goertzel fera également un test sur ce signal afin que nous puissions comparer à nouveau les performances ?
Le spectre FFT est complètement détruit par la tendance linéaire et la composante DC.
Krzysztof
Bonjour dvarrin, de rien, je n'ai pas de doc spécifique, mais le code est commenté. Si vous connaissez AT&CF (vous pouvez lire les deux articles sur le site fin-ware) vous pouvez comprendre comment cela fonctionne. Pour la plupart des croisements et des périodes, les paramètres sont tout à fait adaptés. Il vous suffit de trouver une stratégie qui corresponde à votre façon de trader.
Les indicateurs que vous avez mis en place sont donc basés sur MESA et DFG est également basé sur MESA ? Et le nombre de barres que nous pouvons choisir dans DFG est le même que le nombre de barres que vous utilisez dans votre indicateur pour effectuer l'analyse du spectre ?
A propos du nombre de barres à utiliser. Pourquoi voulez-vous prendre l'historique de prix le plus récent ? Il semble vraiment bruyant, sans cycle bien défini. Ce que je fais, c'est prendre de plus en plus de barres, en augmentant de 1000 ou 2000 barres, jusqu'à ce que l'analyse du spectre soit presque la même. Cela signifierait que les pics de ce spectre ont été significatifs pendant longtemps et qu'ils ne devraient pas être si mauvais ensuite ?
Si nous regardons l'indicateur adaptatif montrant les valeurs de P1 et D1, nous pouvons voir que la courbe est assez lisse, sauf à certains endroits où les valeurs font un grand saut vers une autre valeur, avant de revenir à la normale. Ne pensez-vous pas que le mieux est d'ignorer ces sauts ?
Selon l'analyse du cycle, le temps passé entre deux minimums du prix ne diminue pas ou n'augmente pas beaucoup par rapport au temps passé précédemment.
Salut Richcap,
Essayez ceci
t = (0:5000)' ;
f0 = 0.075 ;
ph0 = pi/6 ;
f1 = 0.125 ;
ph1 = -pi/6 ;
x = 10+0,1*t+2,5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + 4 * randn(size(t)) ;
Il a une tendance linéaire, une composante DC, 2 composantes cycliques et du bruit. Plus tard, je remplacerai randn par un bruit de Poisson. Peut-être que l'équipe de Goertzel fera également un test sur ce signal afin que nous puissions comparer à nouveau les performances ?
Le spectre FFT est complètement tué par la tendance linéaire et la composante DC.
KrzysztofKrzysztof,
peut-être serait-il préférable d'avoir un signal plus lent pour une simulation significative.
Comme vous pouvez le voir, MESA peut parfaitement extraire les pics du signal, même sans débruitage ou détrition, mais il se trouve qu'ils sont trop rapides pour une stratégie de trading basée sur les cycles.
Si vous avez une période de 8 barres (fréquence 0.125) ou même une période de 13.3 barres (fréquence 0.075), cela signifie que vous avez 4 (6.5) barres pour une tendance haussière rapide et 4 (6.5) pour une tendance baissière rapide. Même un filtre numérique spectaculaire introduit un certain décalage, d'au moins 2 mesures, ce qui signifie que vous ne disposez que de 2 (4,5) mesures pour négocier une tendance rapide. Ajoutez à cela un bruit d'une amplitude supérieure à celle du signal (4 vers 3) et vous obtenez un signal totalement non négociable en cycle.
J'aime l'idée de tester un signal avec 2 ou 3 sinusoïdes + composante DC+tendance linéaire+bruit de différents types. Je suggérerais quelque chose comme 20 barres (0.05 freq), 50 barres (0.02 freq), 100 barres (0.01 freq).
à richcap
merci pour votre excellent travail !
Par exemple, je veux faire un spectre sur les données de 2008.07.01 à 2009.01.01, de quels paramètres ai-je besoin ?
désolé pour mon anglais...Vous devez penser en termes de barres. Combien de barres compte votre série temporelle du 2008.07.01 au 2009.01.01 ? Cela dépend évidemment de la période. Pour une période quotidienne, cela devrait être quelque chose comme 120-140 barres (ce qui est peu). Pour un H4, cela devrait être quelque chose autour de 480-500, ce qui est bien.
Mettez le nombre de barres dans le paramètre 'length'.