Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 51
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L'avantage de l'utilisation de telles stratégies basées sur des filtres numériques est la possibilité de tirer le maximum de profit en ouvrant et en fermant des positions plus d'une fois en cas de persistance de l'appartement. L'inconvénient fondamental est que la rupture des lignes du canal peut entraîner des pertes substantielles et sans fondement.
Cela semble intéressant. Où se trouve cet indien ? cl
Je ne l'ai pas encore publié, désolé :-)
Je ne l'ai pas encore publié, désolé :-)
lol tout à fait d'accord.... je pensais que c'était dans un post que j'avais manqué....
cl
GOLD5 et les chirps bruyants
Voici mes réflexions sur le signal des tests donné par Krzysztof.
GOLD1 - bruit gaussien : MESA trouve de faux pics. C'est la nature de MESA. Il trouve toujours quelque chose à appeler pic de spectre. Mais si vous ajoutez un signal sinusoïdal d'amplitude du même ordre que l'amplitude du signal, alors vous avez que tous les faux pôles s'effacent et seul le vrai reste. Vous réalisez alors qu'ils étaient tous faux. Il ne devrait pas être difficile de programmer l'analyseur pour faire ce test.
GOLD15 - 2 sinusoïdes. Il attrape les deux dans des fenêtres de 200, 400 et 580. Si vous mettez plus de 580-585, il a des problèmes. Il doit y avoir un problème avec la série qui n'a que 599 valeurs. Faites toujours attention à ne pas analyser les points finaux.
GOLD5 - 2 sinusoïdes plus du bruit. En fait, il y a beaucoup de bruit, mais l'analyseur a correctement identifié les deux fréquences comme étant les principaux pics du spectre, bien qu'il y ait d'autres faux pics mineurs (voir la première image).
Les choses s'améliorent légèrement lorsque vous appliquez des filtres de réduction du bruit (en particulier kalman, filtre médian et FIR). Les autres pics diminuent alors un peu (mais pas tant que ça).
Voici le spectre avec un pré-traitement (filtre numérique avec D1=18, P1=9) (voir deuxième image).Bonjour
NOXA a aussi fait des tests sur GOLD5, alors regardez pour comparer.
T2W Day Trading & Forex Forums
post 115
Je joins 5 signaux de chirps bruyants, le chirp sous-jacent est le même. J'en ai créé 3 moi-même, avec des amplitudes de bruit de 1, 4 et 9, et j'ai extrait les deux autres des graphiques NOXA. Vous pouvez donc faire une comparaison directe avec votre MESA.
Quoi qu'il en soit, je pense que votre MESA fonctionne maintenant, la question est donc de savoir comment procéder.
Car si vous voulez choisir P1 et D1 manuellement, cela fonctionnera tant que les conditions du marché ne changeront pas.
tant que les conditions du marché ne changent pas, comme pour la CSSA. Si c'est automatiquement, il y a
automatiquement, il y a un problème pour trier et filtrer les sous-cycles. Dans le cas de la CSSA, vous le faites manuellement en utilisant l'outil de visualisation des vecteurs propres, puis l'optimiseur génétique choisit le groupe de sous-cycles le plus rentable.
Alors quelle est votre idée maintenant ? Est-ce que cette méthode adaptative FATL, SATL, FTLM, STLM, PCCI et RBCI est la voie à suivre ?
Krzysztof
Si vous ne traitez jamais avec les stratégies de trading basées sur les filtres numériques, alors j'ai une bonne méthode pour vous...
Remplacez simplement vos indicateurs actuels par les filtres numériques et voyez la différence, ce sera plus rentable...
Bon trading
Voici mes considérations sur le signal des tests donnés par Krzysztof.
GOLD1 - bruit gaussien : MESA trouve de faux pics. C'est la nature de MESA. Il trouve toujours quelque chose à appeler pic de spectre. Mais si vous ajoutez un signal sinusoïdal d'amplitude du même ordre que l'amplitude du signal, alors vous avez que tous les faux pôles s'effacent et seul le vrai reste. Vous réalisez alors qu'ils étaient tous faux. Il ne devrait pas être difficile de programmer l'analyseur pour faire ce test.
GOLD15 - 2 sinusoïdes. Il attrape les deux dans des fenêtres de 200, 400 et 580. Si vous mettez plus de 580-585, il a des problèmes. Il doit y avoir un problème avec la série qui n'a que 599 valeurs. Faites toujours attention à ne pas analyser les points finaux.
GOLD5 - 2 sinusoïdes plus du bruit. En fait, il y a beaucoup de bruit, mais l'analyseur a correctement identifié les deux fréquences comme étant les principaux pics du spectre, bien qu'il y ait d'autres faux pics mineurs (voir la première image).
Les choses s'améliorent légèrement lorsque vous appliquez des filtres de réduction du bruit (en particulier kalman, filtre médian et FIR). Les autres pics diminuent alors un peu (mais pas tant que ça).
Voici le spectre avec un pré-traitement(filtre numérique avec P1=18, D1=9) (voir deuxième image)
Bonjour
NOXA a également fait des tests sur GOLD5, jetez-y un coup d'œil pour comparer.
T2W Day Trading & Forex Forums
post 115
100% de gagnants, c'est bien
J'aime l'approche des gars de NOXA. Je crois savoir qu'ils utilisent une analyse à spectre singulier + un réseau neuronal pour combler les données manquantes entre la dernière barre inchangée de l'analyse à spectre singulier et la barre actuelle, afin de ne pas repeindre.
Je pense que c'est une bonne approche, j'aimerais y jeter un coup d'œil un de ces jours
.
Cela dit, je peux voir que les cycles CSSA sont proches du signal réel, mais je pourrais aussi l'obtenir avec une FFT + une filtration dans le domaine des fréquences + une IFFT (voir les images), si je savais que j'avais deux cycles dominants plus du bruit (il y a d'autres problèmes avec la FFT, regardez l'EPFFT de Meyer, mais je veux juste souligner qu'il est toujours facile de faire la bonne chose... après que vous le sachiez).
Je joins 5 signaux de chirps bruyants, le chirp sous-jacent est le même ici. 3 que j'ai fait moi-même, ils sont avec des amplitudes de bruit de 1,4 et 9 et deux que j'ai extraits des graphiques NOXA. Vous pouvez donc faire une comparaison directe avec votre MESA.
Quoi qu'il en soit, je pense que votre MESA fonctionne maintenant, la question est donc de savoir comment procéder.
Car si vous voulez choisir P1 et D1 manuellement, cela fonctionnera tant que les conditions du marché ne changeront pas.
tant que les conditions du marché ne changent pas, comme pour la CSSA. Si c'est automatiquement, il y a
automatiquement, il y a un problème pour trier et filtrer les sous-cycles. Dans le cas de la CSSA, vous le faites manuellement en utilisant l'outil de visualisation des vecteurs propres, puis l'optimiseur génétique choisit le groupe de sous-cycles le plus rentable.
Alors quelle est votre idée maintenant ? Est-ce que cette méthode adaptative FATL, SATL, FTLM, STLM, PCCI et RBCI est la voie à suivre ?
KrzysztofJe vais aussi jeter un coup d'oeil au signal chirp que vous avez posté.
Quoi qu'il en soit, l'idée était de choisir P1 et D1 automatiquement (vous pouvez déjà le faire avec l'indicateur MESA_cutoff_frequency que j'ai posté) et d'utiliser la méthodologie ACTF pour faire du trading de tendance efficace.
Sur ce point, je pense que clahn peut vous aider (soyez patient clahn, je posterai les indicateurs dès que possible
) car il connaît mieux l'ACTF que moi.
La philosophie de trading du CSSA (et, indépendamment, de Neuroshell), est très différente de celle de l'ACTF. J'aimerais y revenir plus tard.
Enfin, j'ai fait quelques tests avec MESA et la déstendance.
Comme pour le débruitage, cela dépend surtout de ce que vous définissez comme "tendance".
J'ai suivi la suggestion de Codebreaker d'utiliser un filtre non causal. Comme je n'ai pas de SSA sous la main, j'ai utilisé la même astuce que dans le post précédent. J'ai filtré le signal dans le domaine fréquentiel avec ma bonne vieille FFT (voir deuxième et troisième image, la ligne jaune est la "ligne de tendance" avec différents réglages pour le filtre, toutes les fréquences au-dessus d'un seuil sont coupées).
J'ai ensuite soustrait le signal filtré du signal (obtenant ainsi un filtre passe-haut non causal) .
Il s'avère que dans la bande observée, le spectre de la mésa est presque invariant par rapport à la déstendance.
L'illusion du CSSA
100% des gagnants, c'est OK
J'aime l'approche des gars de Noxa. D'après ce que j'ai compris, ils ont une analyse du spectre singulier + un réseau neuronal pour remplir les données manquantes de la dernière barre inchangée de la SSA à la barre actuelle, de sorte qu'elle ne se repeint pas.
Je pense que c'est une bonne approche, j'aimerais y jeter un coup d'œil un de ces jours
.
Cela dit, je peux voir que les cycles CSSA sont proches du signal réel, mais je pourrais aussi l'obtenir avec une FFT + un filtrage dans le domaine de la fréquence + une IFFT (voir les images), si je savais que j'avais deux cycles dominants plus du bruit (il y a d'autres problèmes avec la FFT, regardez l'EPFFT de Meyer, mais je veux juste souligner qu'il est toujours facile de faire la bonne chose... après avoir su).
Je vais aussi jeter un coup d'oeil au signal chirp que vous avez posté.
Quoi qu'il en soit, l'idée était de choisir P1 et D1 automatiquement (vous pouvez déjà le faire avec l'indicateur MESA_cutoff_frequency que j'ai posté) et d'utiliser la méthodologie ACTF pour faire du trading de tendance efficace.
Sur ce point, je pense que Clahn peut vous aider (soyez patient Clahn, je posterai les indicateurs dès que possible
) parce qu'il connaît mieux l'ACTF que moi.
La philosophie de trading du CSSA (et, indépendamment, de Neuroshell) est cependant très différente de celle de l'ACTF. J'aimerais y revenir plus tard.Bonjour,
Concernant la performance de CSSA NOXA. Les résultats discutés sur TRAD2WIN étaient toujours hors échantillon. Mais même quand il a atteint 100% sur GOLD5 hors échantillon, ce sont de simples illusions. Voyez ce qui se passe avec les performances après un changement de niveau de bruit.
T2W Day Trading & Forex Forums
post 175.
Il s'est effondré ! !! 443 trades fous. Tout simplement parce que le "curve fitter" a perdu l'ajustement.
En ce qui concerne votre méthode d'automatisation. C'est intéressant de voir comment vous allez faire le tri parce que choisir simplement les hauts et les bas du spectre n'est pas suffisant et faire un cycle dominant combiné sera très difficile.
La solution peut être d'avoir des sortes de banques de filtres ou une sorte d'optimiseur fonctionnant en permanence qui choisira ces sous-cycles ou peut-être de recycler les indicateurs NN. Je me demande juste quels seront les résultats de l'EA en termes d'argent.
Ici vous avez quelques méthodes de detrending, sans test avec EA difficile de dire laquelle est la meilleure.
a) Svd (ssa) C'est peut-être la meilleure pour les séparabilités mais c'est un processus paramétrique et long.
Un livre est disponible(Analysis of Time Series Structure : SSA and Related Techniques).
b) Filtre de Hodrick-Prescott Paramétrique(MATLAB Central - Détail du fichier - Filtre de Hodrick-Prescott)
(MATLAB Central - Détail du fichier - Filtre rapide de Hodrick-Prescott)
c) Ondelettes
d) Différences de logarithmes
e) Différences % (Taux de variation)
f) MF-DFA (Detrended fluctuation analysis - Wikipédia, l'encyclopédie libre)
Krzysztof
Bonjour,
J'ai essayé de créer des indicateurs de cycle en utilisant DFM, mais parfois les cycles sont complètement faux et je ne change que très peu les paramètres P1, D1, P2 et D2.
Par exemple, si j'utilise P1=90, D1=73, P2=100 et D2=138 (pic à 95 pour EURUSD 4H) j'obtiens des résultats très différents que si j'utilise P1=87, D1=73, P2=102 et D2=138.
Je change seulement un peu P1 et P2, mais le résultat n'est pas du tout le même.
À propos du CSSA, qu'est-ce que c'est exactement ? Existe-t-il un indicateur ou un outil pour MQ4 ?
J'ai téléchargé le SSA.mq4 et le SSA_normalize.mq4, mais cela ne fonctionne pas.