Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 53
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Et voici les deux derniers indicateurs de l'ensemble AT&CF, basés également sur R-FATL-SATL-Adaptive. Amusez-vous bien ;-)
Salut,
La technologie est donc là ! !! Où est l'argent ? Parce que nous sommes pour sur ce forum.
J'ai inclus deux chirps bruités dans un fichier HST. Vous pouvez essayer votre indicateur dessus.
KrzysztofBonjour Krzysztof,
Avant d'essayer votre signal chirp, laissez-moi rappeler à tout le monde que je n'ai mis en ligne que des indicateurs de la méthode AT&CF sur lesquels on peut implémenter une stratégie.
Vous devez développer votre propre stratégie et choisir la meilleure. Ce faisant, j'espère que les meilleurs seront partagés comme j'ai partagé tous mes codes.
Au revoir
Bonjour,
Je crois que vous parlez de Goertzel V1 écrit par Jojolapin.
3*Maxper est la taille de la fenêtre d'observation arrière. Goertzel est une sorte de transformée de Fourier et elle utilise aussi des fenêtres arrière de forme différente comme Hamming ou Hann pour éviter les fuites spectrales. Dans le cas de cet indicateur, l'aplatissement
est utilisé. Ainsi, en changeant cette valeur, vous changez de fenêtre et vous trouvez des courbes différentes. De plus, l'implémentation n'est pas complète ici.
KrzysztofVoulez-vous dire que nous ne devrions pas utiliser cet indicateur de Goertzel alors ?
DFM est-il toujours le meilleur logiciel pour effectuer l'analyse du spectre ?
Qu'en est-il de SSA ? Existe-t-il un analyseur de spectre SSA pour MQ4 ? J'ai vu qu'il y avait deux indicateurs dans ce fil, mais je n'ai pas pu les faire fonctionner. Quelqu'un les a-t-il essayés ?
Pourrions-nous utiliser un logiciel comme Caterpillar, qui fait de l'analyse de spectre singulier ? Si nous pouvions importer les données de l'historique dans le logiciel, alors c'est bon. Nous pourrions toujours utiliser DFM pour la création de l'indicateur, car il le fait très bien.
Salut,
La technologie est donc là ! !! Où est l'argent ? Parce que nous sommes pour sur ce forum.
J'ai inclus deux chirps bruités dans un fichier HST. Vous pouvez essayer votre indicateur dessus.
KrzysztofSalut Krzysztof,
si seulement les marchés étaient un signal chirp bruyant, la vie du suiveur de tendance serait facile :-)
J'ai appliqué une stratégie très très simple de stop et de reverse au premier signal que vous avez posté :
Acheter lorsque SATL>RSTL et Close<SATL
Vendre quand SATLSATL
La condition sur Close est utile pour éviter l'effet de bruit (acheter haut quand la tendance est à la hausse et bas quand elle est à la baisse).
Notez que le R-FATL-SATL-Adaptive est significatif pour la seule partie SATL, car il est facile de voir que le spectre n'a qu'un seul pic, il n'y a donc aucun intérêt à suivre le signal rapide.
J'ai utilisé les paramètres standards, sauf pour max_period et filterPersistenceBars.
J'ai changé le premier de 140 (un bon paramètre pour tous les croisements) à 800, et le second de 100 à 400. Le signal que vous avez posté a une très longue période (changeante) de plus de 200 barres, il n'y a donc aucun intérêt à réévaluer toutes les 100 barres (vous pouvez toujours le faire, mais sans avantage).
La stratégie a été appliquée à l'ensemble du signal (des cycles de fin très lents aux cycles de fin rapides). Aucune optimisation n'est nécessaire, pas plus qu'un prétraitement de débruitage ou de dé-tendance.
Vous ne pourriez jamais mettre en œuvre cette stratégie avec une seule moyenne mobile, ni avec un seul filtre numérique, mais vous pouvez le faire avec un filtre numérique passe-bas adaptatif qui change de fréquence de coupure en fonction de la fréquence du signal.
Ce qui ne va pas avec ce signal chirp, c'est que le marché change de cycle beaucoup plus rapidement que le signal chirp, et parfois il semble ne pas en avoir.
NOXA_1 ou NOXA_2
Salut Krzysztof,
si seulement les marchés étaient un signal chirp bruyant, la vie du suiveur de tendance serait facile :-)
J'ai appliqué une stratégie très très simple de stop et de reverse au premier signal que vous avez posté :
Acheter lorsque SATL>RSTL et Close<SATL
Vendre quand SATLSATL
La condition sur Close est utile pour éviter l'effet de bruit (acheter haut quand la tendance est à la hausse et bas quand elle est à la baisse).
Notez que le R-FATL-SATL-Adaptive est significatif pour la seule partie SATL, car il est facile de voir que le spectre n'a qu'un seul pic, il n'y a donc aucun intérêt à suivre le signal rapide.
J'ai utilisé les paramètres standards, sauf pour max_period et filterPersistenceBars.
J'ai changé le premier de 140 (un bon paramètre pour tous les croisements) à 800, et le second de 100 à 400. Le signal que vous avez posté a une très longue période (changeante) de plus de 200 barres, il n'y a donc aucun intérêt à réévaluer toutes les 100 barres (vous pouvez toujours le faire, mais sans avantage).
La stratégie a été appliquée à l'ensemble du signal (des cycles de fin très lents aux cycles de fin rapides). Aucune optimisation n'est nécessaire, pas plus qu'un prétraitement de débruitage ou de dé-tendance.
Vous ne pourriez jamais mettre en œuvre cette stratégie avec une seule moyenne mobile, ni avec un seul filtre numérique, mais vous pouvez le faire avec un filtre numérique passe-bas adaptatif qui change de fréquence de coupure en fonction de la fréquence du signal.
Ce qui ne va pas avec ce signal chirp, c'est que le marché change de cycle beaucoup plus rapidement que le signal chirp, et parfois il semble ne pas en avoir.Bonjour,
J'ai extrait ce fichier de NOXA charts cependant le chirp sous-jacent est le mien ils l'ont juste mélangé avec un bruit différent. Sur quel signal vous avez fait ce test _1 ou _2. _2 est 6db plus bruyant, pouvez-vous poster l'autre également. En tout cas je pense que c'est un très bon résultat.
Krzysztof
Salut,
J'ai extrait ce fichier des graphiques NOXA mais le chirp sous-jacent est le mien, ils l'ont juste mélangé avec un autre bruit. Sur quel signal vous avez fait ce test _1 ou _2. _2 est 6db plus bruyant, pouvez-vous poster l'autre également. En tout cas, je pense que c'est un très bon résultat.
KrzysztofBonjour,
le premier que j'ai publié était sur le signal _1.
J'ai aussi essayé sur _2 (voir ci-dessous) avec les mêmes paramètres et les résultats étaient bons, même si ma stratégie a eu beaucoup de chance car le signal est très bruyant.
Bonjour dvarrin,
Je joins un exemple. Dans la première sous-fenêtre il y a le barchart et le signal filtré. Le signal est filtré avec le filtre que j'ai posté hier. Les valeurs sont choisies à partir de l'analyse MESA sur une fenêtre courte de 200 barres, avec un ordre d'autorégression de 150. Vous pouvez voir la forme du spectre dans la deuxième sous-fenêtre et les valeurs des pics et des vallées dans la troisième sous-fenêtre.
J'ai choisi pour le filtre les valeurs P1=70 et D1=52.
Au revoirBonjour Richcap,
J'ai oublié de vous remercier pour votre réponse. J'ai également vu tous les indicateurs que vous avez postés. Ils sont vraiment bien, mais je ne sais pas exactement comment régler tous les paramètres. Avez-vous un document expliquant ce qu'ils font et comment les régler ?
Bonjour Richcap, j'ai oublié de vous remercier pour votre réponse. J'ai également vu tous les indicateurs que vous avez postés. Ils sont vraiment bien, mais je ne sais pas exactement comment régler tous les paramètres. Avez-vous un document expliquant ce qu'ils font et comment les régler ?
Bonjour dvarrin, vous êtes le bienvenu.
Je n'ai pas de doc spécifique, mais le code est commenté. Si vous connaissez AT&CF (vous pouvez lire les deux articles sur le site fin-ware) vous pouvez comprendre comment cela fonctionne. Pour la plupart des croisements et des périodes, les paramètres sont tout à fait adaptés. Il vous suffit de trouver une stratégie qui correspond à votre façon de trader.
Comparaison avec NOXA
Bonjour,
le premier que j'ai publié était sur le signal _1.
J'ai aussi essayé sur _2 (voir ci-dessous) avec les mêmes paramètres et les résultats étaient bons, même si ma stratégie a été très chanceuse car le signal est très bruyant.Voici une comparaison avec les résultats de NOXA sur le même signal. Ils ont atteint 100% sur
signal CHIRP propre, 72,2% sur _2 et 90,9% sur _1.
Donc, c'est définitivement pire, même si c'est un type d'ajustement de courbe. Pouvez-vous le faire aussi sur GOLD5 ?
Krzysztof