Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 56
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Résultats du CSSA de NOXA
Les voici, assez similaires à ceux de la MESA. Attendons les résultats de Goertzel.
Krzysztof
L'idée est donc la suivante :
Le degré est comme un multiplicateur de la valeur de longueur.
La valeur de longueur est le nombre de barres que l'indicateur utilise pour lisser les données, plus de barres, plus lisse, et l'indicateur devient moins adaptatif.
Est-ce correct ?Oui, plus il y a de barres, moins l'indicateur s'adapte.
Non, le degré est un paramètre très judicieux, car c'est le seul et unique paramètre réel de MESA.
La relation entre le degré et la longueur est que le degré doit être inférieur à la longueur, sinon les mathématiques sous MESA échouent.
Une bonne règle empirique consiste à maintenir le degré à 150 et la longueur à 200 au minimum pour les devises.
Lorsque vous réduisez la longueur, vous devez diminuer le degré et le maintenir en dessous de 75 % de la longueur.
Il n'y a pas de règle générale. Il est utile d'étudier (et j'aimerais que les plus curieux d'entre vous le fassent de manière approfondie) différentes combinaisons de longueur et de degré. Une façon de procéder est d'avoir un signal avec un spectre bien connu et de changer les paramètres pour voir ce qui se passe.
Ci-dessous vous pouvez voir le spectre des 512 dernières mesures du signal posté par Krzysztof tel que mesuré dans différentes conditions.
La première image est avec le réglage par défaut du degré (150). Vous pouvez voir le spectre tel que je l'ai utilisé pour définir le conseiller espert qui a donné le résultat de trading ci-dessus. Je peux voir des pics à 20 et 50 (pour voir le pic à 100 nous avons besoin d'une fenêtre beaucoup plus longue), donc j'ai mis 15 pour la période fatl minimum, 45 pour la période satl minimum et c'était le seul ajustement (je dois dire à mes indicateurs dans quelles fenêtres estimer les meilleurs pics, c'est une action implicite quand on regarde le spectre DFG).
Les deuxième et troisième images sont relatives aux valeurs de 100 et 50 pour les paramètres de degré. Vous pouvez voir que 50 donne un spectre très faux pour les basses fréquences.
Si nous appliquons une déstendance (linéaire) à ce signal particulier, les choses s'améliorent, car il est possible d'avoir une bonne représentation du spectre même avec 100 (fig.4) et une représentation acceptable pour 50 (fig.5).
Vous devez penser en termes de barres. Combien de barres compte votre série temporelle du 2008.07.01 au 2009.01.01 ? Évidemment, cela dépend de l'unité de temps. Pour une période quotidienne, il devrait y avoir quelque chose comme 120-140 barres (ce qui est peu). Pour un H4, cela devrait être quelque chose comme 480-500, ce qui est bien. Mettez le nombre de barres dans le paramètre 'length'.
ok
, autre variante..
0 barre est l'heure actuelle (par exemple 2009.03.15 23:00)
je veux faire du spectr
du 31.12.2008 23:00 - est 1140 bar
jusqu'au 2008.07.01 23:00 - soit 4220 bar
Maintenant, dites-moi quels paramètres je dois définir pour ce calcul ?
ps. calcul sur l'échelle de temps H1
ok
0 barre est l'heure actuelle (par exemple 2009.03.15 23:00)
Je veux faire un spectre
du 31.12.2008 23:00 - est 1140 bar
jusqu'au 2008.07.01 23:00 - soit 4220 bar
Maintenant, dites-moi quels paramètres je dois définir pour ce calcul ?
ps. calcul sur la période H1Salut keekkenen,
vous devez mettre 1140 dans le paramètre 'backwardBars' et
(4220-1140)=3080 dans le paramètre 'length'.
detrending
Oui, plus il y a de barres, moins l'indicateur s'adapte.
Non, le degré est un paramètre très judicieux, car il s'agit du seul et unique paramètre réel de MESA.
La relation entre le degré et la longueur est que le degré doit être inférieur à la longueur, sinon les mathématiques de MESA échouent.
Une bonne règle empirique consiste à maintenir le degré à 150 et la longueur à 200 au minimum pour les devises.
Lorsque vous réduisez la longueur, vous devez diminuer le degré et le maintenir en dessous de 75 % de la longueur.
Il n'existe pas de règle générale. Il est utile d'étudier (et j'aimerais que les plus curieux d'entre vous le fassent de manière approfondie) différentes combinaisons de longueur et de degré. Une façon de procéder est d'avoir un signal avec un spectre bien connu et de changer les paramètres pour voir ce qui se passe.
Ci-dessous vous pouvez voir le spectre des 512 dernières mesures du signal posté par Krzysztof tel que mesuré dans différentes conditions.
La première image est avec le réglage par défaut du degré (150). Vous pouvez voir le spectre tel que je l'ai utilisé pour définir le conseiller espert qui a donné le résultat de trading ci-dessus. Je peux voir des pics à 20 et 50 (pour voir le pic à 100 nous avons besoin d'une fenêtre beaucoup plus longue), donc j'ai mis 15 pour la période fatl minimum, 45 pour la période satl minimum et c'était le seul ajustement (je dois dire à mes indicateurs dans quelles fenêtres estimer les meilleurs pics, c'est une action implicite quand on regarde le spectre DFG).
Les deuxième et troisième images sont relatives aux valeurs de 100 et 50 pour les paramètres de degré. Vous pouvez voir que 50 donne un spectre très faux pour les basses fréquences.
Si nous appliquons une déstendance (linéaire) à ce signal particulier, les choses s'améliorent, car il est possible d'avoir une bonne représentation du spectre même avec 100 (fig.4) et une représentation acceptable pour 50 (fig.5).Et l'argent ? Le detrend a-t-il été utile ? J'ai fait quelques simulations dans MATLAB et pour Goertzel/FFT semble être une clé pour le faire.
En ce qui concerne les résultats du CSSA. Je pense que le detrending et le denosing sont déjà faits pour cela mais je vais vérifier manuellement s'il est possible d'obtenir de meilleurs résultats en ajustant les groupes de profondeur des vecteurs propres, sinon il n'y a pas de place pour l'amélioration.
Je pense que je vais créer des signaux plus avancés, sinon je pense que les commentaires du post 549 peuvent s'appliquer ici un peu.
Krzysztof
Simba ! !!!
Vous m'avez demandé de ne pas partager votre indicateur mais pas les informations sur votre groupe et vos résultats.
Comme vous l'avez dit au début, nous étions simplement fiancés, pas mariés. Après seulement une semaine, je me suis rendu compte qu'aucun d'entre vous n'avait les compétences nécessaires pour coopérer, car vous n'étiez pas en mesure de répondre à des questions fonctionnelles de base.
Répondez simplement à des questions simples
Êtes-vous un ingénieur ?
Êtes-vous capable de lire un code ?
Avez-vous une expérience de la recherche et du développement de quelque sorte que ce soit ?
Parce que si les réponses sont NON, il y a un grand décalage ici et des années de commerce et des zylions de messages ne vont pas aider ici.
Mon impact a été très utile - j'ai souligné les défauts de votre indicateur et de votre méthodologie.
Si vous ne voulez pas publier les résultats, ne les publiez pas, tous ces secrets sont amusants pour moi, car ils cachent la méthode montrée par Meyers en 2002.....
KrzysztofMerci pour vos aimables commentaires.
Les réponses sont NON, OUI et OUI... Je ne suis pas un ingénieur, juste un trader, il se trouve que j'ai un diplôme en économie et un MBA de l'une des dix meilleures écoles de commerce européennes, mais, IMO ceci, comme être un ingénieur n'est pas pertinent pour le trading, ce qui est pertinent est d'être capable de conceptualiser et d'adapter l'outil à la tâche.
Penser qu'il est nécessaire d'être ingénieur pour utiliser des filtres numériques, c'est comme penser qu'un prérequis est nécessaire pour utiliser une Formule 1, et la dernière fois que j'ai vérifié, ni Fernando Alonso, ni Kimi Raikkonen, ni Lewis Hamilton n'avaient ce diplôme... mais je parierais un château contre une maison que ces trois-là ont une compréhension conceptuelle du fonctionnement interne de leurs machines, en termes de résultats de conduite, qu'aucun ingénieur ne peut obtenir, à moins de passer des milliers d'heures à les conduire.
Il y a un excellent livre de Malcolm Gladwell, publié il y a quelques semaines... OUTLIERS, il étudie essentiellement les personnes qui s'écartent de plusieurs sigmas de la "norme de réussite" dans leurs activités respectives (comme Bill Gates, Mozart, Kasparov...) et sa conclusion est extrêmement intéressante....ce qui leur a vraiment donné l'avantage, c'est une combinaison de chance (avoir le bon âge au bon moment ou être là lorsque leur domaine de connaissance s'est développé de manière exponentielle), PLUS le soutien de la famille et de la société et, FACTEUR CLÉ, obtenir 10 000 heures d'expertise plus rapidement que leurs concurrents.Ainsi, en ce qui concerne les filtres numériques, l'important n'est pas d'être capable d'écrire un manuel complet sur ces filtres, mais simplement de savoir depuis combien de temps vous vous occupez d'eux... Bien sûr, vous devez avoir une compréhension conceptuelle minimale, mais pour connaître les différences entre un FIR et un IIR ou ce qu'est le zéro padding et pourquoi MESA fonctionne mieux sur les séries à haut SNR, vous avez juste besoin d'un minimum d'intelligence et d'un intérêt suffisant.
D'ailleurs, Bill Gates n'était pas non plus ingénieur lorsqu'il a fondé Microsoft et il savait quelques trucs sur le codage
.
Si vous pensez que ce qui précède est dégressif, alors vous n'avez pas réalisé que TOUT trader qui réussit s'écarte de la norme d'environ 2 sigmas.
Merci d'être si gentil de respecter notre accord, même si vous pensez que c'est drôle.
Salutations
Simba
Salut Richcap,
D'après ce que Simba a dit, est-ce que vous avez un certain débruitage sur vos indicateurs ? Je me souviens que vous nous avez dit au début qu'il n'y avait pas de débruitage, mais j'ai vu beaucoup de messages sur le débruitage et je ne sais pas si maintenant il y a une sorte de débruitage dans votre indicateur.
Je ne vois rien lorsque je place vos indicateurs sur un graphique. Seuls les indicateurs de spectre et de fréquences de coupure fonctionnent bien. Est-ce qu'il me manque une bibliothèque ?
Quels sont les paramètres résolution, write-N-peaks, WaveA, WaveL, Filter Period, Filter mode (que se passe-t-il si on choisit NonLagMA) ? pour l'indicateur de spectre ? Pour minPeriod, quelle est la fréquence de Nyquist ?
Salutations