Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 24

[clahn04]

J'ai trouvé un outil sur forexfactory appelé VHands. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. Il s'agit essentiellement d'un EA qui transforme le testeur de stratégie en un terminal de test avancé. Toutes les données de cotation sont diffusées à des vitesses variables (à vous de choisir). Vous pouvez attacher des indicateurs techniques et autres, et trader comme si vous étiez en temps réel. Je l'ai trouvé utile parce qu'au fur et à mesure que les prix sont introduits, les filtres numériques sont modifiés en conséquence. Ainsi, vous pouvez voir "comment" ils se forment et tournent et ainsi de suite, ce qui est important pour écrire un EA. J'ai juste pensé que je laisserais ce petit détail ici.

J'ai testé le no mod sur EURJPY ce week-end. Les résultats n'étaient pas bons. Ils sont sur mon autre ordinateur donc je peux les poster plus tard. Je pense que cela m'amène à me poser quelques questions. Mes indicateurs sont-ils "éteints" ? Ou l'EURJPY est-elle une paire trop volatile ? Le système de pente simple peut fonctionner mieux avec les paires "plus lentes", c'est-à-dire EURUSD comme Simba l'a montré. Quelqu'un d'autre a essayé EURJPY ou GBPJPY ? J'ai peut-être fait quelque chose de mal.

cl

[Sergey Golubev]

Il est sur ce fil https://www.mql5.com/en/forum/general

[SIMBA]

clahn04:
J'ai trouvé un outil sur forexfactory appelé VHands. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. Il s'agit essentiellement d'un EA qui transforme le testeur de stratégie en un terminal de test avancé. Toutes les données de cotation sont diffusées à des vitesses variables (à vous de choisir). Vous pouvez attacher des indicateurs techniques et autres, et trader comme si vous étiez en temps réel. Je l'ai trouvé utile parce qu'au fur et à mesure que les prix sont introduits, les filtres numériques sont modifiés en conséquence. Ainsi, vous pouvez voir "comment" ils se forment et tournent et ainsi de suite, ce qui est important pour écrire un EA. J'ai juste pensé que je laisserais ce petit détail ici.

J'ai testé le no mod sur EURJPY ce week-end. Les résultats n'étaient pas bons. Ils sont sur mon autre ordinateur, je peux donc les poster plus tard. Je suppose que cela m'amène à me poser quelques questions. Mes indicateurs sont-ils "éteints" ? Ou l'EURJPY est-elle une paire trop volatile ? Le système de pente simple peut fonctionner mieux avec les paires "plus lentes", c'est-à-dire EURUSD comme Simba l'a montré. Quelqu'un d'autre a essayé EURJPY ou GBPJPY ? Peut-être ai-je fait quelque chose de mal.

cl

Bonjour Clahn, je suppose que vous l'avez backtesté sur Eurjpy en utilisant le RSTL standard...MES COMMENTAIRES SONT :

1-S'il vous plaît, postez les résultats de votre test, une déclaration détaillée, afin que nous puissions vérifier plusieurs facteurs, parmi lesquels : la durée du test, le timeframe, les indicateurs utilisés, le risque pris, etc, etc, etc... Rien de tel qu'une déclaration détaillée, avec la liste complète des trades et une petite explication, pour que tout le monde puisse apprendre et commenter.

2-Il n'est pas prouvé, même pour EURUSD qu'aucun mod ne fonctionne avec le RSTL non personnalisé, Ce qui a été testé était le RSTL personnalisé pour EURUSD H4 pour une très courte période, et, étonnamment, cette stratégie a donné de bons résultats.

EURUSD..essayez...

3-A mon avis, aucune stratégie simple, à moins d'utiliser des filtres numériques personnalisés, et de les réoptimiser chaque semaine, ne fonctionnera pour n'importe quelle paire et n'importe quelle période, en particulier sur les paires JPY... vous pouvez simplement les tester pendant environ 3 ans et vous verrez par vous-même... s'ils survivent à juillet/août 07, ils seront détruits en décembre 07 jusqu'à maintenant...

4-IMHO..Nous devons d'abord écarter plusieurs stratégies, et pour ce faire, nous devons prouver soit qu'elles n'ont pas fonctionné, soit qu'elles n'ont pas fonctionné suffisamment bien..pour ce faire, nous avons l'EA et les données..donc, je dirais que si nous utilisons les 3 EAs postés, avec les SATLs et RSTLs standards, pour environ 3 ans de données, pour EURJPY,EURUSD,GBPJPY,GBPUSD..ET nous postons les déclarations détaillées, nous pouvons commencer avec les bonnes hypothèses.

5-Une fois que nous avons écarté les mauvaises hypothèses, nous pouvons prendre 2 moyens, simultanément ou séquentiellement, si suffisamment de personnes veulent coopérer : A-Créer et tester des stratégies sophistiquées avec des filtres numériques standard...et B-Réoptimiser les filtres numériques personnalisés, chaque semaine, pour environ 200 barres et ensuite faire un test avant la semaine suivante.

6-Il y a un moyen supplémentaire,grâce à Jojo,nous avons un moyen alternatif pour analyser les cycles représentatifs,nous pouvons créer des indicateurs cycliques basés sur l'analyse cyclique de Goertzel....Il y a plusieurs problèmes, pour le moment du moins : Premièrement, nous pouvons connaître les cycles, mais nous n'avons pas les moyens de les traduire en indicateurs, puisque le DFM ne fonctionne pas pour les périodes avec des longueurs aussi élevées que 661, etc Deuxièmement : Nous n'avons toujours pas la capacité de synchronisation adaptative en temps réel, qui serait la façon parfaite d'utiliser les filtres, l'auto-adaptation aux x dernières périodes cycliques dominantes, etc... Si Jojo peut le faire, nous devrons probablement repenser comment et ce que nous testons, car ce serait un énorme pas en avant.

[clahn04]

Simba,

J'ai utilisé un RSTL personnalisé basé sur l'analyse du spectre, pas un standard. Pour une raison quelconque, je n'ai reçu que des ordres d'achat. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour approfondir tout cela car j'ai été très occupé au travail. Néanmoins, je vais tout poster ici et j'espère que vous pourrez discerner ce qui se passe. J'ai peut-être fait une erreur (ce n'est pas si rare :-)

cl

[clahn04]

Just a few thoughts.....Ce sont juste des questions qui me sont venues à l'esprit, et je me suis dit que si j'y pensais, quelqu'un d'autre y pensait aussi. Donc, ce serait bien de maintenir ce dialogue permanent que nous avons pour aider tout le monde à apprendre.

La première question qui me vient à l'esprit est la suivante. Supposons que chaque semaine, vous fassiez une analyse de spectre sur les 200-204 dernières mesures des données tic pour obtenir vos coefficients. La meilleure approche serait-elle de faire cette analyse sur plusieurs périodes de temps, puis de trouver des pics COMMUNS dans toutes les périodes de temps ? J'aime, par exemple, un graphique de 15 minutes. Si je fais une analyse sur 4 heures, mes 200 barres me ramènent à 33 jours de bourse (approximativement) jusqu'à la fin décembre (à partir d'aujourd'hui). 200 barres de 15 minutes me ramènent au 14 février. Puisque les marchés sont fractals, on pourrait s'attendre à pouvoir utiliser l'un ou l'autre ? Je dirais que oui, mais je suppose que je me demande juste la validité de ceci.

J'ai essayé de joindre 4 analyses de spectre que j'ai faites (4 heures, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes) mais je n'ai pas de logiciel de recadrage sur mon nouvel ordinateur. J'ai deux moniteurs, ce qui fait que la capture d'écran est trop large.

En tout cas, j'espère avoir été clair. Ce sujet a peut-être déjà été abordé, mais je me suis dit que j'allais quand même le poser.

cl

cl

[SIMBA]

clahn04:
Simba,

J'ai utilisé un RSTL personnalisé basé sur l'analyse du spectre, pas un standard. Pour une raison quelconque, je n'ai reçu que des ordres d'achat. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour approfondir tout cela car j'ai été très occupé au travail. Néanmoins, je vais tout poster ici et j'espère que vous pourrez discerner ce qui se passe. J'ai peut-être fait une erreur (ce n'est pas si rare :-)

cl

Votre EA sans mod est rentable avec un facteur de profit de 1.55. Le code semble correct, mais je ne sais pas pourquoi il n'ouvre que les ordres d'achat... alors, où est/était le problème ?)

[Mohammad Rahimi]

Bonjour !

J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé un article intéressant sur les filtres numériques et les stratégies de trading basées sur les filtres numériques avec PF 17 (publié dans le magazine "Valyutny Speculyant" en 2000-2002).

Lien

Quelqu'un sait-il comment ils achètent et vendent ?

(ils ont dit cette information et peut-être est faux)

[clahn04]

Les rapports que je reçois sont faux, il semble. Je suppose que c'était le problème. Un jour, le test est négatif, un autre jour, il est positif. Mais je pense que ça pose une question. Pourquoi le test d'une heure est-il si infructueux alors que celui de 4 heures est le contraire ? Est-ce à cause du "problème" que j'ai posé il y a quelques messages (c'est-à-dire que vous devriez faire l'analyse sur l'échelle de temps que vous souhaitez trader) ?

cl

[forex_for_life]

Bonjour à tous,

J'espère que tout le monde a passé un bon week-end.

J'ai lu le fil de discussion et appliqué les méthodes pour créer un FTLM et un FTLM_KG ajustés à GBP/JPY H1. Merci à tous pour la discussion éducative qui m'a permis de le faire. Malheureusement, cela ne s'est pas passé tout à fait comme je l'avais prévu (photos jointes). Le FTLM optimisé ressemble plus au FTLM_KG non optimisé et le FTLM_KG optimisé est BEAUCOUP en retard par rapport au FTLM_KG non optimisé. Je sais que je me suis trompé quelque part en cours de route. Non seulement les indiens optimisés sont décalés, mais ils sont moins fluides. Pas sûr de ce que j'ai fait mal. Des idées ?

La paix,

F.F.L.

P.S.

J'ai quelques idées pour un e.a. utilisant ces 3 indicateurs. Je dois d'abord résoudre ce problème d'optimisation.

[clahn04]

Forex_for_Life,

Pourriez-vous s'il vous plaît poster les indicateurs afin que nous puissions voir le code, ainsi que le FATL et le FSTL afin que nous puissions voir les paramètres ? Juste en regardant les images, les indicateurs semblent "ok". A quoi vous attendiez-vous ?

Nous espérons pouvoir vous aider.

Merci,

cl

P.S. - Simba a fait allusion à l'utilisation de l'indicateur STLM MTF. Rappelez-moi d'aborder une question de stratégie à ce sujet une fois que nous aurons répondu à la vôtre et que je me pencherai sur votre idée de FTLM.