Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 59
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//Nous vérifions les pics d'amplitude et les marquons.
for(i=MinPer+1 ; i<MaxPer ; i++)
{
if(AmpBuf>AmpBuf && AmpBuf>AmpBuf)
PicBuf=i*MathPow(10,-1*digs) ;
sinon
PicBuf=0.0 ;
Les images des amplitudes du spectre sont trouvées et marquées. Plus tard, vous pouvez simplement comparer les images d'amplitude étiquetées à la valeur seuil et les trier.
Je pense que la valeur du seuil ne devrait pas être fixée dans le code mais comme un paramètre externe modifiable.
paramètre externe modifiable pour que l'optimiseur puisse trouver la valeur optimale.
Krzysztof
La paix dans la vallée
C'est vraiment bien de voir la paix ici !!!!! Après tout, il s'agit de mettre des pips sur le compte. Vous êtes tous les deux clairement des personnes intelligentes, mieux vaut travailler dans la même direction plutôt que d'utiliser de l'énergie pour se disputer. J'aime la propreté de vos graphiques Simba !
Bon trading
Jim
C'est vraiment bien de voir la paix ici !!!!! Après tout, il s'agit de mettre des pips sur le compte. Vous êtes tous les deux des personnes intelligentes, il vaut mieux travailler dans la même direction plutôt que de dépenser de l'énergie à se disputer. J'aime la propreté de vos graphiques Simba !
Bon Trading
JimHahahaha, merci Jim, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu... Je loue mes graphiques chez "rentaclean chartdotcom" ils sont chers mais simplifient la question du trading.
Comment ça se passe ? des commentaires sur les cycles ?
Salutations
Simba
S'il vous plaît, que quelqu'un réponde à mes questions dans le post 518.
Merci de votre aide.
Excuse me for my poor English.
Tout d'abord, quelqu'un peut-il me dire quel est le meilleur programme pour l'analyse spectrale ?
Je l'ai fait avec le programme gratuit "Digital Filters Methods",
Ensuite, j'ai essayé le programme payant "Spectral Analyzer", voir les images ci-dessous.
La façon dont vous voyez l'analyse est différente et je ne sais pas qui a raison ?
Veuillez voir les différences sur les 2 images faites avec "Spectral Analyzer", je change seulement le bouton de matrice de corrélation (marque avec le stylo noir), et voir comment est différente l'analyse.
Donc, que les personnes ayant plus d'expérience me fassent savoir comment faire une analyse spectrale et quel programme est le meilleur.
Et deuxièmement, quand nous voyons les analyses spectrales, comment nous devons faire un "indicateur de cycle parfait" avec le programme gratuit "Digital Filters Methods", comment comprendre qui est le grand cycle ?
Quels sont les meilleurs paramètres pour P1 , D1 , P2 , D2 ?
J'ai essayé de faire cet indicateur avec la méthode Simba sur le post 253.
J'ai mis pour P1-74 , P2-76 (pour isoler le pic 75) et D1-57 , D2-96(bas) , ainsi j'obtiens un certain indicateur , quand je change D1 et D2 , avec des nombres peu différents D1-56 , et D2-97 , je fais un indicateur absolument différent , donc je pense que ce n'est pas la bonne méthode pour faire un "indicateur de cycle parfait".
Merci pour votre aide.//Nous vérifions les pics d'amplitude et les marquons.
for(i=MinPer+1 ; i<MaxPer ; i++)
{
if(AmpBuf>AmpBuf && AmpBuf>AmpBuf)
PicBuf=i*MathPow(10,-1*digs) ;
sinon
PicBuf=0.0 ;
Les images des amplitudes du spectre sont trouvées et marquées. Plus tard, vous pouvez simplement comparer les images d'amplitude étiquetées à la valeur seuil et les trier.
Je pense que la valeur du seuil ne devrait pas être fixée dans le code mais comme un paramètre externe modifiable.
paramètre externe modifiable pour que l'optimiseur puisse trouver la valeur optimale.
KrzysztofLa valeur du seuil devrait être aussi large que nécessaire...selon les tests...BTW , N`achetez pas GBPJPY dans les deux prochains jours
...Cherchez les points de vente...c`est un vrai conseil (comme toujours, faites-le sur la démo 
),bon ou mauvais, la réalité dira
Ne confondez pas Hattori Hanzo avec Black Mamba...
S'il vous plaît, que quelqu'un réponde à mes questions dans le post 518.
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Utilisez la dernière version...D1,P1,P2,D2 As 68,80,161,183...au cas où un étrange cycle d'inadéquation se produirait, élargissez D1 et D2(68 et 183..à 67(66,65...) et 184(185,186...))jusqu'à ce que vous ayez une adéquation.
Les 2 pics à 80 et 161 sont probablement des harmoniques.
Oui, vous aviez raison dans votre message, je n'avais pas compris votre question, j'espère que cela résout maintenant votre problème, et ,si possible, ayez la gentillesse de poster des photos de votre cycle appliqué au graphique.
EDIT:Essayez, en plus, 60,80,92,161..et voyez ce qui se passe
Salutations
Simba
pas d'ASS de cause à effet
La valeur du seuil doit être aussi large que nécessaire...selon les tests...BTW ,N`achetez pas GBPJPY dans les deux prochains jours
D'abord, je pense aussi qu'il y a assez d'argent sur le Forex pour tout le monde ici.
En ce qui concerne cette image. Je pense que vous utilisez un SSA non causal. Alors, êtes-vous sûr que le repeint du signal d'achat/de vente ne se produit pas ici ?
Un exemple d'un tel repeint est ici
Neural Network Trading, réservé aux personnes sérieuses ! - Page 6
après 88 et en bas.
C'est l'impact de l'indicateur non causal dans la stratégie, si vous regardez les captures d'écran, vous voyez que les signaux d'achat/de vente s'ajustent d'eux-mêmes.
Il est très difficile de déduire cette chose, en tout cas pas sur 4H TF, seulement sur 1m ou 5m TF par observation. Toutes les statistiques de la stratégie de trading sont truquées avec de trop bons résultats.
Voici le morceau d'aide du CSSA
Krzysztof
Gbpjpy en baisse
OUI SIMBA TRÈS BON CONSEIL, IL SEMBLE QUE LA BAISSE COMMENCE
,BON APPEL !
outils
Tout d'abord, je pense aussi qu'il y a assez d'argent sur le Forex pour tout le monde ici.
En ce qui concerne cette image. Je pense que vous utilisez un SSA non causal dans ce cas. Alors, êtes-vous sûr que le repeint du signal d'achat/de vente ne se produit pas ici ?
Un exemple d'un tel repeint est ici
Neural Network Trading, réservé aux personnes sérieuses ! - Page 6
après 88 et en bas.
C'est l'impact de l'indicateur non causal dans la stratégie, si vous regardez les captures d'écran, vous voyez que les signaux d'achat/de vente s'ajustent d'eux-mêmes.
Il est très difficile de déduire cette chose, en tout cas pas sur 4H TF, seulement sur 1m ou 5m TF par observation. Toutes les statistiques de la stratégie de trading sont truquées avec de trop bons résultats.
Voici le morceau d'aide du CSSA
KrzysztofInternational Journal of Forecasting 25 (2009) 103-118
Résumé
Dans cet article, la performance de la technique d'analyse du spectre singulier (SSA) est évaluée en l'appliquant à 24 séries
de la production industrielle mensuelle non corrigée des variations saisonnières pour des secteurs importants des économies allemande, française et britannique.
de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni. Les résultats sont comparés à ceux obtenus en utilisant les modèles de Holt-Winters et ARIMA. Les trois méthodes
ont des performances similaires en matière de prévision à court terme et de prédiction de la direction du changement (DC). Cependant, à des horizons plus longs, le modèle SSA
surpasse significativement les méthodes ARIMA et Holt-Winters.
FIN DU RÉSUMÉ
BTW...L'horizon à long terme était >=3 mois(3 Bars,puisqu'ils ont utilisé des données mensuelles).
Mon opinion :
Le SSA est particulièrement utile pour analyser et
et la prévision de séries avec des composantes saisonnières
et la non-stationnarité...nous pourrions discuter du degré de saisonnalité dans les données du Forex, mais pas de la non-stationnarité ,SI le Forex était stationnaire il n'y aurait pas de jeu, pas de contreparties à vos trades, trop facile à prédire.... Je vais résumer la méthodologie actuellement en vogue parmi les économètres pour utiliser le SSA...pour le bien des lecteurs.
Premièrement : utiliser le SSA pour décomposer la série
série originale en une somme d'un petit nombre de sous-séries, afin que chaque sous-série puisse être identifiée comme étant
une tendance, un cycle périodique/quasi-périodique ou du bruit...
ou du BRUIT...Ceci est
suivie d'une reconstruction de la série originale...évidemment sans le bruit
...Comment ?
Ensuite : On utilise l'orthogonalité (absence de corrélation) et la distance entre les valeurs propres pour déterminer combien d'entre elles doivent être utilisées pour reconstruire le signal original (qui est discret, d'ailleurs)... et LESQUELLES ON JETTE... ok, donc on prend les différents "facteurs non corrélés" jusqu'au point où ils commencent à se "grouper", le reste on le jette.
Ensuite : Simuler plusieurs centaines ou quelques milliers de copies indépendantes
indépendants du processus et appliquer la procédure de prévision à ces séries temporelles indépendantes .... De cette façon, une probabilité moyenne de Monte Carlo peut être estimée, BTW, je note que ce processus implique une croyance dans un PDF gaussien... ce qui ne se produit pas dans les séries temporelles financières, donc, la probabilité élevée est juste une estimation... Vivan los nerds.
Suivant:Comparez la prévision réelle avec la "moyenne" de Montecarlo (boostrap). Si elle est trop éloignée, jetez-la... sinon...
Ensuite : Calculer les intervalles de confiance...encore une fois, biaisé par l'hypothèse incorrecte du PDF.
Donc, même si le SSA est adoré par les économètres, il ne leur fournit qu'une estimation "moins mauvaise", pour le moment
... MAIS... le SSA est extrêmement utile pour filtrer le bruit sans créer de distorsions (ok, créer des distorsions minimales) dans la tendance et les qualités cycliques (s'il y en a) de la série temporelle originale.
Dans tous les cas, vous ne pouvez pas utiliser l'un ou l'autre, comme vous ne pouvez pas utiliser un EMA, pour prédire, juste pour débruiter.
Causal, non causal...pourquoi cette séparation ?..les prix évoluent, donc les deux ensembles d'outils sont utiles...vous pouvez utiliser l'un ou l'autre...encore une fois, ce n'est pas l'outil, c'est l'artiste qui compte...et un artiste est juste une personne intelligente et intéressée avec 10k heures de pratique avec les outils...Vous pensez que c'est de la science, et non, c'est un art, et, évidemment, comme dans chaque art (pensez à la musique jazz, une jam session sans partiture...) le praticien a besoin d'un minimum de maîtrise des éléments scientifiques de l'art (rime, mélodie, composition, etc), mais l'élément clé, comme dans une jam session, est la capacité d'adaptation, rapide... Oui, je sais que vous y pensez.
Pourquoi ne pas poster quelques "prédictions" en utilisant Noxa CSSA pour des paires Forex réelles ?...Ce sera très intéressant, beaucoup plus que le trading de "CHIRPS", personne ne vous montrera du doigt pour avoir échoué...seulement pour ne pas avoir essayé.
Ciao
Simba
International Journal of Forecasting 25 (2009) 103-118
Résumé
Dans cet article, la performance de la technique d'analyse du spectre singulier (SSA) est évaluée en l'appliquant à 24 séries
de la production industrielle mensuelle non désaisonnalisée pour des secteurs importants des économies allemande, française et britannique.
de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni. Les résultats sont comparés à ceux obtenus en utilisant les modèles de Holt-Winters et ARIMA. Les trois méthodes
ont des performances similaires en matière de prévision à court terme et de prédiction de la direction du changement (DC). Cependant, à des horizons plus longs, le modèle SSA
surpasse significativement les méthodes ARIMA et Holt-Winters.
FIN DU RÉSUMÉ
BTW...L'horizon à long terme était >=3 mois(3 Bars,puisqu'ils ont utilisé des données mensuelles).
Mon opinion :
Le SSA est particulièrement utile pour analyser et
et la prévision de séries avec des composantes saisonnières
et la non-stationnarité...nous pourrions discuter du degré de saisonnalité dans les données du Forex, mais pas de la non-stationnarité ,SI le Forex était stationnaire il n'y aurait pas de jeu, pas de contreparties à vos trades, trop facile à prédire.... Je vais résumer la méthodologie actuellement en vogue parmi les économètres pour utiliser le SSA...pour le bien des lecteurs.
Premièrement : utiliser le SSA pour décomposer la série
série originale en une somme d'un petit nombre de sous-séries, afin que chaque sous-série puisse être identifiée comme étant
une tendance, un cycle périodique/quasi-périodique ou du bruit...
ou du BRUIT...Ceci est
suivie d'une reconstruction de la série originale...évidemment sans le bruit
...Comment ?
Ensuite : On utilise l'orthogonalité (absence de corrélation) et la distance entre les valeurs propres pour déterminer combien d'entre elles doivent être utilisées pour reconstruire le signal original (qui est discret, d'ailleurs)... et LESQUELLES ON JETTE... ok, donc on prend les différents "facteurs non corrélés" jusqu'au point où ils commencent à se "grouper", le reste on le jette.
Ensuite : Simuler plusieurs centaines ou quelques milliers de copies indépendantes
indépendants du processus et appliquer la procédure de prévision à ces séries temporelles indépendantes .... De cette façon, une probabilité moyenne de Monte Carlo peut être estimée, BTW, je note que ce processus implique une croyance dans un PDF gaussien... ce qui ne se produit pas dans les séries temporelles financières, donc, la probabilité élevée est juste une estimation... Vivan los nerds.
Suivant:Comparez la prévision réelle avec la "moyenne" de Montecarlo (boostrap). Si elle est trop éloignée, jetez-la... sinon...
Ensuite : Calculer les intervalles de confiance...encore une fois, biaisé par l'hypothèse incorrecte du PDF.
Donc, même si le SSA est adoré par les économètres, il ne leur fournit qu'une estimation "moins mauvaise", pour le moment
... MAIS... le SSA est extrêmement utile pour filtrer le bruit sans créer de distorsions (ok, créer des distorsions minimales) dans la tendance et les qualités cycliques (s'il y en a) de la série temporelle originale.
Dans tous les cas, vous ne pouvez pas utiliser l'un ou l'autre, comme vous ne pouvez pas utiliser un EMA, pour prédire, juste pour débruiter.
Causal, non causal...pourquoi cette séparation ?..les prix évoluent, donc les deux ensembles d'outils sont utiles...vous pouvez utiliser l'un ou l'autre...encore une fois, ce n'est pas l'outil, c'est l'artiste qui compte...et un artiste est juste une personne intelligente et intéressée avec 10k heures de pratique avec les outils...Vous pensez que c'est de la science, et non, c'est un art, et, évidemment, comme dans chaque art (pensez à la musique jazz, une jam session sans partiture...) le praticien a besoin d'un minimum de maîtrise des éléments scientifiques de l'art (rime, mélodie, composition, etc), mais l'élément clé, comme dans une jam session, est la capacité d'adaptation, rapide... Oui, je sais que vous y pensez.
Pourquoi ne pas poster quelques "prédictions" en utilisant Noxa CSSA pour des paires Forex réelles ?...Ce sera très intéressant, beaucoup plus que le trading de "CHIRPS", personne ne vous montrera du doigt pour avoir échoué...seulement pour ne pas avoir essayé.
Ciao
SimbaJ'ai déjà fait un test de l'échantillon pour EURUSD pour 1,5 et 15m TF pour NOXA CSSA sur TRADE2WIN pour que vous puissiez y jeter un coup d'oeil.
Je sais que le SSA est utilisé pour le débruitage mais la réaction des systèmes de trading sera de repeindre et de truquer les signaux d'achat/vente et les résultats des stratégies.
Alors quelle est la conclusion ? Cette image d'hier et les résultats de vos stratégies ont-ils été falsifiés par le SSA ou non ? Alors, à quoi ressemble l'image réelle ?
L'exemple de repeint que j'ai posté donnait 80% de réussite mais lorsque j'ai supprimé l' élément non causal, il est descendu à 42%.
Krzysztof