Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 50
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Salut Krzysztof,
Je comprends pourquoi vous étiez sceptique. Vous ne me connaissez pas et il y a tellement d'escrocs dans le monde...
Au fait, comme je l'ai déjà dit, j'aime toujours regarder sous le capot. C'est pourquoi j'ai décidé d'implémenter MESA plutôt que d'utiliser un logiciel tiers. C'est pourquoi j'ai ma propre bibliothèque FFT (qui est plus rapide et plus fiable que celle que j'ai trouvé il y a quelques mois pour metatrader) ainsi que mes bibliothèques de filtres numériques (pour metatrader aussi).
J'ai décidé d'utiliser metatrader parce que je suis à l'aise avec lui et que le portage des algorithmes disponibles est assez facile. En outre, je ne veux pas être coincé dans des problèmes d'intégration douloureux (comme ceux avec neuroshell, ou avec matlab et ainsi de suite).
Maintenant, je suis presque sûr que la bibliothèque MESA que j'ai publiée est exempte de bugs importants et j'aimerais qu'elle soit utilisée par les membres du forum pour se lancer dans la vérification de MESA pour les séries temporelles du forex. J'aimerais que MESA ne soit pas rejeté à cause d'une mauvaise implémentation ou d'une mauvaise utilisation (par exemple, sans avoir signalé le "très important" detrending et denoising).
J'ai donc modifié mon indicateur R-MESA_instant spectrum.mq4 (v.1.2, ci-joint) pour prendre en compte le bruit (pour l'instant il n'a pas de detrending).
Tout le monde peut maintenant essayer l'analyseur spectral MESA à partir du graphique qu'il visualise avec metatrader avec un pré-traitement des séries temporelles ( OHLC et médiane) par certains filtres disponibles (kalman, JMA, nonLagMA, SMA, etc). Il est également possible d'ajouter un signal sinusoïdal d'amplitude et de fréquence données.
J'ai ajouté au même indicateur l'impression des "n" premiers pics et vallées.
J'ai déjà fait quelques tests (que je posterai plus tard).
L'un des avantages de MESA est que vous pouvez avoir la résolution que vous voulez. Ainsi, vous pouvez "zoomer" dans une bande d'intérêt (c'est ce que j'ai fait et je vous montrerai, si quelqu'un est intéressé bien sûr).
A bientôt ;-)
PS - Je vais bientôt essayer vos jeux de données sur GOLD.Avez-vous incorporé tous les signaux ATCF ? J'en ai trouvé quelques-uns très vagues. Mais il y en a quelques-uns qui sont gagnants.
Filtrage KALMAN
Voici un filtre Kalman avec quelques PDFs et un indicateur MT4. Ne me demandez pas la source, je ne l'ai simplement pas. Kalman peut être utilisé pour la détection et la réduction du bruit. Si quelqu'un a de l'expérience dans l'utilisation de Kalman, merci de la poster.
Krzysztof
Salut Krzysztof,
J'ai joué un peu avec ton signal chirp.
Tout d'abord, j'ai essayé de reproduire le graphique du numéro 476.
La forme est la même que celle que tu as postée mais les valeurs des petits pics sont légèrement différentes (peut-être est-ce un ordre d'autocorrélation différent, j'ai utilisé 150).
Mais le fait est qu'aucun des pics n'est significatif, car le signal que vous avez posté a une période de décroissance de plus de 200 alors que le logiciel ne montre que 150 au maximum.
Donc, en étendant la période maximale à 300 (la deuxième image), un pic significatif à 245.91 est montré. Ce n'est pas un pic net car la période du signal change du début à la fin. Ici, nous voyons qu'une partie des 150 pôles sont proches de 245, ce qui signifie que c'est la période autour de laquelle la plupart de la puissance du spectre est condensée.
De manière intéressante, si vous analysez le signal chirp avec l'indicateur que j'ai posté dans le #490, vous pouvez voir comment le pic principal évolue au fur et à mesure que le signal avance.
Dans les 1400 dernières barres (1000 sont affichées + 400 est la fenêtre d'analyse) il y a un maximum d'environ 266 et un minimum d'environ 200 barres. La tendance est clairement visible.
Mais il y a aussi une oscillation d'environ 30 points dans l'amplitude de la période du signal avec une période proche de la période du signal (désolé, cela semble être un virelangue).
J'aimerais deviner pourquoi...mais...demain ;-)
métiers sur CHIRP
Salut,
C'est génial que tu testes les pièces du puzzle. Regardez comment le CSSA s'est comporté
sur un signal CHIRP propre et avec du bruit
T2W Day Trading & Forex Forums
poste 202
et ceci
T2W Day Trading & Forex Forums
post 217
Au début, c'était un peu fou, mais NOXA a réussi à nettoyer les "transactions folles". C'est une très bonne performance car ce signal n'a pas de spectre. Je peux générer un CHIRP avec du bruit pour que vous puissiez vérifier les réactions, mais vous pouvez aussi vérifier les fichiers stationnaires avec du bruit - GOLD5 je crois.
De toute façon, je pense qu'il sera très difficile de générer de meilleurs trades en utilisant MESA
sur CHIRP ou CHIRP bruité mais l'avantage de votre système est de s'adapter aux changements des conditions du marché, CSSA n'est pas du tout adaptatif.
Je crois que le meilleur résultat que nous pouvons obtenir en utilisant un système hybride adaptatif + un " ajusteur de courbe " tel que NOXA pour générer des transactions.
Je pense que le meilleur résultat que nous puissions obtenir est un système hybride adaptatif + "ajusteur de courbe" comme le NOXA qui désactive l'ajusteur de courbe lorsque le marché change et qui peut passer à un autre ajusteur de courbe. C'est comme utiliser une "banque de filtres".
Je pense que quelques personnes compétentes travaillent dans cette direction et je suis sûr que nous obtiendrons de bons résultats.
Krzysztof
Merci f_f_l pour vos mots, j'apprécie vraiment.
Je sais que nous visons tous le but ultime, c'est-à-dire disposer d'un outil pour gagner de l'argent, mais je pense finalement qu'il n'est PAS possible d'avoir une boîte noire qui remplit votre compte en banque pendant que vous êtes sur la plage.
Donc, ce qui est obligatoire, c'est de savoir ce que fait la boîte. Il est préférable que vous l'ayez construite vous-même, ou avec des collègues.
Il est difficile de construire quelque chose à partir de rien, il est beaucoup plus facile d'essayer et d'acheter, mais je suis presque sûr que ce n'est pas la bonne méthode. Ce dont j'ai besoin, et probablement "nous tous", c'est de passion et de stimulation intellectuelle.
C'est la raison principale pour laquelle je publie mon travail : pour contribuer et raviver la passion qui a animé ce fil.
Et vos mots, f_f_l, sont exactement ceux qui sont nécessaires.
Je joins un indicateur qui sera utilisé dans l'indicateur adaptatif fatl-satl (et d'autres). Celui-ci extrait les fréquences de coupure (P1 et D1) qui seront utilisées par les filtres numériques adaptatifs, barre par barre. Il utilise la même bibliothèque R-MESA que les autres.
Bonne nuit.Veuillez excuser ma réponse tardive. J'ai été absent pour une formation professionnelle ces derniers jours.
Richcap,
Je voulais simplement être honnête.
Je ne pense pas que la théorie de la boîte noire soit très efficace ou efficiente. Je préfère l'équivalent clair, c'est-à-dire transparent.
Je crois cependant que certains aspects des méthodes peuvent être automatisés afin d'alléger la charge de travail nécessaire pour conserver un avantage, c'est-à-dire le processus d'optimisation.
J'ai effectué des tests légers (je n'ai jamais cru aux assistants électroniques commerciaux ou aux configurations manuelles, d'ailleurs) et j'ai vu les résultats de tests approfondis effectués par d'autres personnes pour soutenir cette conviction que les méthodes achetées en magasin ne peuvent pas devenir des distributeurs automatiques de billets personnels, comme elles sont si souvent décrites par leurs vendeurs. À mon avis, la collaboration de quelques personnes brillantes et ambitieuses peut certainement permettre de concevoir une installation personnalisée qui produira des rendements supérieurs à la moyenne de façon constante et réaliste.
Je ne suis pas sûr de savoir comment appliquer ce que vous avez posté. Je suis prêt à apprendre, cependant. Je dirai que j'ai une compréhension de profane de ce qui se passe, bien que loin du niveau de ce que vous et les autres affiches affichent. Je vous demande d'être patient avec moi.
Merci encore,
F_F_L
P.S.
Vous n'avez pas répondu à ma suggestion de jeter un coup d'œil à Goertzel. Cela signifie-t-il que vous n'étiez pas intéressé ou que vous avez jeté un coup d'œil et n'avez pas senti qu'il vous apportait la solution que vous recherchez ? Je ne veux pas vous offenser si c'est l'une de ces raisons ou une autre. Simple curiosité......
Avez-vous intégré tous les signaux ATCF ? J'en ai trouvé quelques-uns très vagues. Il y en a cependant quelques-uns qui sont gagnants.
Bonjour Clahn,
J'ai construit des FATL, SATL, FTLM, STLM, PCCI et RBCI adaptatifs.
Vous pouvez définir le nombre de barres après lesquelles elles sont adaptées au nouveau spectre et, bien sûr, tous les paramètres que vous pouvez voir dans l'indicateur R-MESA-Cutoff_frequency que j'ai posté (qui est utilisé dans chacune des analyses ci-dessus).
Le principal problème (en dehors de trouver les bons paramètres pour l'analyse MESA) est que lorsque vous changez le filtre, vous avez une discontinuité dans le signal filtré.
J'ai donc inclus une option pour "joindre" l'ancien et le nouveau signal filtré si quelqu'un veut trader avec la pente des indicateurs.
Veuillez excuser ma réponse tardive. J'ai été absent pour une formation professionnelle ces derniers jours.
Richcap,
Je voulais simplement être honnête.
Je ne pense pas que la théorie de la boîte noire soit très efficace ou efficiente. Je préfère l'équivalent clair, c'est-à-dire transparent.
Je crois cependant que certains aspects des méthodes peuvent être automatisés afin d'alléger la charge de travail nécessaire pour conserver un avantage, c'est-à-dire le processus d'optimisation.
J'ai effectué des tests légers (je n'ai jamais cru aux assistants électroniques commerciaux ou aux configurations manuelles, d'ailleurs) et j'ai vu les résultats de tests approfondis effectués par d'autres personnes pour soutenir cette conviction que les méthodes achetées en magasin ne peuvent pas devenir des distributeurs automatiques de billets personnels, comme elles sont si souvent décrites par leurs vendeurs. À mon avis, la collaboration de quelques personnes brillantes et ambitieuses peut certainement permettre de concevoir une installation personnalisée qui produira des rendements supérieurs à la moyenne de façon constante et réaliste.
Je ne suis pas sûr de savoir comment appliquer ce que vous avez posté. Mais je suis prêt à apprendre. Je dirai que j'ai une compréhension de profane de ce qui se passe, bien que loin du niveau de ce que vous et les autres affiches affichent. Je vous demande d'être patient avec moi.
Merci encore,
F_F_L
P.S.
Vous n'avez pas répondu à ma suggestion de jeter un coup d'œil à Goertzel. Cela signifie-t-il que vous n'étiez pas intéressé ou que vous avez jeté un coup d'œil et que vous n'avez pas senti qu'il vous apportait la solution que vous recherchez ? Je ne veux pas vous offenser si c'est l'une de ces raisons ou une autre. Simple curiosité : ......Salut ffl,
Je suis très intéressé par Goertzel. J'ai récupéré l'indicateur mais je n'y ai jeté qu'un coup d'œil rapide. Comme ce sont tous des estimateurs spectraux, je pense qu'il est logique d'en utiliser plusieurs en parallèle pour avoir la meilleure évaluation de ce qu'est le spectre réel et, plus important encore, de la façon dont le spectre évolue dans le temps. Bien sûr, il est obligatoire de savoir exactement comment les utiliser.
C'est le sens des tests que Krzysztof a proposés.
Bonjour,
C'est bien que vous testiez les pièces du puzzle. Alors regardez comment le CSSA s'est comporté
sur un signal CHIRP propre et avec du bruit
T2W Day Trading & Forex Forums
poste 202
et ceci
T2W Day Trading & Forex Forums
post 217
Au début, c'est un peu fou, mais NOXA a réussi à nettoyer les " transactions folles ". C'est une très bonne performance car ce signal n'a pas de spectre.
Assez impressionnant
Je le ferai dès que possible,
bye
Salut clahn,
J'ai construit des FATL, SATL, FTLM, STLM, PCCI et RBCI adaptatifs.
Vous pouvez définir le nombre de barres après lequel ils sont adaptés au nouveau spectre et, bien sûr, tous les paramètres que vous pouvez voir dans l'indicateur R-MESA-Cutoff_frequency que j'ai posté (qui est utilisé dans chacun des éléments ci-dessus).
Le principal problème (en dehors de trouver les bons paramètres pour l'analyse MESA) est que lorsque vous changez le filtre, vous avez une discontinuité dans le signal filtré.
J'ai donc inclus une option pour "joindre" l'ancien et le nouveau signal filtré si quelqu'un veut trader avec la pente des indicateurs.Cela semble intéressant. Où se trouve cet indicateur ?
cl