Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 47
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detrending et denoising
Je pense que cet article peut rendre le but de la déstratification plus facile à comprendre.
En ce qui concerne le débruitage. Je pense que l'objectif est d'extraire des " cycles propres " et de mesurer le rapport S/N également.
Le rapport S/N est également important car lorsque le rapport S/N est élevé, il y a plus de chances de faire des transactions réussies et pour cela nous devons mesurer le 'bruit'.
Le rapport S/N est également bien décrit dans le fil de discussion Codebreaker.
Krzysztof
Je pense que cet article peut rendre le but de la déstratification plus facile à comprendre.
En ce qui concerne le débruitage. Je pense que le but est d'extraire un "cycle propre" et de mesurer le rapport S/N.
Le rapport S/N est également important car lorsque le rapport S/N est élevé, il y a plus de chances de faire des transactions réussies et pour cela nous devons mesurer le 'bruit'.
Le rapport S/N est également bien décrit dans le fil de discussion de Codebreaker.
KrzysztofJ'ai lu l'article. C'est un bon article, mais je ne suis pas sûr que la déstendance et le débruitage (c'est-à-dire le "filtrage") soient un bon choix comme prétraitement pour un analyseur.
Lorsque vous débruitage et détrendage, vous modifiez le spectre, donc je pense qu'il est préférable d'analyser le signal original, peut-être avec différentes fenêtres ou même avec différents analyseurs, et de voir si les cycles sont reconnus dans chacun d'eux.
C'est vraiment génial ! :-)) Cela fonctionne bien avec les 40 et 44 :-)
Comment choisissons-nous les vallées pour D1 et D2 ? Doivent-ils être aussi bas que possible ? S'il y a un pic à côté du pic que nous utiliserons pour définir P1 et P2, devons-nous prendre la vallée entre les deux ?
Avez-vous des exemples de valeurs que nous pourrions utiliser pour la méthode 2 ?
Comment choisir les deux pics à l'intérieur et les 2 pics sur la commande. Y a-t-il des configurations idéales ?Bonjour dvarrin,
Je joins un exemple. Dans la première sous-fenêtre il y a le barchart et le signal filtré. Le signal est filtré avec le filtre que j'ai posté hier. Les valeurs sont choisies à partir de l'analyse MESA sur une fenêtre courte de 200 barres, avec un ordre d'autorégression de 150. Vous pouvez voir la forme du spectre dans la deuxième sous-fenêtre et les valeurs des pics et des vallées dans la troisième sous-fenêtre.
J'ai choisi pour le filtre les valeurs P1=70 et D1=52.
Au revoir
pdf
est ici - Meyers analytics
Détricotage
Bonjour,
Veuillez consulter ce document. Voici un point clé page 2
Ce n'est pas très utile ! Que s'est-il passé ? Voici un exemple de ce qui se passe lorsque la tendance et la moyenne de la série ne sont pas retirées de la série temporelle avant que la FFT ne soit effectuée. La tendance et la moyenne envahissent complètement le domaine des fréquences, de sorte qu'aucune des caractéristiques que nous recherchons ne peut être trouvée.
recherchées ne peut être trouvée.
En termes simples. Nous avons f=x+sinx, nous sommes intéressés par sinx seulement et nous n'avons pas besoin de x.
Krzysztof
Cycle NOXA CSSA EURUSD30
Voici un cycle que j'ai trouvé en utilisant NOXA CSSA pour 30 min EURUSD. Il semble être très rentable > 400 pips sur deux jours hors échantillon, je vais garder ces paramètres et nous verrons s'il gagnera de l'argent demain - j'en doute.
Vous pouvez considérer ce cycle comme un cycle combiné, ligne dans le graphique supérieur - tendance pure sans composantes cycliques. Le cycle de la fenêtre inférieure pour les entrées courtes (rouge) et longues (bleu) a été trouvé en utilisant l'optimiseur génétique.
Le cycle est dénoisé et détendu bien sûr (théoriquement).
Vous pouvez donc comparer vos cycles avec celui-ci.
Krzysztof
Les filtres numériques sont-ils vraiment utiles ?
Bonjour,
Je joue avec la création de filtres numériques depuis quelques temps, mais je me demande s'ils sont vraiment utiles pour améliorer les entrées de trades par rapport à l'utilisation de certaines moyennes mobiles.
J'ai créé les filtres SATL, RSTL et STLM pour l'EURUSD 30M.
J'ai pu trouver les pics à 18, 42 et 79.
Ensuite, en utilisant un simple indicateur MACD, je règle l'EMA courte à 42/2 = 21, l'EMA longue à 79/2 = 40 et l'EMA signal à 18/2 = 9. Il est également possible de fixer l'EMA courte à 42 et l'EMA longue à 79.
Regardez le graphique ci-dessous. Le MACD croise la ligne de signal à peu près au même moment où le SATL croise le RSTL.
domaine de fréquence
Vous ne pouvez les comparer que dans le domaine fréquentiel mais je pense que ce n'est pas un problème du tout. DFG a la possibilité de comparer des filtres, et accepte les fichiers .ex4. Vous pouvez y mettre MACD et comparer la réponse des impulsions. Ou vous pouvez générer des séries temporelles avec MACD et les cloner comme un filtre et les comparer. C'est décrit dans l'aide.
Sinon, on peut avoir la chance que les deux filtres correspondent.
Krzysztof
sont-ils utiles ?
sont-ils utiles ?
C'est le problème avec ce fil de discussion, il a duré des siècles mais il n'a jamais été correctement conclu avec une réponse à cette question.
Quoi qu'il en soit, si vous le souhaitez, il vous suffit de me donner des paramètres et de me dire quels sont les signaux d'achat et de vente et je ferai une stratégie avec NS et nous verrons. Nous pourrons également comparer avec la stratégie MACD standard.
Je pensais le faire mais je n'ai jamais eu le temps.
Vous pouvez préparer les paramètres par exemple sur la base des données jusqu'à vendredi dernier, donc lundi, mardi et aujourd'hui seront hors test. Ensuite, je peux trouver les paramètres optimaux des filtres et nous verrons ce qui a été mal réglé.
Krzysztof
Bonjour,
J'ai joué avec la création de filtres numériques pendant un certain temps, mais je me demande s'ils sont vraiment d'une quelconque aide pour améliorer les entrées de trades par rapport à l'utilisation de certaines moyennes mobiles.
J'ai créé les filtres SATL, RSTL et STLM pour l'EURUSD 30M.
J'ai pu trouver les pics à 18, 42 et 79.
Ensuite, en utilisant un simple indicateur MACD, je règle l'EMA courte à 42/2 = 21, l'EMA longue à 79/2 = 40 et l'EMA signal à 18/2 = 9. Il est également possible de régler l'EMA courte sur 42 et l'EMA longue sur 79.
Regardez le graphique ci-dessous. Le MACD croise la ligne de signal à peu près au même moment où le SATL croise le RSTL.Dvarrin,
Quelques questions.
1. Comment avez-vous créé votre RSTL ? Cela ne ressemble à aucun RSTL que j'ai déjà créé.
2. Trader la rotation de la STLM n'est pas la bonne façon d'utiliser les filtres numériques, à mon avis. STLM+SATL définit la "direction" dans laquelle vous tradez.
Il y a juste beaucoup de "règles" concernant ces filtres particuliers qui sont dans le document ATCF dans ce fil de discussion et je pense que cela vaut la peine de les lire. Quelle que soit la stratégie utilisée, je pense qu'il est important de connaître les intentions de certains indicateurs (voir mon commentaire sur le CCI).
cl