Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 43
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C'est un livre très intéressant ! !! Merci, mais pouvez-vous nous expliquer comment le mettre en œuvre sur le marché des changes, et comment en faire un système de trading ?
yyc
Concept très intéressant de filtrage du bruit à l'aide de l'analyse multi-échelle.
http://www.multiresolution.com/cupbook.pdf
Logiciel MR
Il peut être assez facilement mis en œuvre dans NS en utilisant l'assistant d'indicateur, il a une ondelette et des composantes principales mises en œuvre comme indicateurs.
KrzysztofMerci pour ce grand livre
Mise en œuvre de l'analyse multirésolution
Salut YYC196,
Comment faire ?
1) Installez Neuroshell et MT4 comme un flux de données réel pour avoir un environnement de conception et de vérification des stratégies de trading.
http://www.investireoggi.it/forum/neuroshell-e-metatrader-ricominciamo-da-qui-vt32426.html
2) Installez les indicateurs avancés pour avoir les ondelettes et PCA comme indicateurs
3) Basé sur le livre et le code source du site MR, concevoir
indicateur personnalisé utilisant les ondelettes et les indicateurs PCA neuroshell.
4) Vérifier cet indicateur dans la stratégie de test.
J'ai posté quelques informations sur NS sur ce fil
Neural Network Trading, réservé aux personnes sérieuses ! - Page 7
Krzysztof
GOLD15 main signal sin 0.5HZ + cos 0.1HZ -- SA n'a pas trouvé de fréquence plus lente pour 600 barres mais il a trouvé les deux fréquences pour 200 et 400 barres.
Krzysztof,
J'ai essayé l'analyse fft dans Digital filter methods v.54 sur des données réelles (200bars...60000bars, pas de pics) et je ne peux pas obtenir de pics bien définis autour de n'importe quelle fréquence mais DC, qu'est-ce qui se passe ?
Est-ce que je dois enlever la moyenne ou qu'est-ce qui ne va pas ?
Krzysztof,
J'ai essayé l'analyse fft dans Digital filter methods v.54 sur des données réelles (200bars...60000bars, pas de pics) et je ne peux pas obtenir de pics bien définis autour de n'importe quelle fréquence mais DC, qu'est-ce qui se passe ?
Est-ce que je dois supprimer la moyenne ou qu'est-ce qui ne va pas ?Je vois des pics autour de 20 et 40.
Fft/mesa
Krzysztof,
j'ai essayé l'analyse fft dans Digital filter methods v.54 sur des données réelles (200bars...60000bars, pas de pics) et je ne peux pas obtenir de pics bien définis autour de n'importe quelle fréquence mais DC, qu'est-ce qui se passe ?
Est-ce que je dois enlever la moyenne ou qu'est-ce qui ne va pas ?Bonjour,
Il ne s'agit pas de FFT mais de MESA. Voir les posts 376-377 pour voir comment ces signaux se présentent,
Vous pouvez télécharger cet outil Sigview et jouer un peu pour voir ce qui fait quoi.
Krzysztof
fajst_k,
Neuroshell, c'est de la merde. Je suis sûr que tu l'as déjà découvert par toi-même, mais j'ai jugé nécessaire de le signaler.
Pourquoi ?
Neuroshell est très instable. Il ne peut pas gérer une bonne quantité de données tick. Il se bloque. C'est trop une boîte noire. Vous devez en savoir plus sur ce que font les réseaux. Je vous suggère d'écrire lentement vos propres GA et NN, de comprendre leurs limites et de les modifier de manière appropriée à des fins commerciales.
C'est ce que j'ai conclu de mon utilisation intensive de Neuroshell.
De plus, le pourcentage de contribution que vous voyez sur NS ne vous dit pas grand chose sur l'utilité d'un indicateur. La relation entre le nombre de fois où il est utilisé et sa contribution aux résultats n'est probablement pas linéaire, elle peut donc être essentielle.
Ns
J'ai une opinion différente. Oui, il se bloque, il faut le redémarrer, il sauvegarde un graphique de toute façon, il ne peut pas gérer beaucoup de données en tick mais qui s'en soucie, reformatez un graphique et c'est bon.
En ce qui concerne GA. C'est une boîte noire, mais la méthode d'évaluation de l'utilité de différents indicateurs pour NN n'est pas mon idée, je l'ai récupérée d'une thèse de doctorat sur l'utilisation de NN en bourse et c'est une méthode commune.
Le plus grand avantage de NS est que vous pouvez évaluer et construire une stratégie de trading très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'en utilisant MT4 et vous pouvez utiliser beaucoup de types de NN qui sont déjà produits comme indicateurs ou construire vos propres indicateurs en utilisant neuroshell 2.
Logiciel de réseau neuronal avancé et d'algorithme génétique
Logiciel de réseau neuronal avancé pour les prévisions financières et la prédiction des actions.
Et bien sûr, vous pouvez l'utiliser dans le trading en temps réel en utilisant MT4 comme source de données.
Les indicateurs les plus avancés sont disponibles pour NS par jamais pour MT4
(NOXA, JURIK, MESA8 etc.)
Krzysztof
Et, si nous ajoutons le STLM2, cela semble encore plus intéressant... il semble qu'aujourd'hui nous pourrions chercher un bon spot de vente... bien sûr en démo, ne l'essayez pas chez vous
Puisqu'il s'agit probablement de quelque chose de nouveau pour la plupart d'entre vous, et étant moi-même un débutant, je peux imaginer que certains d'entre vous se précipitent pour court-circuiter le câble et téléphoner à votre sympathique concessionnaire Ferrari pour demander les gammes de couleurs et les dates de disponibilité... NE LE FAITES PAS... vous ne connaissez pas cette technique, vous ne connaissez pas ses pièges potentiels... et, jusqu'à ce que vous ayez plus d'expérience avec cela, sur démo, vous ne pouvez pas décider si cela vaut la peine d'être inclus dans votre boîte à outils de trading ou non...
Ce que je fais personnellement avec cette information, c'est d'abord vérifier l'échelle de temps immédiatement supérieure, h4, avec un STLM2, qui est devenu dernièrement mon meilleur ami pour tout ce qui concerne les tendances, spécialement en h4, puisque cette échelle de temps donne habituellement des tendances qui durent environ une semaine de trading, 4 à 6 jours...et, surprise, surprise, il semble que nous soyons dans un retracement potentiel pendant le début d'une tendance haussière...donc, la façon la plus sûre d'utiliser ces cycles, serait d'attendre la fin du retracement aka "quand le bleu et le rouge se retournent" en h4...et ensuite chercher, avec vos stratégies de trading habituelles, un bon spot d'achat....
Ma conclusion personnelle est la suivante :
1-La tendance hebdomadaire est à la hausse et encore jeune..comme défini par stlm2 h4
2-Nous sommes dans un retracement potentiel qui va durer, probablement et à en juger par la durée moyenne des cycles, jusqu'à lundi.
3-Il semble y avoir une bonne opportunité de vente à découvert, à contre-courant, en H1, NON CONFIRMÉE PAR L'ACTION DES PRIX... donc un risque élevé.
Maintenant, j'ai 2 options dans mon menu de trading : 1-Soit je trade les deux configurations...ou 2-J'attends lundi, je revérifie, et si tout indique toujours une tendance haussière et que les cycles semblent ok, je suis long avec mes méthodes habituelles, en cherchant un spot d'achat à m5, m15.
Ainsi, ces cycles et filtres numériques ne sont pas le Saint Graal magique, mais ce sont des outils intéressants qui peuvent nous donner un avantage.Salut Simba,
Est-il expliqué quelque part comment nous pouvons créer l'indicateur de cycle présenté dans ce post ?
Bonjour à tous
Bonjour à tous,
Je voudrais remercier newdigital et tous ceux qui ont animé ce fil de discussion au cours des 3 dernières années. J'ai lu l'ensemble du fil il y a quelques mois et je suis très heureux de voir qu'il est redevenu actif ces dernières semaines grâce à fajst_k, dvarrin, simba et d'autres.
J'étais un adepte du DSP appliqué au trading sur le forex et j'ai développé une solution ACTF complète pour metatrader.
J'ai d'abord développé un filtre numérique, en utilisant des algorythmes connus et un code 'C' open source. Ainsi, il n'est plus nécessaire de générer les coefficients de filtrage hors ligne.
Ensuite, j'ai développé un analyseur de spectre MESA pour extraire les fréquences significatives et enfin, j'ai développé des indicateurs adaptatifs FATL-SATL, FTLM, STLM, PCCI et RBCI pour metatrader.
Malheureusement, je n'ai pas été en mesure de développer un EA robuste et j'ai abandonné mes recherches vers d'autres approches.
Je pense que les échecs de l'analyse du spectre, ainsi que la nature toujours changeante des marchés et une mauvaise hypothèse sur ce qu'est le "bruit" dans les variations de prix ont tendance à invalider cette approche.
Néanmoins, je l'aime toujours autant et j'aime aussi la façon dont simba, fajst_k, dvarrin traitent cette question.
En fin de compte, si certains d'entre vous pensent toujours qu'un très bon système de trading automatique peut être créé à partir du filtrage numérique, je serais heureux de partager mon code.
A bientôt.
Riccardo