Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 46
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Voici mon filtre numérique
Salut clahn04,
Avez-vous déjà effectué un test statistique et un test hors échantillon pour la méthode des filtres numériques ? Je me demande juste quels seraient les résultats.
Comment définissez-vous le bruit ? Avec Fourier/Goertzel, c'est simple, mais avec MESA ? ??
Le savez-vous ?
Le système adaptatif de transformation discrète de Fourier à N cycles de Goertzel
Des commentaires ?
KrzysztofKrzysztof,
Je n'ai pas codé de stratégie mécanique comme celle dont parle Richcap. J'ai passé beaucoup de temps avec la méthode ATCF il y a plusieurs mois.
Je n'utilise pas Mesa pour définir le bruit. Pour être honnête, je ne "définis" pas vraiment le bruit en soi. Le prix de filtrage est ce que j'entends par bruit (comme vos filtres passe-bas typiques, Jurik, etc).
cl
Bonjour Clahn04,
Voici comment je crée l'indicateur de cycle pour le graphique M30 sur EURUSD.
Après avoir exécuté l'analyse spectrale, je peux voir que le plus grand pic est à 42. Je vais donc utiliser 41 et 43 pour P1 et P2 et 25 et 66 pour D1 et D2.
L'indicateur est en pièce jointe.
Ensuite, sur le graphique M30, il arrive souvent que le comportement du prix soit inversé par rapport à l'indicateur de cycle. Qu'est-ce que cela signifie ? Ai-je fait quelque chose de mal ?
L'un des problèmes de Mesa est que, selon le nombre de barres que vous choisissez, vous obtiendrez des spectres différents. Si je fais un test sur 2000 barres, il sera radicalement différent d'un test sur 5000 barres. Donc, vous devez soit débruiter les données avant d'exécuter le spectre, soit exécuter le spectre sur plusieurs tailles d'échantillons/trames de temps pour obtenir des cycles harmoniques communs.
Si votre cycle est harmonique, il apparaîtra. Je vous encourage cependant à élargir la bande passante. 41-43 ne laisse pas de place à l'erreur, donc ce que cela me dit, c'est que vous plafonnez quelque chose d'important, et c'est pourquoi c'est inversé. Essayez 40 et 44, en laissant vos autres chiffres inchangés ;-)
cl
Salut Clahn04,
Voici comment je crée l'indicateur de cycle pour le graphique M30 sur EURUSD.
Après avoir exécuté l'analyse Spectrum, je peux voir que le plus grand pic est à 42. Je vais donc utiliser 41 et 43 pour P1 et P2 et 25 et 66 pour D1 et D2.
L'indicateur est en pièce jointe.
Ensuite, sur le graphique M30, il arrive souvent que le comportement du prix soit inversé par rapport à l'indicateur de cycle. Qu'est-ce que cela signifie ? Ai-je fait quelque chose de mal ?c'est génial qu'il devienne vivant
Bonjour,
C'est génial que ce fil de discussion reprenne vie. Je pense que j'ai fini avec le CSSA sur TRADE2WIN
donc je peux aussi contribuer. J'ai un double environnement maintenant : Neuroshell + MT4.
et tous les indicateurs pour les filtres numériques pour NS aussi. Dans le prochain post, je montrerai quelques cycles NOXA CSSA pour EURUSD30 min afin que nous puissions comparer avec MESA. J'ai également avancé des indicateurs de Fourier afin que nous puissions les comparer. Mais peut-être que quelqu'un voudra comparer avec les cycles de Goertzel ? Je n'ai pas cet indicateur pour NS, le dernier Goertzel pour MT4 se trouve sur le fil de discussion Codebreaker de ForexFactory.
Krzysztof
débruitage et détrendage
Afin d'obtenir un bon spectre, vous devez débruiter et déstratifier. Il existe de nombreuses méthodes de déstratification, paramétriques et non paramétriques. La plus simple est la différence logarithmique. Autre filtre Hodrick - Prescot
Krzysztof
Filtres HP
Les filtres HP des indicateurs MT4 sont également présents dans le fil de discussion Codebreaker. La question est de savoir ce que DFG
MESA fait avec une donnée d'entrée. Il les prend en tant que données brutes ou il effectue une déstendance
en interne. Je ne sais pas mais c'est facile à vérifier. Si vous avez installé SPECTRA
(MESA avancé, SSA etc.) sous Linux, il suffit de comparer le spectre,
ou avec une autre MESA où vous êtes sûr de ce qu'elle fait.
Krzysztof
L'un des problèmes avec Mesa est que, selon le nombre de barres que vous choisissez, vous obtiendrez des spectres différents. Si je fais un test sur 2000 barres, il sera radicalement différent d'un test sur 5000 barres.
Ouaip. C'est vrai.
Mais je ne suis pas sûr qu'une fenêtre plus longue soit meilleure. Cela dépend de votre objectif.
Si vous voulez trouver les cycles dominants sur une longue période, il est bon d'avoir une longue fenêtre et d'utiliser MESA avec un ordre donné (mon analyseur MESA vous permet de choisir l'ordre d'autorégression, dans le logiciel fin-ware je crois qu'il est fixé à 150 ).
Mais ces cycles ne sont pas présents tout le temps. Vous devez donc disposer d'un outil permettant d'attraper le cycle dès qu'il est présent. Avec une longue fenêtre d'observation, c'est impossible. Vous devez donc raccourcir la fenêtre et utiliser un analyseur de spectre approprié (un simple oscillateur pourrait convenir) pour déclencher un système de trading.
Comment débruiter ?
Si votre cycle est harmonique, il apparaîtra. Je vous encourage cependant à élargir la bande passante. 41-43 ne laisse pas de place à l'erreur, donc ce que ça me dit, c'est que tu couvres quelque chose d'important, et c'est pourquoi c'est inversé. Essayez 40 et 44, en laissant vos autres chiffres inchangés ;-)
clOui, je suis d'accord. Gardez aussi à l'esprit que si P1 et D1 sont trop proches, le filtre peut résulter très long et plus d'erreurs peuvent être introduites aux fréquences proches de celle que vous voulez préserver.
L'un des problèmes avec Mesa est que, selon le nombre de barres que vous choisissez, vous obtiendrez des spectres différents. Si je fais un test sur 2000 barres, il sera radicalement différent d'un test sur 5000 barres. Donc, vous devez soit débruiter les données avant d'exécuter le spectre, soit exécuter le spectre sur plusieurs tailles d'échantillons/trames de temps pour obtenir des cycles harmoniques communs.
Si votre cycle est harmonique, il le sera. Je vous encourage cependant à élargir la bande passante. 41-43 ne laisse pas de place à l'erreur, donc ce que cela me dit c'est que vous plafonnez quelque chose d'important, et c'est pourquoi c'est inversé. Essayez 40 et 44, en laissant vos autres chiffres inchangés ;-)
clC'est vraiment génial ! :-)) Cela fonctionne bien avec les 40 et 44 :-)
Comment choisissons-nous les vallées pour D1 et D2 ? Doivent-ils être aussi bas que possible ? S'il y a un pic à côté du pic que nous utiliserons pour définir P1 et P2, devons-nous prendre la vallée entre les deux ?
Avez-vous un exemple des valeurs que nous pourrions utiliser pour la méthode 2 ?
Comment choisir les deux pics à l'intérieur et les deux pics sur l'ordre ? Existe-t-il des configurations idéales ?
Les indicateurs MT4 avec filtres HP sont également disponibles sur le fil de discussion Codebreaker. La question est de savoir ce que DFG
MESA fait avec une donnée d'entrée. Il les prend en tant que données brutes ou effectue une déstratification
en interne. Je ne sais pas mais c'est facile à vérifier. Si vous avez installé SPECTRA
(MESA avancé, SSA etc.) sous Linux, il suffit de comparer le spectre,
ou avec une autre MESA où vous êtes sûr de ce qu'elle fait.
KrzysztofEn fait, la première opération de l'analyse MESA est de calculer l'autocorrélation de la série temporelle, après avoir soustrait la moyenne de la série elle-même. Cela ne signifie pas qu'elle est détendue, mais seulement qu'elle est centrée sur zéro. Peut-être qu'un prétraitement de la tendance aide à obtenir de meilleures analyses, qui sait ?
Mais qu'entendez-vous par débruitage ? Je comprends qu'il y a beaucoup d'algorythmes de débruitage. Mais dans quel but ?
Est-ce qu'il s'agit d'éliminer les hautes fréquences non désirées ? Est-ce que c'est la suppression d'une bande connue avec un signal indésirable ?
MESA devrait se débarrasser du bruit blanc gaussien. Le fait est qu'il est bien connu que les séries chronologiques du marché ne sont pas affectées par ce type de bruit.
Encore une fois, l'un des problèmes est de savoir ce que l'on entend par bruit.
Je jetterai un coup d'œil à Codebreaker 3d dès que possible.