Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 40
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Fichiers .hst
Par travail hors ligne, j'entends sans connexion internet. Il suffit de remplacer
remplacer les fichiers gold existants par mes fichiers et démarrer MT puis ouvrir un nouveau graphique avec gold. Pour ce PC, la connexion internet doit être désactivée/déconnectée, sinon les fichiers gold seront mis à jour depuis le serveur du broker.
OK, c'est l'heure du repas de Noël, je suis en Pologne et nous fêtons Noël le 24.
le 24.... donc JOYEUX NOËL à tout le monde ! !!!
Krzysztof
négociation du bruit gaussien
Salut,
De retour du repas de Noël. J'espère que vous avez réussi à traiter les fichiers .hst.
Pour être honnête, vos essais de négociation du bruit gaussien m'ont un peu troublé.
Je ne suis pas un expert en DSP mais il était clair pour moi que vous ne pouviez pas le trader.
Il y a deux explications simples à cela.
1) Nous faisons de l'analyse technique afin d'extraire des informations sur des
signal qui, pour nous, est une tendance, un modèle ou une oscillation. Le bruit est aléatoire
et ne contient aucune information, j'espère que vous êtes d'accord avec cela. Comment pouvez-vous extraire des informations si vous ne les avez pas ! !!! C'est là le problème,
un bruit aléatoire ou un signal avec un faible rapport S/N et nous avons une fausse sortie.
2) De la définition des mesures DSP. Veuillez lire ci-dessous. Simplement
seulement du bruit === 0 précision de mesure.
Cela montre que cela fonctionne... l'ajustement de la courbe s'appelle ainsi je pense. Meyers a une très
Meyers a une très bonne publication à ce sujet. Vous ajustez votre stratégie à l'amplitude du bruit mais vous ne pouvez pas l'ajuster de cette façon car nous sommes dans des conditions aléatoires et cela peut changer à tout moment... imaginez que vous négociez dans cette gamme d'amplitude du bruit sur une petite sous gamme comme 1/100 et vous ne savez pas si cela va monter ou descendre car c'est aléatoire.
Krzysztof
négociation de la suite du bruit gaussien
J'ai fait un petit test pour prouver que l'ajustement de la courbe à l'amplitude se produit
dans la tentative d'échange de bruit gaussien. Afin d'obtenir une amplitude plus aléatoire, j'ai simplement multiplié le signal du bruit par lui-même 6 fois x^6.
Voir les résultats ci-dessous. La composante moyenne de Hurst pour les données brutes est passée de 0,41 (signal précédent GOLD1) à 0,52, donc purement aléatoire. Les données corrigées n'ont pas changé du tout (0.96-0.97).
Quelqu'un peut alors transférer ces fichiers vers MT et essayer de les trader hors ligne ou avec un simulateur de trading pour voir s'il est vraiment possible de gagner de l'argent en tradant du bruit.
Je pense que ce n'est pas encore un signal aléatoire parfait car il a toujours une forme plate. Le signal parfait serait celui dont la forme et le contenu sont aléatoires, mais jusqu'à présent, je ne sais pas comment l'obtenir. Quelqu'un peut-il m'aider ?
Krzysztof
Bonjour,
De retour du dîner de Noël. J'espère que vous avez réussi à gérer les fichiers .hst.
Pour être honnête, vos essais de négociation du bruit gaussien m'ont un peu troublé.
Je ne suis pas un expert en DSP mais il était clair pour moi que vous ne pouviez pas le négocier.
Il y a deux explications simples à cela.
1) Nous faisons de l'analyse technique afin d'extraire des informations sur des
signal qui, pour nous, est une tendance, un modèle ou une oscillation. Le bruit est aléatoire
et ne contient aucune information, j'espère que vous êtes d'accord avec cela. Comment pouvez-vous extraire des informations si vous ne les avez pas ! !!! C'est là le problème,
un bruit aléatoire ou un signal avec un faible rapport S/N et nous avons une fausse sortie.
2) De la définition des mesures DSP. Veuillez lire ci-dessous. Simplement
seulement du bruit === 0 précision de mesure.
Cela montre que cela fonctionne... l'ajustement de la courbe s'appelle ainsi je pense. Meyers a une très
Meyers a une très bonne publication à ce sujet. Vous ajustez votre stratégie à l'amplitude du bruit mais vous ne pouvez pas l'ajuster de cette façon car nous sommes dans des conditions aléatoires et cela peut changer à tout moment... imaginez que vous tradiez dans cette gamme d'amplitude du bruit sur une petite sous gamme comme 1/100 que vous ne savez pas si cela va monter ou descendre car c'est aléatoire.
KrzysztofC'est exactement ce que je veux dire, si je peux trader votre bruit gaussien c'est parce qu'il n'était pas aléatoire (pas parce que j'ai une fixation freudienne spécifique avec le bruit
), c'est pourquoi j'ai insisté pour que vous revérifiiez votre fichier gold1... il a une composante cyclique intégrée équivalente à 20 périodes... de Wikipedia
"Le bruit gaussien est correctement défini comme le bruit avec une distribution d'amplitude gaussienne. Cela ne dit rien de la corrélation du bruit dans le temps ou de la densité spectrale du bruit. Qualifier le bruit gaussien de "blanc" décrit la corrélation du bruit. Il est nécessaire d'utiliser le terme "bruit gaussien blanc" pour être correct. On croit parfois à tort que le bruit gaussien est un bruit blanc gaussien, mais ce n'est pas le cas."
La séquence de valeurs du bruit blanc est statistiquement non corrélée. Le bruit gaussien ne l'est pas nécessairement.
Je doute que je puisse trouver une structure cachée dans un bruit blanc,...Mais j'ai trouvé, facilement, une structure négociable (cycle de 20 périodes) dans votre bruit gaussien, donc, ce n'est pas un bruit blanc (aléatoire)...Le fait que le bruit gaussien a une plus petite gamme de fréquences que le bruit blanc, toutes à un niveau de puissance moyen.Le fait que le bruit gaussien a une gamme de fréquences plus petite que le bruit blanc, toutes à un niveau de puissance moyen, et que les DEUX sont à retour de moyenne et ont une fdp gaussienne, signifie que n'importe qui pourrait négocier le bruit gaussien en utilisant simplement un filtre de volatilité ou des bandes d'écart type... retour de moyenne + distribution parmi une gamme plus petite de fréquences = négociable avec un risque "faible".
Je voudrais me concentrer à nouveau sur la tâche dont nous avons tous deux convenu qu'elle était d'un intérêt fondamental : l'élimination/la réduction du bruit.
Maintenant, la question est la suivante : quel type de bruit trouve-t-on dans les séries temporelles de cotations forex ? rose, blanc, brownien, tout ? car nous devons savoir (je ne le sais pas encore) ce que nous voulons filtrer afin de concevoir le bon filtre ou détecteur.
Salutations
Simba
std
J'ai fait un petit test pour prouver que l'ajustement de la courbe à l'amplitude se produit.
pour tenter d'échanger du bruit gaussien. Afin d'obtenir une amplitude plus aléatoire, j'ai simplement multiplié le signal de bruit par lui-même 6 fois x^6.
Voir les résultats ci-dessous. La composante moyenne de Hurst pour les données brutes a changé de 0.41 (signal précédent GOLD1) à 0.52 donc purement aléatoire. Les données corrigées n'ont pas changé du tout (0.96-0.97).
Quelqu'un peut alors transférer ces fichiers vers MT et essayer de les trader hors ligne ou avec un simulateur de trading pour voir s'il est vraiment possible de gagner de l'argent en tradant du bruit.
Je pense que ce n'est pas encore un signal aléatoire parfait car il a toujours une forme plate. Le signal parfait serait celui dont la forme et le contenu sont aléatoires, mais jusqu'à présent, je ne sais pas comment l'obtenir. Quelqu'un peut-il m'aider ?
KrzysztofKrzysztof,
Oubliez de perdre du temps avec le bruit gaussien, c'était un exercice intéressant, pour nous deux je présume, jusqu'à présent... vous pouvez multiplier par le facteur que vous voulez *6, *9, *33... Le fait que le bruit gaussien est MEAN REVERTING et a une pdf GAUSSIENNE, signifie que n'importe qui pourrait le négocier avec des bandes d'écart standard et des entrées fractionnées (1 lot à 2std, 2 autres lots (si nécessaire) à 3 std....puis fermer TOUS les lots lors du retour à la moyenne)... Veuillez voir en pièce jointe, votre fichier gold1 (grâce à vous et à Daniil, j'ai pu l'ouvrir dans mt4 comme spécifié) avec des bandes de 2 et 3 std... c'est explicite.
Je suggère que nous nous concentrions sur la découverte du type de bruit que nous trouvons dans les séries chronologiques financières, leurs propriétés et les moyens potentiels de les réduire.
Mon modèle du marché est qu'il s'agit d'une bête qui peut se trouver dans l'un des trois états suivants, et qui passe de l'un à l'autre avec une périodicité inconnue :
1-Random:aka ne pas trader
2-Antipersistant:Trouver la moyenne (moyenne dynamique) et trader les déviations de celle-ci.
3-Persistante : trouver la direction et sauter dans le train en marche tant que les billets sont bon marché.
En théorie, l'exposant de Hurst devrait être capable de déterminer l'état du marché, puis l'analyse cyclique ou de tendance pourrait facilement s'occuper du reste...le problème est que les applications de l'exposant de Hurst aux séries temporelles financières ont donné des résultats lamentables jusqu'à présent...donc, nous devons nous concentrer sur le bruit afin de l'effacer et appliquer l'analyse cyclique avec des filtres numériques aux séries de prix dénoisées.
La définition de la tendance par JM Hurst (aucun rapport avec Harold Edwin Hurst, l'hydrologue dont les recherches ont conduit à l'exposant de Hurst) était la suivante : la tendance est le cycle à l'œuvre sur la période la plus longue... Ainsi, en utilisant l'analyse cyclique, nous pouvons négocier le marché, qu'il soit en tendance ou dans une fourchette... mais nous devons d'abord éliminer le bruit.
Meilleures salutations
Simba
Retour à la moyenne
Oui, c'est vrai, il s'agit d'un retour à la moyenne, alors il est négociable, car c'est l'information que nous pouvons extraire pour prendre des décisions de trading. C'est même visible
dans le dernier bruit de gaussain amplifié qu'il veut retourner à la moyenne. L'exercice était bon. Je me concentrais sur l'extraction du signal/de l'information mais il semble que
qu'il faut parfois prendre en compte le pdf aussi.
Je suis tout à fait d'accord avec vos affirmations. Nous devons construire des séries de données de test
qui ne sont pas stationnaires et mélangées avec du bruit et essayer de les filtrer.
Sur mon site, je peux trouver le moyen de générer des mouvements browniens comme prochaine étape,
Je peux également étudier certaines façons de filtrer le bruit, mais je pense que les actions pararellaires peuvent être plus efficaces.
Simba, utilisez-vous mathlab ? ?? Il y a 4GB + 1GB de livres de mathlab mais cela vaut vraiment la peine, je crois que sans cela il sera difficile de continuer. Vous pouvez le télécharger sur le web (azureus), cela prend quelques jours mais.....
Un autre bon outil est findgraph. Il a 200 algorithmes pour l'interpolation, l'extrapolation, l'ondelette, FFT, NN, etc tout dans un outil. Peut-être que certaines sorties du filtrage doivent être envoyées au NN ? ?? Je pense que Noxia a fait de cette façon pour faire du SSA occasionnel... Cet outil vaut vraiment la peine d'être vu. Bien sûr, au début, il est difficile d'apprendre à utiliser un nouvel outil, mais au moins vous n'avez pas à le compiler comme un GRACE à partir de la boîte à outils MTM. Il m'a fallu 1,5 jour pour le compiler et 0,5 jour pour apprendre à utiliser Grace, même après plusieurs années.
comment utiliser Grace même si pendant plusieurs années j'ai utilisé openwin sous UNIX.
Krzysztof
Merci, j'ai essayé de le faire, aucune apparition de gold1 hst...alors j'ai collé et copié gold1 .hst sur les fichiers d'historique...quand j'essaie d'y accéder par File>Open Offline...je ne peux pas.
Pouvez-vous nous expliquer en détail comment procéder ?
Salutations
Simba1. Mettez les fichiers gold hst dans votre fournisseur de données actuel (par exemple, je les mets MetaTrader 4\history\Alpari-Demo, parce que j'ai un compte de démonstration chez Alpari)
2. Ouvrir le fichier -> Ouvrir hors ligne
3. Les fichiers Gold devraient apparaître ici
4. Les graphiques hors ligne ont le mot "Offline" dans le titre de la fenêtre.
1. Mettez les fichiers gold hst dans votre fournisseur de données actuel (par exemple, je les ai mis dans MetaTrader 4\history\Alpari-Demo, parce que j'ai un compte de démonstration chez Alpari)
2. Ouvrir le fichier -> Ouvrir hors ligne
3. Les fichiers Gold devraient apparaître ici
4. Les graphiques hors ligne ont le mot "Offline" dans le titre de la fenêtre.Daniil,
Merci, j'ai déjà résolu ce problème, je vous ai même remercié tous les deux il y a quelques messages.
BTW:ce n'était pas la solution, c'est ce que j'ai déjà fait, le problème était de couper le terminal d'Internet, vous ne pouvez pas mettre les fichiers gold hst dans metatrader, à moins d'utiliser ce qui est là, donc, même si vous ouvrez hors ligne, tout en étant en ligne, le fichier est mis à jour de sorte que vous finissez par obtenir des données mélangées, essayez-le et vous verrez
..le processus réel DOIT être fait tout en étant physiquement hors ligne..de toute façon, de l'eau sous le pont, donc, nous allons nous concentrer sur les prochaines étapes, et merci encore pour votre gentillesse.
Salutations
Simba
Mathlab
Oui, c'est vrai, il y a un retour à la moyenne, mais c'est négociable car c'est l'information que nous pouvons extraire pour prendre des décisions commerciales. C'est même visible
en dernier bruit gaussain amplifié qu'il veut revenir à la moyenne. L'exercice était bon. Je me concentrais sur l'extraction du signal/de l'information mais il semble que
qu'il faut parfois prendre en compte les pdf aussi.
Je suis tout à fait d'accord avec vos affirmations. Nous devons construire des séries de données de test
qui ne sont pas stationnaires et mélangées avec du bruit et essayer de les filtrer.
Sur mon site, je peux trouver le moyen de générer des mouvements browniens comme prochaine étape,
Je peux également étudier certaines façons de filtrer le bruit, mais je pense que les actions pararellaires peuvent être plus efficaces.
Simba, utilisez-vous mathlab ? ?? Il y a 4GB + 1GB de livres de mathlab mais cela vaut vraiment la peine, je crois que sans cela il sera difficile de continuer. Vous pouvez le télécharger sur le web (azureus), cela prend quelques jours mais.....
Un autre bon outil est findgraph. Il a 200 algorithmes pour l'interpolation, l'extrapolation, l'ondelette, FFT, NN, etc tout dans un outil. Peut-être que certaines sorties du filtrage doivent être envoyées au NN ? ?? Je pense que Noxia a fait de cette manière pour faire du SSA occasionnel... Cet outil vaut vraiment la peine d'être vu. Bien sûr, au début, il est difficile d'apprendre à utiliser un nouvel outil, mais au moins vous n'avez pas à le compiler comme un GRACE à partir de la boîte à outils MTM. Il m'a fallu 1,5 jour pour le compiler et 0,5 jour pour apprendre à utiliser Grace, même après plusieurs années.
comment utiliser Grace même si pendant plusieurs années j'ai utilisé openwin sous UNIX.
KrzysztofKrzysztof,
Je n'utilise pas MATHLAB... Je teste actuellement SYNAPSE de PELTARION, je vous suggère de consulter la démo fonctionnelle gratuite de 30 jours.
Je vais vérifier MATHLAB et Findgraph aussi.
Oui, les actions parallèles sont les meilleures à ce stade.
Salutations
Simba
Mouvement brownien
J'ai posté des informations et des séries chronologiques ici
https://www.mql5.com/en/forum/178285
Krzysztof