Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 39
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pic 0.22
Oui, très probablement un lissage. FFT pour le gaus non lissé ici
damiani contre le bruit de gauss non smothed
aucun changement, beaucoup de signaux d'achat.....
Ne me demandez pas pourquoi cela se présente ainsi. Il est évident que la douceur du bruit gaussien a changé
résultats. Pour un bruit de gauss clair, seul l'estimateur de whittle montre une valeur exacte de 0,5, mais les autres sont proches.
Je vais essayer les indicateurs d'ondelettes de ce site, mais je pense que vous êtes d'accord pour dire que le plus important est de savoir quand on joue à la roulette et quand on fait vraiment du trading.
/KrzysztofBonjour,
Intéressant...le bruit gaussien brut a un H=0.5 donc absolument aléatoire, alors que le bruit gaussien lissé a un H=0.9XXX...Donc, pratiquement une tendance persistante...c'est pourquoi le volatimètre de Damiani a donné de bons signaux avec le bruit lissé et, oui vous avez raison, il a donné des signaux "aléatoires" où il ne devrait pas y en avoir quand il est tracé contre le bruit brut.Une conclusion supplémentaire devrait être de faire attention au lissage, car il peut transformer une série aléatoire en une série persistante... je ne sais pas pourquoi... avez-vous une idée ?
Eh bien, nous jouons toujours à la roulette car il y a un élément de chance dans chaque transaction, je dirais que nous devons savoir si nous sommes le casino ou le pigeon et jouer seulement quand nous avons un avantage... donc, oui, nous sommes d'accord sur ce point.... nous devons trouver, idéalement, des périodes de stationnarité à faible bruit, puis les négocier.
Question secondaire... parmi les 7 méthodes que vous avez utilisées, Whittler est-il un choix privilégié ? J'avais l'impression que l'analyse de la gamme R/S était le choix le plus robuste, mais votre exemple avec le bruit gaussien m'a fait réfléchir.
Salutations
Simba
réponse
Désolé de ne pas avoir répondu hier mais je viens d'aller me coucher.
Je pense que la façon d'examiner ces résultats est de prendre la valeur médiane de tous les résultats.
(donc la pire pour nous) et d'ignorer le reste. Les prochains jours, je vais approfondir cette question.
Gauss a été lissé et la réponse du filtre FIR est dans le résultat......
Damiani est implémenté en tant que différence entre ATR-STDev et cette formule n'est pas capable de distinguer le bruit aléatoire du signal réel. Elle fonctionnera donc
comme tout le reste.... parfois....
Avez-vous essayé Goerzel sur mes fichiers GOLD ? Je me demande s'il trouvera ce qu'il devrait trouver en temps réel. Dans les prochains jours, j'essaierai de générer des données non stationnaires que nous pourrons jouer......
Krzysztof
gold1-600 bars de bruit gauss
Désolé de ne pas avoir répondu hier mais je suis allé me coucher.
Je pense que la façon d'examiner ces résultats est de prendre la valeur médiane de tous les résultats.
(donc la pire pour nous) et d'ignorer le reste. Les prochains jours, je vais approfondir cette question.
Gauss a été lissé et la réponse du filtre FIR est dans le résultat......
Damiani est implémenté en tant que différence entre ATR-STDev et cette formule n'est pas capable de distinguer le bruit aléatoire du signal réel. Elle fonctionnera donc
comme tout le reste.... parfois....
Avez-vous essayé Goerzel sur mes fichiers GOLD ? Je me demande s'il trouvera ce qu'il devrait trouver en temps réel. Dans les prochains jours, j'essaierai de générer des données non stationnaires que nous pourrons jouer......
KrzysztofBonjour,
Je n'ai pas appliqué Goertzel en temps réel (j'expliquerai pourquoi dans quelques lignes), j'ai commencé par appliquer un vix synthétique, des paramètres standards, même pas ajustés au cycle, au fichier gold1, qui est, ou devrait être 600 barres de bruit gaussien brut...Résultat : j'ai pu prédire environ 80% des sommets (je pourrais faire de même avec les creux, juste une question d'utilisation du syntvix inversé) en entrant simplement le moment où le syntvix a rebondi sur la ligne 0... Voir ci-joint... Je n'ai pas choisi la période pour faire de la figuration, j'ai juste ouvert un graphique et appliqué le syntvix, je suis presque sûr que votre fichier complet obtiendra un pourcentage de prédiction entre 70 et 85%....si vous pouvez générer un fichier similaire avec 3k observations, je suis presque sûr que j'obtiendrais des résultats similaires, donc la théorie est bonne en théorie mais en pratique, la pratique est meilleure, prédire le point de retournement avec une précision de près de 80% et une récompense plus élevée que le risque signifie que nous devrions commencer à négocier des Futures à bruit de Gauss
,s'il vous plaît vérifiez votre fichier, IMO il présente un comportement cyclique très clair et je dirais qu'il est stationnaire ... maintenant, sur Goertzel.
Désolé, je ne sais pas comment importer votre fichier - pur - dans le terminal mt4, j'ai eu recours à l'importer avec le contrat continu de l'or dans une période équivalente, donc, les 600 premières barres du graphique étaient votre gold1, puis j'ai eu ensuite (avec un terrible écart, évidemment) le contrat continu de l'or original....cela me permet d'utiliser syntvix mais pas Goertzel puisque Goertzel n'utilise que les données de 3*maxpériodes à partir du point final...donc, si vous m'expliquez comment importer vos fichiers hst en tant que standalone (vers le terminal, pas vers le DFG), je ferai l'analyse.
Salutations
Simba
Bruit gaussien 1 et 2
J'ai fait un lissage SSA des données gold1, puis j'ai utilisé MESA sur DFG et cela montre un pic cyclique très clair à 20(cycle réel IMO)...joint "gaussian noise 1"...puis je viens de faire l'analyse Mesa sur votre fichier gold1 et cela montre un petit pic à 14(cycle défectueux IMO),voir joint gauss noise 2...
Vérifiez la plage de temps des échantillons analysés, ils sont les mêmes (1 barre de différence) du 7 octobre à 08:00 au 24 octobre à 01:00, ce sont les mêmes fichiers, un lissage SSA appliqué à votre bruit gaussien brut, l'autre juste le bruit gaussien brut.
Je suis presque sûr que n'importe quel type de lissage sérieux +MESA découvrira le vrai cycle, s'il y en a un, derrière les fluctuations apparemment aléatoires... C'est pourquoi la vix synthethique avec la période standard=22 (très similaire à la période de cycle unique=20) fonctionne si bien pour "négocier" votre fichier de bruit gaussien brut... le fichier a une structure cyclique intégrée.
Salutations
Simba
Imputation du bruit gaussien
Salut,
Je viens de rentrer de mon tennis...
https://www.mql5.com/en/forum/173071/page26
Il s'agit de la FFT d'un bruit gaussien brut (OR M1) et il n'y a pas de composantes cycliques, c'est certain, et c'est l'entrée. Je pense que n'importe quel type de transformation de ce signal comme SSA smoth, MA smooth etc. peut introduire de nouvelles composantes qui peuvent être lues plus tard par le logiciel.
de nouvelles composantes qui peuvent être lues plus tard par les indicateurs comme des composantes cycliques.
mais cela ne change pas le fait que l'entrée était aléatoire. (cela a été confirmé par le changement des valeurs de l'exposant de Hurst après le lissage du bruit de Gauss).
En ce qui concerne l'importation. Je supprime simplement les fichiers .hst et les remplace par les miens.
hors ligne ou avec le simulateur de trading. Sinon, si MT est en ligne, ces fichiers seront mis à jour. Le mieux est de passer le graphique de MT à un affichage en ligne et non en bougie.
Sigview est un shareware, vous pouvez le télécharger et générer des fichiers vous-même, en plus du bruit gaussien vous pouvez générer du bruit blanc et rose également. Il exporte un fichier XY, ce qui est juste suffisant pour exporter un fichier .csv de MT vers Excel, remplacer les colonnes de données par Y à partir de Sigview et importer à nouveau. Faites juste attention à utiliser le bon délimiteur pendant ces opérations. MT doit être hors ligne et les fichiers .HST
doivent être supprimés pendant l'importation. Ensuite, lorsque vous fermez MT, il génère des fichiers .HST contenant uniquement vos données.
Je pense que la solution est d'implémenter le dernier indicateur de rapport S/N d'Ehler pour MT et de vérifier ce qu'il peut faire.
pour MT et de vérifier ce qu'il peut faire
Traders Tips - Novembre 2008
Malheureusement, il n'y a pas de code pour MT.
Récemment, il a utilisé des banques de filtres pour extraire le cycle dominant, cette méthode est décrite dans le document 'skinning the cat' ===> si nous ne pouvons pas extraire le cycle et que nous n'avons pas de tendance, alors nous devons utiliser la méthode du cycle.
cycle et que nous n'avons pas de tendance, alors nous avons des données aléatoires ou bruyantes. Mais il est plus probable que nous soyons en mesure d'extraire quelque chose.....peut-être qu'un codeur MT de génie
peut nous aider
Une autre possibilité est d'étudier et de concevoir des filtres qui filtrent le bruit. Ces filtres sont mentionnés dans le fil de discussion Codebreaker dans FF. Pour cela, je crois que la meilleure plateforme pour toutes ces recherches est Mathlab, il y a différentes boîtes à outils et c'est facile à utiliser.
boîtes à outils et il est facile d'y faire des manipulations de données.
Krzysztof
En ce qui concerne l'importation. Je supprime juste les fichiers .hst et les remplace par les miens et ça marche.
hors ligne ou avec le simulateur de trading. Sinon, si MT est en ligne, ces fichiers seront mis à jour.Vous pouvez simplement ouvrir votre HST via Fichier > Ouvrir hors ligne
Cycles dans un bruit gaussien
"Voici la FFT d'un bruit gaussien brut (GOLD M1) et il n'y a pas de composantes cycliques, c'est certain, et c'est l'entrée. Je pense que n'importe quel type de transformation de ce signal, comme SSA smoth, MA smooth, etc.
de nouvelles composantes qui peuvent être lues plus tard par les indicateurs comme des composantes cycliques.
mais cela ne change pas le fait que l'entrée était aléatoire. (cela a été confirmé par le changement des valeurs de l'exposant de Hurst après le lissage du bruit gaussien)"
Ok, donc on peut trader le bruit gaussien en le lissant ? Parce que c'est ce que j'ai fait, vous montrer qu'en lissant SSA plus en appliquant un vix synthétique vous pouvez trader le bruit gaussien .... si vous en doutez encore ,envoyez moi un fichier de bruit gaussien de 3k hst, et je ferai la même chose, lisser et filtrer+appliquer un oscillateur de volatilité .
"En ce qui concerne l'importation. Je supprime simplement les fichiers .hst que je remplace par les miens et je travaille
hors ligne ou avec le simulateur de trading. Sinon, si MT est en ligne, ces fichiers seront mis à jour. Le mieux est de basculer le graphique de MT vers un affichage en ligne et non en bougie."
Merci, je vais essayer et poster mes résultats.
"Sigview est un shareware, vous pouvez le télécharger et générer des fichiers vous-même, en plus du bruit gaussien vous pouvez générer du bruit blanc et rose également. Il exporte un fichier XY qui est juste suffisant pour exporter un fichier .csv de MT vers excel, remplacer les colonnes de données par Y de Sigview et importer à nouveau. Faites juste attention à utiliser le bon délimiteur pendant ces opérations. MT doit être hors ligne et les fichiers .HST
doivent être supprimés pendant l'importation. Ensuite, lorsque vous fermez MT, il génère des fichiers .HST avec vos données."
Merci j'ai travaillé avec sigview il y a un an environ, probablement jeté prématurément, je vais réessayer.
"Je pense que la voie à suivre est d'implémenter le dernier indicateur de rapport S/N d'Ehler pour MT et de vérifier ce qu'il peut faire.
pour MT et vérifier ce qu'il peut faire"
99% d'accord avec vous+1% essayons d'autres options S/N aussi...d'abord nous avons besoin des coefficients, ensuite nous pourrons les implémenter sur mt4.
Meilleures salutations
Simba
S'il vous plaît montrer
Vous pouvez simplement ouvrir votre HST via Fichier > Ouvrir hors ligne
Merci, j'ai essayé de le faire, aucune apparition de gold1 hst ... puis j'ai collé et copié gold1 .hst sur les fichiers d'histoire ... quand j'essaie d'y accéder par File>Open Offline ... je ne peux pas.
Pouvez-vous m'expliquer en détail comment faire ?
Salutations
Simba