Optimisez un EA et obtenez le meilleur des EA optimisés. - page 42
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Des cadres sont nécessaires pour que tout cela soit collecté à partir du réseau - des optimiseurs (agents), je n'utilise pas un seul ordinateur. Ainsi, le code n'est pas de moi à partir de zéro - je l'ai partiellement vidé de l'article sur l'optimisation et l'ai adapté à mes besoins.
Dans Expert Advisor, vous pouvez créer une variable externe, en fonction de laquelle les statistiques seront écrites ou non.
Eh bien, j'allais le faire.
En fait, la question porte sur le stockage des statistiques. Vous voulez des statistiques complètes pour chaque passage, mais si le travail est effectué par des agents distants, elles ne seront pas écrites dans un fichier. Seulement dans les cadres.
OK.
Je vous donnerai des cadres avec toutes les statistiques que vous avez spécifiées. Il se peut qu'à l'avenir je souhaite comprendre toutes les données statistiques de chaque passage - cette fonctionnalité sera donc utile dans ma bibliothèque.
Quelques jours.
Ma question est la suivante : dois-je mettre à jour le terminal avec la nouvelle version et les agents pour continuer à travailler sur ce projet?
C'est juste que pour l'instant, à cause de l'instabilité, je ne fais pas de mise à jour...
Ma question est la suivante : dois-je mettre à jour le terminal avec la nouvelle version et les agents pour continuer à travailler sur ce projet ?
C'est juste que pour l'instant, à cause de l'instabilité, je ne fais pas de mise à jour...
Quelle différence cela fait-il ?
J'ai juste reconstruit un script qui traite un peu le fichier XML, et c'est tout, la seule différence est dans les noms...
Toutes ces variables ne gênent pas du tout la ligue.
Dans les prochains jours, je vous permettrai d'envoyer dans un fichier toutes les statistiques que vous avez spécifiées pour toutes les passes. Vous obtiendrez un fichier CSV, la première colonne est votre numéro de passe, les autres colonnes sont vos statistiques. Il fonctionnera pour les CT individuels, ainsi que pour un fichier commun avec les CT que vous spécifiez. Les trames sont juste nécessaires pour collecter des statistiques entre les agents. Après la collecte - tout sera écrit dans un fichier local - ouvrez-le dans Excel, et faites ce que vous voulez.
Cependant, je reste convaincu que toutes ces statistiques avancées ne font que "cacher la forêt". Pour choisir le TS, deux indicateurs suffisent : la " beauté " de la ligne d'équilibre (meilleure, bien sûr, l'équité, mais l'historique ne montre pas l'équité) et l'indicateur de stabilité du TS.
Avec "beauté" - j'ai fermé la question, je vois que mon indicateur "qualité" est très adéquat.
Avec la "stabilité" - plus difficile. Je pense maintenant à la technologie du "monkey trading" - ajouter un petit nombre de transactions aléatoires pour travailler sur l'historique et analyser leur influence sur le TS. Cependant, jusqu'à présent, il y a plus de questions que de réponses.
Quelle est la différence ?
J'ai juste reconstruit un peu le script qui traite le fichier XML, c'est tout - la seule différence réside dans les noms...
Toutes ces variables n'interfèrent pas du tout avec la ligue.
Dans les prochains jours, je vous permettrai d'envoyer dans un fichier toutes les statistiques que vous avez spécifiées pour toutes les passes. Vous obtiendrez un fichier CSV, la première colonne est votre numéro de passe, les autres colonnes sont vos statistiques. Il fonctionnera pour les CT individuels, ainsi que pour un fichier commun avec les CT que vous spécifiez. Les trames sont juste nécessaires pour collecter des statistiques entre les agents. Après la collecte - tout sera écrit dans un fichier local - ouvrez-le dans Excel, et faites ce que vous voulez.
Cependant, je reste convaincu que toutes ces statistiques avancées ne font que "cacher la forêt". Pour choisir le TS, deux indicateurs suffisent : la " beauté " de la ligne d'équilibre (meilleure, bien sûr, l'équité, mais l'historique ne montre pas l'équité) et l'indicateur de stabilité du TS.
En ce qui concerne la "beauté" - la question est close pour moi, je vois que l'indice de "qualité" est très adéquat.
C'est plus compliqué avec la "stabilité". Je pense maintenant à la technologie du "monkey trading" - ajout d'un petit nombre de transactions aléatoires pour travailler sur l'historique, et analyse de leur impact sur les performances de TS. Cependant, jusqu'à présent, il y a plus de questions que de réponses.
Eh bien, il est déjà arrivé que la nouvelle construction produise des résultats différents...
À propos de la fonction de sortie des données dans un fichier - il serait bon de générer un nom, en tenant compte du nom de l'EA, plus la date de création du fichier, ou mieux encore, en ordre inverse, le filtrage se faisant alors par date. Dans ce cas, le processus d'optimisation sera plus facile, puisqu'il ne sera pas nécessaire d'enregistrer manuellement le fichier.
On peut obtenir la valeur approximative des fonds propres en se basant sur l'historique, pourquoi pas ?
Je ne sais rien de l'indicateur de qualité ainsi que des autres participants potentiels au projet. Hier, j'ai eu l'idée de décrire l'équilibre à l'aide d'un polynôme (l'idée est de sélectionner une fonction au début du graphique qui décrira un graphique avec une certaine déviation et d'utiliser une nouvelle fonction lorsque la déviation atteint une certaine valeur) et de classer les fonctions, disons, par un certain coefficient ; la classification elle-même indiquera un vecteur et une pente ; en connaissant le nombre de ces segments, on peut alors trouver la direction de la ligne. Maintenant, je m'inquiète des avions qui se transformeraient en pentes dans un compte réel... Il y a beaucoup d'idées en général, mais je ne sais pas comment les mettre toutes en œuvre.
Au fait, ajoutez aux statistiques
STAT_CONLOSSMAX - Perte maximale dans une séquence de trades perdants. Valeur inférieure ou égale à zéro
STAT_CONPROFITMAX - Bénéfice maximal dans une séquence de transactions rentables. Valeur supérieure ou égale à zéro
On peut obtenir la valeur approximative des capitaux propres sur l'histoire, pourquoi pas ?
Et comment ? L'historique ne contient que des informations sur les transactions qui ont eu lieu. Pour obtenir l'équité, nous devons considérer le mouvement des prix pendant leurs positions ouvertes. Ce n'est pas facile, même en paires de dollars. Et c'est trop difficile pour les croix.
Je ne sais rien sur Equity, ainsi que sur les autres participants potentiels du projet.
Eh bien... Désolé. Ici, surtout pour ceux qui ne veulent pas l'utiliser - il y aura un fichier avec des statistiques sur toutes les passes - prenez les données que vous voulez.
Au fait, ajoutez aux statistiques
STAT_CONLOSSMAX - perte maximale dans une séquence de transactions perdantes. Cette valeur est inférieure ou égale à zéro.
STAT_CONPROFITMAX - Bénéfice maximal dans une séquence de transactions rentables. Valeur supérieure ou égale à zéro
OK, vous aurez des colonnes comme ça aussi.
Et comment ? L'historique n'est qu'une information sur les échanges qui ont eu lieu. Pour obtenir des capitaux propres, vous devez prendre en compte le mouvement des prix pendant leur état ouvert. Ce n'est pas facile, même en paires de dollars. Et avec des croix - trop difficile.
Eh bien... Ici, surtout pour ceux qui ne veulent pas l'utiliser - il y aura un fichier avec des statistiques pour tous les passages - prenez les données que vous voulez.
OK, vous aurez des colonnes comme ça aussi.
Ce n'est pas facile, mais c'est possible...
Désolé :)
Ok.
Ce n'est pas facile, mais c'est possible...
Désolé :)
Ok.
J'en ai marre de ces foutus OnTesterPass().
Je ne peux pas les dépasser dans le débogueur ! Une sorte de trahison !
Mais si je prends la sortie dans le fichier journal - tout semble fonctionner.
Mais, les difficultés sont solubles, et d'ici mardi - vous serez en mesure d'obtenir un fichier avec toutes les statistiques pour chaque passage. Vous pouvez l'analyser comme vous le souhaitez.
Je voulais le faire ce week-end - mais non, j'ai passé trop de temps à me débattre avec le débogueur, et il y a d'autres choses à faire.
Au fait, sur l'autre forum - il y a un autre membre qui est très intéressé par la Ligue. J'ai déjà créé cinq fichiers XML. Et tout cela avec la même erreur - il a pris l'exportation non pas à partir de l'onglet "Forward", mais à partir de l'onglet "Optimisation". Mais, a-t-il dit, il le refera.J'en ai marre de ces foutus OnTesterPass().
Je ne peux pas les dépasser dans le débogueur ! C'est de la triche !
...
Exemples :
J'en ai marre de ces foutus OnTesterPass().
Je ne peux pas les dépasser dans le débogueur ! Juste une sorte de tricherie !
Cependant, si j'enregistre la sortie dans le fichier journal, tout semble fonctionner.
Mais, les difficultés sont solubles, et d'ici mardi - vous serez en mesure d'obtenir un fichier avec toutes les statistiques pour chaque passage. Vous l'analyserez comme vous le souhaitez.
Pouvez-vous être plus précis quant à la nature des problèmes ? Cela semble fonctionner pour moi, et je me demande s'il n'y a pas un bug caché.
Je voulais le faire ce week-end - mais, non, trop de temps passé à me battre avec le débogueur, et il y a d'autres choses à faire.
À propos, sur un autre forum - il y a un autre membre qui est très intéressé par la Ligue. Il a déjà réalisé cinq fichiers XML. Et tous ont fait la même erreur - il a pris l'exportation non pas à partir de l'onglet "Forward", mais à partir de l'onglet "Optimisation". Mais, a-t-il dit, il le refera.C'est une bonne nouvelle !