Importation de données et testeur virtuel (développement) - page 4
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Des idées intéressantes,
Désolé d'intervenir tardivement, mais j'ai pensé que je pouvais apporter ma contribution.
Vous semblez vouloir faire deux choses :
1) Lire un fichier .csv qui contient des prix et des dates, avec le prix lu à un moment donné ayant une date correspondante à la date actuelle dans le testeur.
2) Effectuer des transactions sur la base de ces prix.
De ces deux fonctions, je pense que seule la première est critique. Pourquoi ? La fonction OnTester nous permet d'avoir des critères d'optimisation personnalisés, donc pour faire simple, vous n'avez pas besoin de placer des transactions. Tant que vous avez les données de prix pertinentes, vous pouvez demander à votre EA de mesurer les statistiques les plus pertinentes pour vous à chaque passage et simplement demander au testeur d'optimiser vers le résultat que vous voulez. En fait, si votre fichier csv contient non seulement le spread mais aussi d'autres informations importantes sur les symboles, pour chaque passage, vous avez plus de possibilités d'optimisation.
@ssn: Merci pour votre contribution. Votre idée sur ce sujet pourrait être très unique en effet. Cependant, j'ai décidé de ne pas poursuivre ce projet pour plusieurs raisons dont la principale est la suivante.
J'ai trouvé un programme (gratuit) qui résout tous mes besoins de test et d'importation. Il est assez nouveau et en phase de test bêta mais ses capacités de back-testing dépassent de loin celles de meta-trader. Il a tout ce que je rêve de construire dans un testeur de stratégie et même plus que prévu. Il n'a pas l'éco-système que meta-trader a développé mais c'est certainement une alternative solide pour le test de stratégie. Je le recommanderai à une personne de type programmeur et ne le recommanderai pas à un non-programmeur.
En raison de la règle de non-commercialisation, je ne peux pas fournir le nom du programme ici. Cependant, toute personne intéressée peut m'envoyer un message privé et je lui fournirai le lien.
Je pense que c'est simple : mt5 doit développer la fonctionnalité pour travailler avec des tick réels sur la stratégie de test. Savoir que c'est une priorité pour les utilisateurs
J'ai également essayé de charger des données historiques provenant d'autres sources dans Strategy Tester afin de pouvoir utiliser des données beaucoup plus anciennes en remplaçant et en renommant les fichiers, mais ils avaient ce que j'appelle un "en-tête de courtier" et cela rend les données inutilisables dans la plupart des cas car il générera une erreur disant que l'en-tête de courtier ne correspond pas, mais il y a un contournement de ce problème et vous devriez plonger profondément dans les fichiers et remplacer l'en-tête de courtier lui-même pour charger les données.
J'ai décidé de ne pas aller dans ce sens car cela me semblait être trop de travail, et les meilleurs résultats viennent des tests en temps réel, donc je préfère cette voie, j'essaie habituellement mes nouveaux EA en mode visuel sur le testeur pendant une très courte période pour voir si cela fonctionne, puis sur l'historique maximum disponible en mode non visuel, et ensuite sur différents symboles, si tout est bon, je le mets sur un ordinateur séparé fonctionnant uniquement avec un terminal MT et sur un compte de démonstration.