Optimisez un EA et obtenez le meilleur des EA optimisés. - page 37
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Mais, comme je n'ai pas cette paire, c'est une histoire longue et pénible à télécharger et à distribuer aux agents...
J'ai lu ici un indicateur intéressant pour évaluer le TS - le temps qu'il faut au TS pour sortir d'un drawdown.
J'utilise cet indicateur comme un motif de retrait des enchères. (Attente maximale longue).
Lors de l'optimisation - les données pour sa définition sont fixées dans le code. Chaque TS sait combien de transactions ont eu lieu pendant la période de test, et sait quel est le montant maximal de transactions nécessaire pour effectuer le tirage. En conséquence, votre chiffre peut également être calculé.
39 rgcodes.
TCs actuels pour le recyclage :
Je place AUDJPY EMATrendSAR
Période d'optimisation 28.04.17 - 28.04.18, à terme du 28.09.17
J'utilise cet indicateur comme un motif de retrait des enchères. (Attente maximale longue).
Lors de l'optimisation - les données pour sa définition sont fixées dans le code. Chaque TS sait combien de transactions ont eu lieu pendant la période de test, et sait quel est le montant maximal de transactions nécessaire pour effectuer le tirage. En conséquence, votre indice peut également être calculé.
Ainsi, ce ne sont peut-être pas les marchés qu'il faut considérer, mais le temps. Je pense que cela signifie que la stratégie a cessé de fonctionner en raison du changement de phase du marché et que nous devons comprendre combien de temps nous devrons attendre le retour de la phase du marché. Phase de marché - qu'il s'agisse d'une tendance banale ou d'un plat. Le temps est important, car en théorie, il devrait être comparé à d'autres instruments - dépôts, obligations, biens immobiliers à louer, etc.
Alors peut-être que ce ne sont pas les transactions qui doivent être comptées, mais le timing.
J'ai eu l'occasion de le faire, mais il me semble que les métiers sont une représentation plus fidèle de l'essence. En principe, le nombre de transactions par unité de temps dans chaque TS est assez stable. Il n'y a donc pas une grande différence.
Et à propos de "l'attente du retour de la phase" - c'est, à mon avis, la mauvaise direction. Pourquoi devrions-nous attendre que la phase de retour à ce CT, si beaucoup de CT - est maintenant dans la phase de gains ? On passe à eux et on ne se donne pas la peine.
La mise au recyclage
J'en ai eu l'occasion, mais il me semblait que les métiers étaient une représentation plus fidèle de l'essence. En principe, le nombre de transactions par unité de temps dans chaque TS est assez stable. Il n'y a donc pas tant de différence que ça.
Dans le cas de la TS disponible, peut-être, mais comme indicateur général, cela pourrait être intéressant.
Et à propos de "l'attente du retour de la phase" - cela me semble être la mauvaise direction. Pourquoi devrions-nous attendre que la phase de retour dans ce CT, si un groupe de CT - est maintenant dans la phase des gains ? Passez à eux et ne vous donnez pas la peine.
Qui se soucie, de toute façon, une partie du temps que nous passons à reconnaître le changement de cette phase, et il peut arriver qu'après la reconnaissance et la fin de la phase sera de retour, de sorte que cet indicateur peut également nous dire combien de temps est nécessaire pour reconnaître et changer le comportement de l'EA (remplacement par un autre et ainsi de suite). Vous pouvez ne pas prendre les sommets et les baisses importantes et en déduire la moyenne, qui peut également être utile pour analyser le TS.
TCs actuels pour le recyclage :
Je place un CADJPY EMATrendSAR
Période 29.04.17 - 29.04.18, à terme depuis le 29.09.17
récemment, il y avait un script sur une longue capture d'écran, il n'est pas mauvais de juste euro, euro livre et livre yen, graphique de 3 semaines sur h1 avec ces indicateurs à mettre en place, il y aura immédiatement trouver ce qui fonctionne dans les segments.
il est important de voir ou de modifier dans l'un de ces indicateurs un mouvement raisonnable réel, et d'utiliser des entrées sur la base de la volatilité la plus proche.
pourquoi de nombreuses personnes disent qu'il faut optimiser périodiquement l'EA et qu'il fonctionne à un certain intervalle ? parce que le système fonctionne sur des données non fondées, par exemple
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Il y a un indicateur, le prix d'ouverture est supérieur à celui-ci - acheter, s'il est inférieur - vendre (peu importe l'indicateur, n'importe lequel), sur la base de l'histoire de tels systèmes montreront une croissance et une perte temporelles différentes, et les écarts et le glissement réduiront encore les chances,
ce qui suit, le système de grille devrait être très délicat, et un système légèrement optimisé sera en moyenne et perdre au moins à cause de l'écart et du slippage
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le point est que vous avez besoin d'un ou deux indicateurs clairement justifiés sur le graphique, pas d'un bouquet optimisé (c) Fast235)