Avalanche - page 298
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Не знаю где вы там нарыли такого сова....
Если это действительно наш, то он для работы на минутках написан.
И те версии, что тестились на публичных демках не выкладывались на ветке.
То есть, это конечно он, возможно, точнее одна из его самых первых версий.
После этого версий еще как минимум штук 18-22 было только по одной 6.3 версии.
Сейчас уже этими версиями сова мы с Дмитрием не занимаемся они полностью готовы.
Вы в принципе их могли в действи наблюдать, нравится или нет, тут ушь обессудьте.
Начальное депо 30 000 надо минимум, плечо 500, нач лот 0.01, при достижения максимально допустимого обьема лотов, бот просто встает в замок с текущим минусом по счету примерно 5 000.
Такое как правило случается раз в квартал, как тестирование показало. За месяц работы набрал, сам видели 20-25 000, точно не помню уже.
Как понимаете, даже при таких показателях им уже мона пользоваться. Просто фиксить время от времени минусвой замок и потом заново цикл начинать.
Но мне это уже не интересно, сейчас у нас новые версии сова, там депо нужно от 3 000 рублей, и прибыль за неделю от 500 до 900 %.
Сами посчитайте, при обычных ручных методах торгови рекомендуется входить в сделку при соотношени прибыль к риску как 1:3.
Здесь это соотношение 1:5 минимум, а то и 1:10.
Если считать свое депо равным размеру стопа, то на мой взгляд все споры относительно надобности данного инструмента отпадают.
Кому не нравится, того не застовляем :)
Эксперимент считаю завершонным !!!
При чем все получили то, что хотели !
Прочитайте сообщение khorosh чуть выше - агрессивный вариант "Лавины" сливает каждые 2-3 месяца начальный депозит, заработав и позволив снять перед этим 5-10 начальных депозитов! То есть, положив на торговый счет миллион рублей, вы за два месяца снимете ПЯТЬ миллионов рублей, а потом, возможно, потеряете один миллион. Затем цикл повторяется, причем слив необязателен так часто. Но даже если каждые два месяца вы будете снимать 5.000.000 рублей, теряя 1.000.000, за год вы получите (5.000.000 - 1.000.000) х 12 / 2 = 24.000.000 рублей. С 1.000.000 рублей за год вы получаете 24.000.000 чистой прибыли! Это 2400 % годовых!
Ne sois pas ridicule. Krosh n'a pas d'avalanche là-dedans. Il a un système complètement différent là-bas et avec des principes d'ouverture différents, et certainement pas à partir d'une torche quelconque. Et la meilleure preuve est qu'il ne veut pas montrer l'état de ses affaires, car il a peur que TC soit découvert. S'il avait une Avalanche dans sa forme pure avec l'ouverture de la lanterne, alors il n'aurait pas peur de montrer les transactions, parce que l'ouverture est toujours la lanterne. Je suis sûr qu'il a un système complètement différent là-bas. Et Avalanche dans votre version est toujours et partout. Le Martin inversé avec entrée aléatoire perd depuis toujours. Ou bien la rentabilité est dérisoire.
C'est amusant de lire des fils comme celui-ci, c'est relaxant... )))
---------------
//+------------------------------------------------------------------+
//| Avalanche (Demo).mq4 |//+------------------------------------------------------------------+
//Le conseiller expert est basé sur l'idée exprimée ici - https://forum.mql4.com/ru/30433
#property copyright "Dmitriy Vanin"
#lien de propriété "vanin@ftbroker.ru"
//------- Константы ------------------------------------------------------------
#define BEGIN_PROFIT -999999999 // bénéfice initial
double gdProfit = BEGIN_PROFIT ; // Bénéfice total des positions sélectionnées
//------- Variables globales de l'Expert Advisor --------------------------------------
extern string _____1_____ = "Paramètres de l'EA" ;
extern int Switcher_step = 1 ; // Si 1, alors la distance entre les ordres est égale à Step, si 0,
//la valeur du chandelier précédent multipliée par Kstep
extern int Step = 60 ; // Distance entre les commandes
extern double Kstep = 1 ; // Coefficient de calcul de la distance entre les ordres, si Switcher_step=0.
// N'a de valeur que si Switcher_step = 0.
extern int CandlePeriod = 240 ; // Durée de la bougie, que nous utiliserons pour calculer la distance entre les ordres.
// N'a de valeur que lorsque Switcher_ster = 0.
extern int TakeProfit = 10 ; // TakeProfit dans la devise du dépôt.
extern intProfitForFirstDeal = 20 ; // TakeProfit pour la première transaction en points.
extern double TrailingStep = 2 ; // étape de suivi dans la devise de dépôt. Je recommande 20% de TakeProfit.
extern double Lot = 0.01 ; // Taille initiale du lot.
extern double MaxLotForClose = 1.28 ; // Lot, auquel le conseiller expert commence à attendre le seuil de rentabilité.
extern double MaxLot = 2.56 ; // Au-dessus de cette valeur, un ordre est remplacé par plusieurs du volume requis.
// Permet de contourner les limites imposées par les sociétés de courtage quant au volume maximal d'un ordre.
// Si vous utilisez le lot initial 0.1, calculez-le avec ce paramètre.
extern int_Hour = 10 ; // L'heure de début de la transaction correspond à l'heure du serveur de la société de courtage.
extern inttern Finish_Hour = 22 ; // Heure de fin de journée de trading selon l'heure du serveur
---------------
etc.
Testons-le sur des minutes. Ne me voyez pas comme un détracteur des avalanches,
Je veux juste aller au fond des choses.
Чушь не неси. У Кроша там Лавиной и не пахнет. У него там совершено другая система и с другими принцыпами открытия, и уж точно не от фонаря в любом месте. И лутшее тому потверждение что он не хочет выкладывать стейт сделок, так как боица что могут вычислить ТС. Если б у него там была Лавина в чистом виде с открытием от фонаря, то ему не чего было бояца сделки показать, так как открытие то всёравно фонарное. Я уверен что у него там совершено другая система. А Лавина в твоём варианте это слив всегда и везде. Переворотный мартин с случайным входом сливал вечно. Или прибыльность мизерная.
Lisez le premier message du fil de discussion. Vous ne comprenez toujours pas ce qu'est une "Avalanche". Lorsque vous ouvrez un ordre et que le prix va dans la bonne direction, il n'y a pas d'"avalanche". Que vous utilisiez un tirage au sort, une analyse complexe des vagues en plusieurs étapes, l'intuition ou autre chose pour choisir la direction du premier ordre ne fait absolument aucune différence. Si vous avez deviné la direction et que le mouvement du prix est rentable, il n'y a pas d'"Avalanche" ici.
"Avalanche" est un algorithme permettant de clôturer un groupe d'ordres à profit si la direction du premier ordre est mauvaise et que le prix évolue dans une direction non rentable.
Entrer, comme vous l'avez écrit, "à l'improviste" n'est qu'une des nombreuses façons d'entrer sur le marché. Il n'est ni pire ni meilleur que les autres. Et il ne fait pas partie de l'Avalanche.
En ce qui concerne la rentabilité et la taille des dépôts, lisez le message de Galina juste au-dessus du vôtre. Un dépôt initial de 3000 roubles et un bénéfice hebdomadaire de 500-900% - c'est beaucoup plus abordable et riche.
Si vous ne voulez pas entrer au hasard et ouvrir contre la tendance - lancez la paire Moyenne mobile (exponentielle) avec les périodes 13 et 25 sur le graphique horaire et ouvrez le premier ordre Acheter si MA-13 est supérieur à MA-25 et Vendre si MA-13 est inférieur à MA-25. Cet algorithme simple peut être facilement incorporé dans n'importe quel conseiller expert.
Oper писал(а) >>
Написано только для минуток !!!
Sur d'autres intervalles, cela ne fonctionne pas, c'est-à-dire que plus l'intervalle est élevé, plus le résultat est mauvais.
Лавина - беспроигрышная торговая система, позволяющая входить в рынок в любое время на любом инструменте. Описание:
На одинаковом расстоянии от текущей цены выставляются два ордера - BuyStop и SellStop одинакового объема. После срабатывания одного из них другой убирается и на его место ставится такой же ордер, но объем равен удвоенной (можно утроенной, учетверенной и т. д.) начальной ставке.
При развороте цены и срабатывании второго ордера на цену первого добавляется третий. Его объем в сумме с объемом первого ордера должен быть в два раза больше второго (минусового) ордера. При очередном развороте ко второму ордеру добавляется четвертый ордер. Объем его в сумме с объемом второго также должен быть в два раза больше суммы минусовых первого и третьего ордера. И так далее. Например, для начального объема 0.01:
Первый разворот - 0.01 / 0.02
Второй разворот - (0.01+0.03) / 0.02
Третий разворот - (0.01+0.03) / (0.02+0.06)
Четвертый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06)
Пятый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06+0.24)
Если цена изначально идет в одном направлении - просто фиксируете прибыль когда захотите. Если цена цепляет оба (три, четыре и т. д.) ордера - вам остается подождать, пока она пройдет такое же расстояние, как между начальными ордерами - с этого момента общий баланс идет в плюс. При утроении (учетверении и т. д.) цене нужно пройти гораздо меньшее расстояние для начала получения прибыли. Это можно использовать для более быстрого выхода из "Лавины".
Так как цена не может постоянно находиться в пределах вашего узкого коридора, она пробивает его и уходит в каком-либо направлении и вы ВСЕГДА получаете прибыль. Ничего не анализируя, не пользуясь ни одним индикатором, на голом графике!
Вам только нужно не ошибиться с расчетом начальной ставки - вам должно хватить депозита на залоги и гуляние цены между уровнями - нужно рассчитывать на несколько возможных разворотов и правильно прикинуть расстояние между уровнями - слишком близкое будет лавинообразно наращивать ставки простым флетом, а слишком далекое придется долго ждать.
Vous êtes un troll, vous commencez déjà à être hors de contrôle. Vous commencez à dire ce que vous faites, en appliquant l'analyse... aux graphiques. Ce n'est pas ce que tu as dit dans ton premier message. Alors, de quoi s'agit-il avec Avalanche ? Si je commence à appliquer des analyses, des indicateurs, ce sera un TS complètement différent. Qu'est-ce qu'Avalanche a à voir avec ça ? Donc on peut ajouter une martin à absolument n'importe quel TS, et ce sera une avalanche d'un coup ? Il s'avère que tout le TC avec un Martin est une grande Avalanche. Qu'est-ce qu'une Avalanche comme TS alors ? Qu'est-ce que c'est alors ? Martingale en d'autres termes ? C'est le sujet de ce fil de discussion ? De quoi parlons-nous ? On peut facilement trouver n'importe quel système sur Internet, l'ajouter sur une martin et c'est tout. Il n'y en a pas besoin à Avalanche).
Aucune des hirondelles d'éclaircie normales ne donnera jamais une telle rentabilité.
Les hirondelles conventionnelles n'augmentent qu'au moment des tirages. Ce n'est pas le cas avec une moitié.
Essayez de calculer le montant du drawdown à un moment où vous utilisez le catch.
Et calculez le même drawdown si vous fermez simplement les ordres et les rouvrez ensuite avec un ordre plus important.
VOUS NE POUVEZ PAS COMPARER.
1) le test de tic est toujours assez lent, il y a beaucoup de cycles, et l'ordinateur n'est pas le plus rapide.
2) J'ai seulement besoin de savoir quel est mon drawdown maximum pour évaluer le risque.
2) Yury, cette méthode d'évaluation des risques est justifiée et suffisante, uniquement si le résultat n'est pas affecté par la taille du lot.
J'ai écrit de nombreuses fois : Martin lui-même n'est absolument pas dangereux (en tant qu'outil posé sur l'étagère), mais se transforme en un outil mortel pour quelqu'un qui l'a pris sans savoir - ce qu' il utilise. L'essentiel de mes réponses précédentes, que vous ne semblez toujours pas avoir compris........ Dommage.
1) Oops-a-daisy. Je l'ai raté...
Votre EA fonctionne-t-il toujours uniquement sur les ticks ? Et puis-je avoir deux tests de comparaison (désolé, les majuscules du rapport, j'ai oublié le secret ) ?) ) qui ont
La seule différence est dans le modèle de test : Tous les ticks <--> Par les prix ouverts (M1) Il sera préférable de faire le test sur M15, si cela tient le coup. ;-)
De plus, dans le cap du rapport que vous avez posté il y a quelques pages, il y a une option qui n'est pas trop en retrait :
Une variante avec un drawdown pas trop important.