à nouveau sur le testeur - page 9
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Je ne peux pas poser de questions intimes sur votre TS, mais donnez-moi au moins un indice - à quel TS sain avez-vous besoin d'une telle précision dans les ticks, sans parler du fait que les ticks historiques seraient différents dans différents dts,
et la différence peut être plus grande qu'avec le simulé.
ce n'est pas le système de trading, c'est la qualité de la prédiction. Regardez très attentivement et lisez ici 'Tick collectors'. Optimisation. DDE en VB (VBA)' (Prival 30.12.2007 00:44 ). Prenez un crayon et une règle et dessinez une prévision. Tout deviendra clair et compréhensible. Si la mesure actuelle est de +- lapot, la prévision est de +- 100 lapot à droite du soleil. Ce sont les bases des méthodes de prévision et il est impossible de les contourner.
il ne s'agit pas du système de trading, mais de la qualité de la prédiction. Regardez de très près et lisez ici 'Tick collectors'. Optimisation. DDE en VB (VBA)' (Prival 30.12.2007 00:44 ). Prenez un crayon et une règle et dessinez une prévision. Tout deviendra clair et compréhensible. Si la mesure actuelle est de +- lapot, la prévision est de +- 100 lapot à droite du soleil. Ce sont les bases des méthodes de prévision et il n'y a aucun moyen de les contourner.
Non, vous ne pouvez pas faire ça.
Cette approche est utilisée pour calculer l'angle de la fronde lorsqu'on tire sur des moineaux.
Et encore une fois - vous obtiendrez des tics d'historique différents selon les DT, plus différents que la différence avec un générateur dans le testeur.
Étant dans une société de techniciens, jouez selon les règles des techniciens. Soyez assez aimable pour prouver publiquement votre affirmation "on ne peut pas faire confiance aux ticks" avec des faits détaillés (captures d'écran et tableaux exacts des prix réels et simulés qui montreront la divergence). Faites simple et technique en publiant un tableau des prix acheteur-vendeur dans une heure de ticks réels collectés et simulés par un testeur sur la base de minutes. Avec toutes les descriptions afin que tout utilisateur puisse reproduire votre expérience.
Je suis sûr que vous vous rétracterez rapidement lorsque vous chercherez des preuves.
C'est fait. Maintenant, vous réfutez tout aussi clairement, magnifiquement et correctement. Ou retirez vos paroles.
Non, vous ne pouvez pas faire ça.
Cette approche est utilisée pour calculer l'angle d'un lance-pierre lorsqu'on tire sur des moineaux.
Et encore une fois, avec des DT différents, vous obtiendrez des ticks historiques différents, plus différents que la différence avec le générateur dans le testeur.
est la prédiction d'une ligne droite, une ligne droite ordinaire. Si le modèle est plus complexe (non rectiligne), la prévision est différente, moins précise (il existe également un concept d'erreur de modèle). Il y a des erreurs ici et là, et le résultat -> aucune possibilité de prévoir pour une période assez longue.
Et le plus surprenant est qu'ils pensent que c'est important pour le pipsing. Cela n'a pas de sens si l'horizon de prévision est de 24 heures, c'est-à-dire que l'objectif est d'obtenir une prévision en 24 heures avec une précision de +- 10 points, qu'ils l'appellent comme ils veulent. Nous n'avons besoin de rien d'autre pour le système commercial.
Et si une simple ligne droite peut être prédite avec une erreur minimale de +-1000 points pour le jour suivant en raison de l'imprécision de l'estimation actuelle. Il est inutile de parler de modèles plus complexes.
C'est la négligence des tics, 1 point ici et 1 point là, mais le résultat de cette négligence est l'impossibilité de faire des prévisions à long terme.
est la prédiction d'une ligne droite, une ligne droite ordinaire. Si le modèle est plus complexe (pas de ligne droite), la prédiction est différente, moins précise (il existe également le concept d'erreur de modèle). Il y a des erreurs, il y a des erreurs, et le résultat -> aucune possibilité de prévoir pour une période assez longue.
Et le plus surprenant est qu'ils pensent que c'est important pour le pipsing. Cela n'a pas de sens si l'horizon de prévision est de 24 heures, c'est-à-dire que l'objectif est d'obtenir une prévision en 24 heures avec une précision de +- 10 points, qu'ils l'appellent comme ils veulent. Nous n'avons besoin de rien d'autre pour le système commercial.
Et si une simple ligne droite peut être prédite avec une erreur minimale de +-1000 points pour le jour suivant en raison de l'imprécision de l'estimation actuelle. Il est inutile de parler de modèles plus complexes.
Voilà - la négligence des ticks, 1 point ici et 1 point là, et le résultat de cette négligence est l'impossibilité de faire des prévisions à long terme.
De la "source" aux chiffres du Market Watch un sacré paquet de filtres avec des algorithmes de filtrage inconnus pour nous (distorsions) qui amènent beaucoup d'embrayages dans vos valeurs minutes, et les mêmes valeurs minutes.
et il n'y a pas que les minutes qui varient d'un dtz à l'autre, l'oscillateur du testeur est un enfant innocent en arrière-plan de la chaîne de filtres.
Le lien ci-dessus ne contient absolument aucune information sur l'histoire du teck. Le lien vers l'api n'est pas un "historique des tics accessible au public".
Je n'ai aucun doute sur le fait que vous n'avez même pas utilisé cette api en pratique.
Vous pouvez utiliser l'API, ouvrir un compte de démonstration en quelques secondes, et utiliser l'API pour obtenir l'historique public des ticks sous la forme que vous souhaitez. La plateforme met en œuvre un testeur multi-devises sur des ticks réels. Il est difficile d'imaginer un testeur plus précis. L'API est beaucoup plus complexe que MQL4 (non pas parce qu'il s'agit de Java), car le multithreading est implémenté, vous pouvez envoyer autant d'ordres de transactions simultanément, sans attendre en ligne pour une réponse comme c'est le cas dans MetaTrader. De plus, nous avons un schéma d'exécution des ordres beaucoup plus complexe (pas l'API, ce sont les lois du marché réel). Par exemple, l'exécution partielle (pas pour la totalité du volume demandé). En outre, il y a le concept de liquidité. Et il y a un accès complet à l'historique et aux valeurs actuelles des profondeurs du marché. Plus toute la puissance (capacité, pas vitesse) de Java.
Et, comme je l'ai déjà mentionné, toutes ces lois du marché réel peuvent être essayées à travers la plateforme MetaTrader4...
Encore une fois, il sera beaucoup plus difficile de créer un système sur cette API et dans un futur proche sur MetaTrader4, sous les lois du marché réel, qu'il ne l'est actuellement sous RC même avec des spreads flottants.
Concernant l'utilisation pratique : mon système fonctionne via cette API. Et il suffit d'écrire quelques lignes de code pour obtenir l'historique des tics.
Oui, il existe depuis avril 2007. Mais c'est désastreusement bas pour les tests et peu de gens peuvent l'appliquer.
Et nous avons un historique des minutes de 1999, vraiment gratuit et disponible en quelques clics. Et notre testeur simule parfaitement le développement des barres sur cette histoire minuscule.
Les tiques ne sont pas insuffisantes pour les tests, mais plus que suffisantes.
Il existe un mythe selon lequel l'historique des ticks n'est nécessaire que pour le pipsing et l'arbitrage. Ce n'est pas vrai. Par exemple, l'historique des ticks peut être utile pour développer des systèmes multidevises.
L'histoire peut dater de 1999 ou de 1970 - c'est un bon coup marketing. Applicable aux théoriciens. En pratique, ce n'est pas du tout nécessaire. Alors que votre historique est encore totalement dépourvu de données sur les spreads et la liquidité.
Votre testeur simule parfaitement les ticks pour les tests + vitesse remarquable au testeur comme solution universelle sur les conditions commerciales de la plupart des DC. Il y avait l'affirmation de stringo selon laquelle la simulation est SUPER (pas une citation, par implication). Et une suggestion de sa part pour la réfuter. Un exemple simple d'une nuance possible de la modélisation imparfaite des tiques a été donné ci-dessus.
En tant que praticien, pour la plupart des tâches, surtout en entrée et en milieu de carrière, la plateforme MetaTrader4 est excellente.
De la "source" des cotations aux chiffres de votre fenêtre d'aperçu du marché, une foule de filtres avec des algorithmes de filtrage (distorsion) inconnus de vous et de moi, qui introduisent tout un tas de nouilles dans vos minutes, et ces mêmes minutes
et non seulement les différents DT ont des minutes différentes, par rapport à une chaîne de filtres, le générateur dans le testeur est un enfant innocent.
C'est pourquoi j'ai écrit que je ne me soucie pas de la façon dont elle est générée. Je comprends a priori qu'aucun algorithme ne pourra jamais restaurer la structure temporelle si le format de stockage de l'histoire est comme maintenant. Une porte de sortie a été suggérée. Laissez les développeurs décider s'ils en ont besoin ou non.
Il existe également un moyen de sortir de la situation que vous décrivez. Je parle de la "source primaire". J'ai déjà écrit quelque part dans mes souhaits pour MetaTrader 5 que j'ai besoin de la possibilité de me connecter à différentes sources de cotations simultanément. Si je veux les utiliser, je connecterai eSignal (Bloomberg) et recevrai l'estimation actuelle de ces cotations. Mais je pense que les développeurs ne le feront pas, car les sociétés de courtage s'y opposeront.
De la "source" des cotations aux chiffres de votre fenêtre d'aperçu du marché, une foule de filtres avec des algorithmes de filtrage (distorsion) inconnus de vous et de moi, qui introduisent tout un tas de nouilles dans vos minutes, et ces mêmes minutes
>> Non seulement les différents DT ont des minutes différentes, mais un générateur dans le testeur est un enfant innocent.
je n'ai rien à voir avec les filtres... pourquoi es-tu si accroché à eux...
comprenez, je travaille avec une société de courtage spécifique et c'est elle qui me donne un devis, pas le forex... Peu importe que le courant continu utilise des filtres... "le prix prend tout en compte"... y compris les filtres...
Disons que j'ai un réseau neuronal qui fonctionne - il recherche des modèles dans le comportement des prix de mon distributeur en tenant compte de tous ses filtres...
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Prival a besoin d'une telle précision... Pourquoi ne pouvez-vous pas utiliser pour le même réseau neuronal, disons, une sorte de prix moyen pondéré d'une barre de minute...
Pourquoi le même réseau neuronal ne peut-il pas être utilisé avec une sorte de prix moyen pour une barre de minutes... pour le moment, je suis enclin à penser qu'il est tout à fait approprié...
Un seul suffit. Enregistrement de l'historique des tiques, comme je l'ai écrit ci-dessus, pendant deux ans (depuis janvier 2007). Un moyen très pratique (comme on le souhaite) de les récupérer via l'API. Disponible publiquement.
Sur les courtiers avec les traders. Ce courtier sera disponible sur MetaTrader4. Et il ne s'agira pas d'un DC, mais précisément d'un courtier à part entière sur votre propre plateforme avec un dépôt initial et un dépôt minimum possible..... attendre la nouvelle année.
Avez-vous le nom du courtier ?