Règles de structure. Apprendre à structurer des programmes, explorer les possibilités, les erreurs, les solutions, etc. - page 17
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Dois-je vous croire sur parole ?
et vous ne serez jamais d'accord avec lui.
il n'a pas fait face à votre tâche. alors il accumule les complications "virtuelles" pour justifier ses propos.
oubliez-le et passez à autre chose.
Où se trouve le chalut ? Je crois savoir qu'il se trouve dans le bloc MM?
ou est-il toujours dans le pilote du marché? parce que vous avez besoin de la position actuelle pour le chalut.
J'introduirais également un prédicteur de volatilité et mettrais un bloc de plus pour corriger les stops de protection, précisément les stops de protection car (imho) la sortie par TP ou SL est une force majeure pour un TS normal.
Je suis tout à fait d'accord avec la force majeure, c'est pourquoi je ne travaille pas avec eux. Seulement les protecteurs.
J'ai pensé à la prévision de la volatilité mais je ne l'ai pas encore faite. Si elle est faite, elle fournira des informations au conducteur, par elle-même. :)
et vous ne serez jamais d'accord avec lui.
Il n'a pas abordé votre problème, alors il fait des difficultés "virtuelles" pour justifier ses propos.
Oubliez ça et passez à autre chose.
Je n'essaie pas de le faire, je n'écris même pas pour lui ;-)
Cela m'aide à faire une sorte de FAQ sur les filets ici même, un peu comme un co-auteur. )))
// Toutes les questions/assauts sont assez prévisibles. Toutes les réponses à ces questions ont été discutées depuis longtemps à une centaine de kilomètres à la ronde. Rien de nouveau.
// "J'ai le genre de réponses sur lesquelles personne ne posera de question..." (ц)
...
// "J'ai le genre de réponses sur lesquelles personne ne pose de question..." (ц)
De telles questions seraient même intéressantes à entendre sans réponses. )))
Je propose de revenir à la discussion des principes généraux de la programmation des grands projets.
L'un de ces principes est appelé"abstraction des données" :
Le système ne doit pas dépendre du format des données d'entrée et de sortie.
Son travail consiste à effectuer les calculs corrects en alimentant des signaux d'entrée universels et en produisant des signaux de sortie universels.
Dans ce cas, le système ne devra pas être modifié lorsque ces formats changeront.
L'adaptation aux formats est assurée par des convertisseurs/pilotes au niveau de l'interface du système.
Comme on peut le voir :
Tous mes conseillers-experts construits selon le schéma décrit suivent soigneusement ce principe et, par exemple, peuvent être portés sur MT4 immédiatement après la mise à niveau du langage de programmation vers mql5, en remplaçant simplement le pilote de marché et les indicateurs d'entrée.
Tous les EAs construits selon votre schéma devront être complètement réécrits. Je suis désolé, mais le fait est là.
Tous les EAs basés sur votre schéma devront être complètement réécrits. Je suis désolé, mais le fait est là.
Pas si les systèmes de trading 1) donnent des ordres de transaction via le module de gestion de la stratégie 2) utilisent uniquement les données fournies par le module de gestion de la stratégie. Le module lui-même devra en effet être réécrit, ainsi que le pilote.
Le pilote commercial réduit la fiabilité du système.
Il n'est pas nécessaire d'avoir un compteur de volatilité. Il fait partie du TS.
Oh, Vladimir, ce n'est pas si facile avec ton circuit. Vous dites qu'il suffit de réécrire le pilote ? Eh bien, j'ai compté beaucoup plus de pièces dépendant de la plateforme :
Comment obtiendrez-vous l'historique du marché et l'historique des transactions ? Et l'information sur la position actuelle ne sera pas prise dans le terminal, par hasard ? Et si vous devez implémenter le module de volatilité - une autre API dépendante de la plateforme ?
Allez-vous écrire des adaptateurs ? Combien y en aura-t-il ? Pour l'historique du marché - un adaptateur, pour l'historique des transactions - un autre, pour travailler avec les positions - un troisième, donc au final il y a deux fois plus de modules, et la même quantité de code dépendant de la plateforme.