Article : Prévision des prix avec des réseaux neuronaux - page 3
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Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le parcours du millionnaire ?
Eh bien, je ne ressemble pas à un Soros :)
Et vous, Schwager :)
Je voulais juste dire quelques mots pour défendre les réseaux neuronaux. En raison de la croyance répandue parmi les traders de Runet que le NS n'est qu'un jouet inutile. Il s'agit en fait d'un outil puissant de prévision des marchés financiers, mais il est également très compliqué. C'est pourquoi, après avoir essayé pendant 2 ou 3 mois de maîtriser un neuro-package sans obtenir de résultats, les traders ont une mauvaise opinion des NS. C'est comme cette blague :
Vous n'aimez pas les chats ? Vous ne savez juste pas comment les cuisiner !
Vous n'aimez pas les chats ? Vous ne savez juste pas comment les cuisiner !
Non, je n'ai pas encore eu affaire à des chats (je n'ai pas cuisiné ni consommé;o))
Avez-vous utilisé les réseaux neuronaux dans votre métier pour obtenir un résultat aussi impressionnant ? Ou les connaissez-vous simplement bien et les appliquez dans un autre domaine ?
- l'utilisation de grilles pour prédire les taux de change et même la direction des taux de change s'avère moins efficace que l'utilisation de simples méthodes classiques d'analyse technique. Les prédictions de grilles relativement simples ne dépassent pas 70-75%.
Prédire la direction d'une monnaie à 70-75% relève du domaine de la fiction.
Je fais de tels pronostics depuis longtemps, par l'intermédiaire d'un bookmaker qui acceptait les paris sur l'appréciation/dépréciation des devises sur une période de temps fixe (intraday). Une concordance de taux au début et à la fin de la période était considérée comme une perte. Au début, les commissions du bookmaker étaient si faibles que les stratégies avec seulement 52 % de prédictions correctes rapportaient des bénéfices. Au début, j'ai utilisé un système simple basé sur la téléanalyse, qui me donnait environ 54-55% de gains.
Puis les commissions des bookmakers ont augmenté et j'ai dû améliorer le système de trading. J'ai pris tous les indicateurs que j'utilisais et je les ai mis dans .
Le pourcentage de gain est passé à 59-60%. Il existe donc des tâches dans lesquelles lesréseaux neuronaux règnent en maître, malgré l'avis des sceptiques !
Avec un "pourcentage de gain" de 60% à un écart de ~5pp, vous pouvez vivre non pas à Sochi, mais quelque part à Hawaï... :)
Le seul problème que pose la règle des réseaux est de se souvenir du modèle et de le rechercher à l'avenir.
Et d'ailleurs, il ne suffit pas de mettre un tas d'indicateurs dans NS.
Les NS requièrent une compétence exceptionnelle de la part de l'utilisateur, afin d'en tirer quelque chose de significatif.
Cela n'est possible qu'en posant correctement la question et en interprétant correctement le résultat.
Les réseaux neuronaux peuvent faire beaucoup, le problème est dans la préparation des données initiales, comme un exemple - EURUSD M5 graphique, mais le réseau n'a pas encore été entièrement optimisé, je travaille sur elle maintenant. Toutes les lignes du graphique sont le résultat du fonctionnement du réseau neuronal sans utiliser d'indicateurs.
Avez-vous utilisé les réseaux neuronaux dans votre métier pour obtenir un résultat aussi impressionnant ? Ou les connaissez-vous simplement bien et les avez-vous utilisés dans un autre domaine ?
Non, je ne les ai pas utilisés dans d'autres domaines. Je les utilise pour mes paris financiers depuis 2005. Je suis ensuite passé au Forex et j'ai essayé d'utiliser des réseaux neuronaux sur des données d'une minute. Mais la rentabilité de ces systèmes dépendait des cotations de certaines sociétés de courtage et c'est pourquoi ils ne fonctionnaient que pendant une très courte période - d'une semaine à deux mois. Tout dépendait de la société de courtage. J'ai réussi à prendre des bénéfices dans des sociétés de courtage honnêtes, mais dans d'autres, ils étaient toujours suspendus dans un compte bloqué :).
Après cela, je suis arrivé à la conclusion que le fonctionnement stable à long terme nécessite un système avec plus d'échéances, qu'il fonctionne dans n'importe quelle société de courtage et ne dépend pas des cotations. Et c'est ce que je fais maintenant.
Les réseaux neuronaux peuvent faire beaucoup de choses, tout le problème réside dans la préparation des données initiales, par exemple le graphique EURUSD M5, mais je n'ai pas encore optimisé le réseau, j'y travaille actuellement. Toutes les lignes du graphique sont le résultat du fonctionnement du réseau neuronal sans utiliser d'indicateurs.
Je suis en train de travailler dessus. Toutes les lignes du graphique sont le résultat du fonctionnement du réseau neuronal sans utiliser d'indicateurs.
À ce stade, je teste encore le réseau neuronal lui-même en mode dynamique automatique sur un compte de démonstration, il est recalculé à chaque nouvelle barre. Ces lignes sont les prévisions, et dans l'image, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir qu'elles montrent la dynamique à venir, mais l'optimisation de la formation de ces prévisions, et aussi le bloc qui va les interpréter et former les signaux de trading de contrôle, je ne suis pas encore impliqué, je suis en train de déboguer l'algorithme global du système.
J'ai essayé de les utiliser pendant trois ans sans succès, puis j'ai abandonné pendant plusieurs années. Après avoir mieux compris le marché et créé des stratégies de trading adéquates, je suis revenu aux réseaux neuronaux il y a quelques mois avec des résultats encourageants.
Piligrimm, aimeriez-vous travailler ensemble sur le NS, en termes d'écriture...
- le bloc de formation
- unité d'interprétation
- bloc de décision
- le bloc de contrôle de position, en termes de NS.
Si oui, veuillez écrire à kirillovi@gmail.com.
Je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine, mais je connais certaines choses, je suis familier avec BrainMaker, MathLab (Neural Network), j'ai une certaine expérience dans l'écriture de LE en MQL4. J'ai une certaine expérience dans la combinaison de MS et de DataMining - ce dernier effectue le traitement et la préparation des échantillons pour la formation.
Salutations, kirillov.
Piligrimm, aimeriez-vous travailler ensemble sur le NS, en termes d'écriture...
- le bloc de formation
- unité d'interprétation
- bloc de décision
- le bloc de contrôle de position, en termes de NS.
Si oui, veuillez écrire à kirillovi@gmail.com.
Je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine, mais je connais certaines choses, je suis familier avec BrainMaker, MathLab (Neural Network), j'ai une certaine expérience dans l'écriture de LE en MQL4. J'ai une certaine expérience dans la combinaison de MS et de DataMining - ce dernier effectue le traitement et la préparation des échantillons pour la formation.
Salutations, kirillov.
Merci pour votre suggestion, mais je n'ai aucun problème à créer des modèles basés sur des réseaux neuronaux comme je le fais sur d'autres paquets.
S'il y a des problèmes, c'est avec la liaison des modèles au terminal, je ne suis pas un programmeur et ne connais pas MQL4, mais je suis en train de résoudre ce problème au moins.
À ce stade, je teste encore le réseau neuronal lui-même en mode dynamique automatique sur un compte de démonstration, il est recalculé à chaque nouvelle barre. Ces lignes sont des prévisions et sur l'image, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir qu'elles montrent la dynamique à venir, mais je n'ai pas encore optimisé la formation de ces prévisions, ni le bloc qui les interprétera et formera des signaux de contrôle, car je suis encore en train de déboguer l'algorithme global du système.
J'ai essayé de les utiliser pendant 3 ans sans succès, puis je les ai abandonnés pendant plusieurs années. Après avoir mieux compris le marché et avoir été capable de créer des stratégies de trading adéquates, je suis revenu aux réseaux neuronaux il y a quelques mois et j'ai obtenu des résultats encourageants.
C'est génial.
J'aimerais voir comment ça se présente à droite de la barre de zéro. Je l'ai comme ça ('Did you see this picture?', p. 1 message du 28.03.2007 22:34). Mais il s'agit également d'une version brute, sur un petit échantillon. Et non pas sur les grilles, mais sur l'analyse corr.