à nouveau sur le testeur - page 8
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Nous reprocher de ne pas collecter les ticks un samedi où il n'y a pas de devis est plus qu'incorrect.
Je vois que vous avez une histoire. Vous l'avez obtenu en 2007.11.28 et maintenant 2008.12.20. Cela signifie qu'il est important pour vous (histoire) et que vous le conservez une année après. Mais nous n'en avons pas besoin. Pourquoi - c'est du bruit. Mais excusez-moi, si les données en tick n'ont pas de sens, alors elles n'existent pas en minutes et ainsi de suite... parce que toutes les barres sont construites à partir de ticks (ou allez-vous nier cela aussi ?).
Si vous aviez lu l'histoire du forum en profondeur, vous auriez vu que cette question est posée tout le temps et que j'y réponds personnellement tout le temps. C'est là que se trouve l'histoire sauvée du terminal en 2007, lorsque je prouvais une fois de plus la qualité du générateur. Je viens de trouver cet article (aucune autre donnée disponible samedi) sur mon ordinateur personnel à la maison et j'ai réaffiché le rapport.
Vous devez travailler davantage pour comprendre :
- la distribution des ticks par temps dans une barre de minutes n'a pas d'importance
- La forme de la trajectoire de l'offre à l'intérieur d'une barre a de l'importance - nous la modélisons de manière assez précise, et dans la grande majorité des cas de manière absolument exacte.
- de très rares divergences de 1-2 pips sont absolument normales et acceptables.
Je vais maintenant vérifier vos rapports et présenter mon analyse.Le lien ci-dessus ne contient absolument aucune information sur l'histoire du teck.
Vous devez vouloir dire ce lien.
Il y a effectivement une histoire de teck.
Mais combien de personnes en ont besoin ? ;)
Je pense qu'une insistance aussi rigide sur l'indispensable exactitude de l'histoire au niveau des tics est de circonstance - tout simplement parce qu'une telle "histoire objective" à un niveau aussi superficiel n'existe pas. Il s'avère que c'est quelque chose d'analogue au principe d'Heisenberg. L'histoire exacte est un mythe, ne serait-ce que parce qu'elle est intrinsèquement statistique. En réalité, il y a trop de facteurs qui pourraient la modifier de manière assez significative.
P.S. Dans le même fil, j'ai vu la suggestion de Renat :
C'est très intéressant. Et les modèles ont-ils déjà été développés en conséquence, Renat ?
Tout à fait exact - c'est la conclusion "ne pas miser sur le bruit dans l'écart" à laquelle vous arrivez dans la pratique.
Tous les courtiers disposent de filtres dynamiques et adaptatifs (et plus d'un) qui réduisent le bruit à l'entrée. Connaissant les principes de la formation des prix, il faut être complètement naïf pour analyser le bruit à plus ou moins un pip. Je répète depuis des années "ne vous laissez pas prendre par la facilité trompeuse du piping dans le bruit" (pas d'ajustements - je prends 2 spreads - ce n'est pas du piping ! qu'est-ce que le piping ? je suis un stratège, pas un piper ! etc...).
Nous n'avons pas ajouté de requêtes - nous le ferons probablement dans MT5.
Vous devez vouloir dire ce lien.
Il y a vraiment une histoire de teck.
Mais combien de personnes en ont besoin ? ;)
Oui, il existe depuis avril 2007. Mais c'est désastreusement peu pour les tests et peu de gens peuvent l'appliquer.
Et nous avons un historique des minutes de 1999, vraiment gratuit et cliquable. Et notre testeur fait un excellent travail de modélisation du développement des barres sur cet historique d'une minute.
En ce qui concerne les comparaisons entre les citations réelles et celles du testeur que vous avez postées.
Et fait une comparaison.
1. J'ai vérifié si le testeur fonctionne de la même manière que vous. Oui, c'est exactement la même chose. A généré 267 tics. Et c'est un match parfait. Voici le chiffre.
Voici la formule.
Il vérifie si le prix et l'heure correspondent. Si oui, ils sont appariés, alors 1. Et ils sont additionnés. Il y a 267 coïncidences, c'est-à-dire que tous les ticks ont coïncidé, ce qui est également visible sur la figure.
0 coïncidences, c'est-à-dire que le testeur créé par vous n'a jamais reproduit exactement un tick ! !! Et cela ne correspond même pas au nombre de ticks en réel ; ils sont 333, générés 267 ! !!!. Où sont les 20% de tiques ?
De quel type d'adéquation de la modélisation parlez-vous ? Et qu'entendez-vous par ce mot ?
Salutations Privalov.
Cher Privalov,
J'ai regardé dans vos archives - il y a mes données et votre parcours. Toutes les données sont congruentes, sauf que vous tirez des conclusions flagrantes basées sur une comparaison insensée de tics.
Avez-vous oublié la normalisation et l'alignement du temps en minutes ? Et je n'ai pas oublié et j'ai joint un rapport clair en Excel avec un graphique. S'il y a des plaintes - justifiez-les sur n'importe laquelle de mes lignes.
Mon graphique avec les coïncidences est la vraie preuve, et votre fichier Matkad (qui ne peut pas être ouvert - avez-vous pensé aux personnes qui le vérifieront ?) avec la conclusion "0% de coïncidence" est un non-sens complet.
On peut jouer aux maths, mais on ne peut pas être aussi embarrassant avec les conclusions pratiques.
C'est toujours comme ça que ça se passe - vous faites sortir les gens pour qu'ils fassent un vrai travail avec des faits (tableaux, échantillons, graphiques, excel) et immédiatement il y a une fusion des théoriciens dans une société de praticiens. Sans vouloir vous offenser.
Victor, quelques mots pour défendre l'algorithme de modélisation : .
Alexandre, même toi, tu ne veux pas me comprendre...
Je ne m'attendais pas à ce que ma remarque innocente selon laquelle il ne faut pas se fier aux "tics du testeur" provoque une avalanche de discussions aussi virulentes.
Ce que l'on voulait dire, c'était mon point de vue personnel plus laxiste "Je ne comprends pas et ne m'implique pas", sur la base duquel la décision de travailler sur les bars a été prise.
Je n'ai pas besoin de l'historique des tics, la qualité de la simulation des tics n'a aucune importance pratique pour moi, et je suis vraiment désolé d'avoir donné à l
>> raison des accusations mutuelles. Je ferai plus attention à l'avenir.
P.S. Examinez votre communication personnelle
Je ne peux pas écrire. Un message s'affiche avec un texte très grand. Renat, veuillez consulter le fichier joint, je veux sincèrement vous aider.
Je ne peux pas écrire. Un message s'affiche avec un texte très grand. Renat, veuillez consulter le fichier joint, je veux sincèrement vous aider.
Rejeté - aucune de mes lignes dans l'analyse de modélisation n'a été réfutée.
Je ne pense pas avoir envie de perdre mon temps et de répéter pour la dixième fois des conclusions pratiques à un autre trader théorique novice. Perdez votre temps, s'il vous plaît.
Vous devez atteindre tout ce que vous pouvez sur la base de votre propre expérience pratique. >> Bonne chance.
Enlevez les lunettes roses.
Première ligne Unix Time Time correspond et le prix Close correspond. Ainsi, le tick est égal au tick réel (1), deuxième ligne - le prix est égal, le temps n'est pas (0), troisième ligne - ni le temps ni le prix ne sont égaux (0). En comparant le réel avec le testeur il n'y a pas 1, quelque chose ne coïncide pas + le nombre total de ticks aussi - le modèle a 267, tandis que le temps réel est 333. Tout cela est facile à vérifier, pas nécessairement matcad.
Joli calcul, vous aviez 333 ticks, le testeur vous en a donné 267. C'est bien. C'est deux numéros identiques. Qu'est-ce que c'est que cette agitation ?
Personnellement, je me fiche de la façon dont vous simulez. Je me moque que vous mettiez un générateur de bruit blanc et que vous l'intégriez.
Il y a quelques pages, stringo m'a demandé de prouver que les tiques simulées sont pires que les vraies. Ce n'est pas moi qui l'ai demandé, mais j'ai décidé d'aider et de montrer la différence. Je l'ai fait autant que j'ai pu. Vous pouvez accepter cette information et essayer de la corriger ou la laisser telle quelle. J'essayais juste de montrer que si vous avez fait de votre historique de stockage comme
Heure Unix - GBPUSD - Bid - Ask
serait mieux, non, donc non. Vous portez des lunettes roses. Mais ne les donnez pas à ceux qui savent et comprennent ce qu'est une modélisation adéquate. Ils ne fonctionneront pas.
Enlevez vos lunettes roses.
Première ligne Unix Time Time correspond et le prix Close correspond. Ainsi, le tick est égal au tick réel (1), deuxième ligne - le prix est égal, le temps n'est pas (0), troisième ligne - ni le temps ni le prix ne sont égaux (0). En comparant le réel avec le testeur il n'y a pas 1, quelque chose ne coïncide pas + le nombre total de ticks aussi - le modèle a 267, tandis que le temps réel est 333. Tout cela est facile à vérifier, pas nécessairement matcad.
Joli calcul, vous aviez 333 ticks, le testeur vous en a donné 267. C'est bien. C'est deux numéros identiques. Qu'est-ce que c'est que cette agitation ?
Personnellement, je me fiche de la façon dont vous simulez. Je me moque que vous mettiez un générateur de bruit blanc et que vous l'intégriez.
Il y a quelques pages, stringo m'a demandé de prouver que les tiques simulées sont pires que les vraies. Ce n'est pas moi qui l'ai demandé, mais j'ai décidé d'aider et de montrer la différence. Je l'ai fait autant que j'ai pu. Vous pouvez accepter cette information et essayer de la corriger ou la laisser telle quelle. J'essayais juste de montrer que si vous avez fait de votre historique de stockage comme
Heure Unix - GBPUSD - Bid - Ask
serait mieux, non, donc non. Vous portez des lunettes roses. Mais ne les donnez pas à ceux qui savent et comprennent ce qu'est une modélisation adéquate. Ils ne fonctionneront pas.
Je ne suis pas autorisé à poser des questions intimes sur votre TS, mais donnez-moi au moins un indice - à quel TS sain une telle précision dans les ticks est nécessaire, sans parler du fait que les ticks historiques seraient différents dans différents dts,
et la différence peut être plus importante qu'avec les modèles.