à nouveau sur le testeur - page 7
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En ce qui concerne les ticks réels : il existe des données historiques enregistrées et accessibles au public avec les volumes : heure d'arrivée du tick (millisecondes), symbole de négociation, meilleur prix Bid et son volume, meilleur prix Offer et son volume. C'est-à-dire des données qui permettent d'analyser simultanément des ticks même multi-devises.
Si vous souhaitez disposer des données historiques de l'ensemble du tick, vous pouvez les enregistrer vous-même. Ces données occuperont environ 10 fois plus d'espace.
Pourquoi ne pas nous donner dix liens vers ces histoires ?
Oui, même de la part d'un certain nombre de courtiers avec lesquels les traders travaillent. Il n'y a pas et il n'y a jamais eu de données enregistrées publiquement sur les tiques pour des périodes de temps sérieuses. Il n'y en a pas en tant que classe.
Il y a beaucoup de théoriciens qui ont peu de compréhension du sujet.
Quelqu'un a-t-il publié (comme je l'ai demandé) un tableau des tics réels enregistrés et des tics simulés pendant au moins une heure de fonctionnement du terminal ?
J'ai dû tout faire moi-même, dans les archives :
Voici le graphique de superposition des ticks (la ligne rouge des ticks simulés est superposée à la ligne bleue des ticks réels) :
Comparaison des ticks réels et générés de la GBPUSD en 1 heure (cliquez pour agrandir l'image)
En conséquence, il y a des différences mineures de 1-2 points et des omissions de scies de prix (les séquences du type 5-6-5-6-5-6-5-5 du testeur simulent une fois comme 5-6-5).
Qui modélise mieux ou pour qui cette qualité de modélisation fait défaut ?
Pourquoi n'avez-vous pas fourni une douzaine de liens vers ces histoires en une seule fois ?
Oui plus d'un certain nombre de courtiers avec lesquels les traders travaillent. Il n'y a pas et il n'y a jamais eu de données enregistrées publiquement sur les tiques pour des périodes de temps sérieuses. Il n'y en a pas en tant que classe.
Un seul suffit. Enregistrement de l'historique des tiques, comme je l'ai écrit ci-dessus, pendant deux ans (depuis janvier 2007). Une façon très pratique (comme on le souhaite) de les obtenir via l'API. Disponible publiquement.
Sur les courtiers avec les traders. Ce courtier sera également disponible sur MetaTrader4. Et il ne s'agira pas d'un DC, mais plutôt d'un courtier à part entière sur votre propre plateforme avec un dépôt initial et un dépôt minimum possible..... Attendez la nouvelle année.
Il y a beaucoup de théoriciens qui ont peu de compréhension du sujet.
Quelqu'un a-t-il publié (comme je l'ai demandé) le tableau des ticks réels enregistrés et simulés pendant au moins une heure de fonctionnement du terminal ?
J'ai dû tout faire moi-même, dans les archives :
Voici le graphique de superposition des ticks (la ligne rouge des ticks simulés est superposée à la ligne bleue des ticks réels) :
Comparaison des ticks réels et générés de la GBPUSD en 1 heure (cliquez pour agrandir l'image)
En conséquence, il y a des différences mineures de 1-2 points et des omissions de scies de prix (les séquences du type 5-6-5-6-5-6-5-5 du testeur simulent une fois comme 5-6-5).
Qui modélisera mieux ou pour qui cette qualité de modélisation est insuffisante ?
Et vous prenez des parties de périodes, où il y avait des volumes de tick élevés (plus de cent par minute). On l'observe surtout souvent à certains croisements. Personne ne mesure quoi que ce soit ici. J'ai mentionné ci-dessus une des nuances de l'incohérence possible des résultats de la stratégie fonctionnant dans le testeur avec des ticks simulés et avec des ticks réels.
Si j'ai le temps, je vais générer OHLC+V sur M1 à partir de données réelles sur Bid et fournir des comparaisons entre les ticks modélisés et réels.
Vous avez tort de penser que l'expérience des autres en matière de tests est inférieure à la vôtre. Je peux vous assurer que si la qualité du modelage avait une incidence sur la vie d'une personne, vous auriez une attitude différente. Et vous auriez plus de questions.
Vous ne voulez pas répondre à ma question sur l'adéquation de la disposition des tiques dans le bar. C'est dommage. Les dessins ont été donnés. Les stratégies qui en dépendent ont été données. Mais là n'est pas la question. Le problème est la qualité de la génération. Tout à rien ((
Il n'est pas correct de nous accuser de ne pas avoir collecté de tiques le samedi, alors que les citations ne vont pas, du moins ce n'est pas correct.
Vous avez, je vois, l'histoire est stockée. Vous l'avez stocké en 2007.11.28 et maintenant nous sommes en 2008.12.20. Cela signifie qu'il est important pour vous (histoire) et que vous le conservez une année s'est écoulée. Mais nous n'en avons pas besoin. Pourquoi - c'est du bruit. Mais excusez-moi, si les données en tick n'ont pas de sens, alors elles n'existent pas en minutes et ainsi de suite... Parce que toutes les barres sont construites à partir de ticks (ou allez-vous nier cela aussi ?).
Je ne vois pas du tout l'intérêt de la modélisation. Un modèle comporte toujours des erreurs et des imprécisions, et c'est ce qu'il essaie de vous montrer. Gardez l'historique des tiques. Soumettez-le à un testeur. Découpez-le comme vous le souhaitez, même par minutes, même par 1,5 minutes, vous pouvez le découper par nombre égal de ticks (volumes équi), vous pouvez le découper par incréments de prix (kags, crosses et zéros), etc.
Je ne comprends pas votre insistance à admettre l'évidence.
En ce qui concerne les comparaisons entre les citations réelles et celles du testeur que vous avez postées.
Et fait une comparaison.
1. J'ai vérifié si le testeur fonctionne de la même manière que vous. Oui, c'est exactement la même chose. A généré 267 tics. Et c'est un match parfait. Voici le chiffre.
Voici la formule.
Il vérifie si le prix et l'heure correspondent. Si oui, alors 1. Et ils sont additionnés. Il y a 267 coïncidences, c'est-à-dire que tous les ticks ont coïncidé, ce qui est également visible sur la figure.
0 coïncidences, c'est-à-dire que le testeur créé par vous n'a jamais reproduit exactement un tick ! !! Et cela ne correspond même pas au nombre de ticks en réel ; ils sont 333, et ont généré 267 ! !!!. Où sont les 20% de tiques ?
De quel type d'adéquation de la modélisation parlez-vous ? Et qu'entendez-vous par ce mot ?
Cordialement, Privalov.
Je répète : "Aucune séquence de tics qui s'est produite n'est répétable dans le futur". Tout d'abord, prouvez que tout échantillon (ou sélection) aléatoire de tiques est pire qu'un ensemble "réel" de tiques. Exactement dans le but de tester une stratégie, et non de reproduire avec précision le comportement de cette stratégie dans le passé.
J'ai déjà vu ici une image similaire à celle postée par Renat sur les tics réels et simulés, et elle me convenait parfaitement. La répétition exacte d'une stratégie dans le passé au niveau le plus "microscopique" (soi-disant "vrais ticks d'un vrai DC") est tout à fait capable de conduire à des illusions dangereuses - surtout s'il s'agit de systèmes avec de petits stoplevels.
Heck, l'histoire exacte n'existe pas du tout en principe. Raisons :
1. Il n'existe pas de source unique de cotations forex - quoi qu'en disent les adeptes de Masterforex sur la conspiration du Consortium.
2. Chaque DC sélectionne les fournisseurs qu'il aime selon certains critères, forme un flux commun et le filtre ensuite d'une manière ou d'une autre. C'est l'"histoire 1" qui va au commerçant. Et ce flux filtré, hélas, n'est pas l'histoire (même si nous nous concentrons sur un seul courtier).
3 L'"historique 1" est normalisé, c'est-à-dire filtré, puis placé dans les archives de la société de courtage. Cette "histoire 2" est présentée comme l'histoire à tester. C'est le "vrai tic", collègues !
4. Où le trader obtiendra-t-il le "véritable historique" des ticks en cas d'échec de la connexion ? Et où la société de courtage les obtiendra-t-elle, si le serveur qui reçoit ses propres cotations est tombé en panne ?
Je pense qu'une insistance aussi rigide sur l'indispensable exactitude de l'histoire au niveau des tics est tout simplement ridicule - simplement parce qu'une telle "histoire objective" à un si petit niveau n'existe pas. Il s'avère que c'est quelque chose d'analogue au principe d'Heisenberg. L'histoire exacte est un mythe, ne serait-ce que parce qu'elle est intrinsèquement statistique. En réalité, il y a trop de facteurs qui pourraient la modifier de manière assez significative.
Autre point important : le "véritable historique" ne contient pas toutes les informations que le créateur du système souhaiterait avoir. Où se trouvent, dans cette histoire, les données relatives aux paramètres environnementaux, qui (surtout maintenant) changent de manière très dynamique ? Et où reflète-t-elle le comportement des sociétés de courtage qui renvoient le message "le flux d'échanges est occupé" ou qui ne parviennent pas à ouvrir un ordre dans un délai de plusieurs minutes sur un marché calme en raison des requotes ?
Mon point de vue est le suivant. La réalité "floue" (par exemple, le "taux de change EURUSD à un moment donné" est en fait un processus aléatoire avec de nombreuses réalisations simultanées) fait douter sérieusement de l'opportunité de stocker "l'historique exact du tick". Et s'il existe une possibilité de modélisation qualitative de cette histoire, il est préférable de l'utiliser - au lieu de stocker une énorme quantité d'informations sur une seule réalisation de ce processus, qui aurait eu lieu dans le passé.
P.S. Dans le même fil, j'ai vu la suggestion de Renat :
Au fait, il y a une idée pour ajouter des requêtes au testeur et des dérapages sérieux sur les mouvements.
Oh, comme c'est intéressant. Et les modèles ont déjà été développés, Renat ?
tu as raison Alexey... tout est comme vous le dites... et les cotations que nous voyons sont indicatives, et les transactions ne les suivent souvent pas...
Je suis prêt à convenir avec les développeurs que, à des fins de test, les algorithmes proposés sont assez fiables pour modéliser le comportement des prix...
Mais que doit faire Prival ? Je n'en ai pas encore besoin, mais qui sait, il en aura peut-être besoin un jour...
Renat писал(а) >>
Étant dans une société de techniciens, jouez selon les règles des techniciens.
...je suis sûr que si vous essayez de chercher des preuves, vous vous rétracterez rapidement.granit77 a écrit >>
Puisque vous êtes si offensé par cela, je vais clarifier mon point de vue pour qu'il soit plus clair qu'il ne s'agit pas d'une plainte contre MT, mais d'une opinion subjective.
Toute simulation est a priori différente du processus réel et ces différences peuvent affecter le résultat.
Il est donc logique de s'efforcer de mettre en place des stratégies basées sur les barres plutôt que de se lancer dans la recherche de failles dans la modélisation des ticks.
Dans ce cas, les tests sont effectués à partir de données historiques réelles et le doute n'est pas permis.
Victor, quelques mots pour défendre l'algorithme de simulation :
Il n'y a pas si longtemps, succombant à la nouvelle tendance du pipsing, j'ai écrit quelques TS.
Dans le testeur de stratégie et sur la démo, il est même acceptable que les objectifs dépassent les limites du pipsing.
Sur le terrain, j'ai des problèmes dans la lutte constante avec le courtier. Mais là n'est pas la question.
Les EAs négocient sur M1 TF. Donc fonctionnement sur démo (où le courtier est honnête),
coïncide 1:1 avec le fonctionnement dans le testeur dans le modèle "tous les ticks", où les ticks sont modélisés.
Je n'en ai pas encore besoin, mais qui sait, j'en aurai peut-être besoin un jour...
Prival doit s'éloigner des mathématiques théoriques et se rapprocher de la pratique.
Les délires théoriques ne sont bons que lorsqu'ils se traduisent par des résultats dans un domaine donné. Jusqu'à présent, tout ce que j'ai entendu au fil des ans, ce sont les tentatives habituelles de tirer quelque chose du bruit des tics. Et ce sont tous les pipers qui se font emporter hors du marché lorsqu'ils essaient d'appliquer leurs "stratégies" dans le monde réel.
Nous simulons l'évolution des tics des barres de manière suffisamment qualitative et précise. Nous éliminons les tics inutiles (souvent des mouvements en dents de scie de + en +) qui n'affectent pas le résultat. Nous faisons très bien les travaux pratiques.
Chaque génération/vague arrivant sur le marché fait les mêmes erreurs. S'enfoncer dans les tics et tenter d'y trouver la vérité sont des erreurs de débutant classiques. Les gens se rendent compte qu'analyser le marché et faire des recherches est trop compliqué. Les gens veulent tout obtenir rapidement et immédiatement, sans se fatiguer, et c'est une voie directe vers le pipsing sans queue ni tête sur le bruit.
Un seul suffit. Enregistrement de l'historique des tiques, comme je l'ai écrit ci-dessus, pendant deux ans (depuis janvier 2007). Un moyen très pratique (comme on le souhaite) de les récupérer via l'API. Disponible publiquement.
Il n'y a absolument aucune information sur l'historique des tiques sur le lien ci-dessus. Le lien vers l'api n'est pas "l'historique des tics accessible au public".
Je ne doute pas que vous n'ayez jamais utilisé cette api en pratique.