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Laryx - c'est le meilleur, à mon avis, et je ne semble pas être confus, vous avez posté ici sur quelque chose comme l'arbitrage ou une sorte de gribouillis d'écran ... J'étais intéressé de lire et d'apprendre quelque chose - de nouveau...
Quoi qu'il en soit, affichez les sujets que vous faisiez et affichiez avant votre TC LIGHTS, il semble qu'il y ait encore un forum purement 4ème...
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et aussi - écrivez - l'ordre de formation et d'affichage du BEST sur vos graphiques - est-ce en général quoi ? pour quelle période de trading ou après optimisation ? comment en général vos ces rapports sont formés sur les tableaux chaque lundi en fonction de quelles données ?
Le TS de LIGI, après une sur-optimisation, peut-il s'avérer, avec son nouveau magicien clair, être parmi les meilleurs dans le tableau du rapport ?
Laryx - c'est le meilleur, à mon avis, et je ne semble pas être confus, vous avez posté ici sur quelque chose comme l'arbitrage ou une sorte de gribouillis d'écran ... J'étais intéressé de lire et d'apprendre quelque chose - de nouveau...
En bref, écrivez les sujets dans lesquels vous avez été impliqué et postez avant votre TC LIGHTS, il semble y avoir plus sur le forum purement 4ème...
Je vous l'ai déjà dit, je me suis intéressé au forex vers 2012, à la suggestion d'une connaissance internet.
Il avait un système super-duper, qu'il développait depuis plusieurs années, et qu'il proposait de transformer en expert. Nous avons passé environ six mois à écrire ce même robot et à améliorer le système en même temps.
Le système a montré 15 ans de bénéfices sur l'historique. Sur le compte réel, il a commencé à échouer en trois mois et a perdu tous les bénéfices qu'il avait réalisés.
C'est à ce moment-là que je me suis demandé : pourquoi développer un système pendant des années et le coder pendant des mois, si le résultat de son travail n'est pas très différent de celui des systèmes les plus faciles ? À ce moment-là, j'avais déjà étudié pas mal de recommandations et de blogs différents, et les plus proches de moi étaient les idées d'Igor Chechet - j'ai décidé de créer la League of Expert Advisors en me basant sur ses conseils.
L'idée de la Ligue, encore une fois, est de toujours avoir des experts, qui ne sont pas seulement testés sur l'histoire, mais qui ont aussi une histoire de démo réussie. En même temps, ces experts doivent être simples, et le plus possible. La Ligue travaille ( 2 directions x 3 types d'entrées x 4 types d'accompagnement) = 24 TS par symbole.
"Squiggles d'écran" - Je n'ai jamais fait cela, mais j'ai participé activement à la discussion, le principal problème avec les auteurs de tous ces "squiggles" est qu'ils offrent des possibilités abstraites de sortie d'écran, mais ne proposent absolument rien pour les appliquer. Trois personnes ont montré des dessins très beaux et colorés, mais l'application pratique de toutes ces caractéristiques aux indicateurs était très faible - tout au plus un indicateur coloré de plus.
Je ne m'occupais pas du tout d'arbitrage. J'ai lu quelques articles à ce sujet sur le blog de Chechet, mais je n'ai rien fait moi-même.
Laryx est mon ancien surnom, que je me suis inventé il y a longtemps et que j'ai utilisé sur de nombreux forums.
et encore une chose - écrivez - l'ordre de formation et d'affichage des Best sur vos graphiques - est-ce même quoi ? pour quelle période de trading ou après optimisation ? comment générez-vous ces rapports sur les tableaux chaque lundi sur la base de quelles données ?
Les graphiques ne montrent que les systèmes qui sont actuellement en service. Le meilleur des systèmes selon trois critères : équilibre, qualité et durée des transactions sans "coup d'essai". Les graphiques et les tableaux montrent les résultats de tous les systèmes, à partir du dernier moment de leur sur-optimisation et de leur installation sur le trading démo. Les dates de construction sont indiquées partout - c'est le jour où le système a été sur-optimisé (ou déplacé d'une division à l'autre) et fonctionne depuis lors.
Les systèmes totaux sont toujours (2 directions x 3 types d'entrée x 4 types d'accompagnement) x 28 caractères = 672. Ils fonctionnent toujours sur l'un des trois comptes de démonstration, en fonction de la qualité de trading démontrée. J'appelle ces comptes "divisions de la ligue".
Les rapports sont très simples - chaque week-end, j'exécute des scripts qui passent en revue tous les TS de la ligue et sélectionne les transactions de chaque système dans l'historique du compte de démonstration. Ces données sont ensuite utilisées pour construire les graphiques d'équilibre que je publie. Les vingt premiers en trois coupes - je les ai mis dans des tableaux et les cinq premiers dans des graphiques. Ces tableaux et graphiques sont affichés chaque lundi matin.
Le TC LIGI, stupidement après une sur-optimisation, peut-il être avec son nouveau magicien compréhensible parmi les meilleurs dans le calendrier des rapports ???
Après une sur-optimisation, le TS n'a pas encore fait de transactions - comment va-t-il arriver à quelque chose ?
Si vous voulez dire "en peu de temps" - alors en théorie cela peut arriver, mais en pratique c'est irréaliste.
Jugez-en par vous-même - il existe trois types de rapports - équilibre, qualité, durée.
Un CT qui vient d'être sur-optimisé, ou qui vient d'entrer dans la division - il ne peut en aucun cas entrer dans le Top de la durée, même s'il gagne 50 transactions en peu de temps (minimum pour entrer dans le Top de la durée) - il aura toujours la dernière version, et sera à la fin de la file d'attente.
En théorie, un TS peut atteindre le Top en termes d'équilibre ou de qualité très rapidement, le jour même. Mais pour que cela se produise quelque chose d'absolument fantastique - pour la table d'équilibre TS devrait gagner plus de 30 $, ce qui est assez problématique à un lot constant de 0,01 (je n'ai pas de scalpeurs, et le délai minimum, sur lequel le TS travaille - M15). Et pour être sur le tableau d'équilibre - TS doit gagner au moins 90 $.
Avec Top in quality - la situation n'est pas meilleure. Mon score de qualité fonctionne pour l'historique d'au moins 10 transactions. Le TS doit donc effectuer ces 10 transactions, ce qui n'est guère possible le même jour. Mais en une semaine, c'est réaliste. Cependant, pour obtenir le classement de 20 transactions, nous devons montrer une qualité de transaction de 85% ou plus - ce n'est pas une tâche facile pour TC. Lors de l'évaluation de la qualité, la régularité de la courbe, le profit moyen par transaction et le ratio de Sharpe sont pris en compte. Par conséquent, il ne suffit pas de faire 10 transactions rentables d'affilée - elles doivent également rapporter, et la courbe doit être plutôt lisse.
Et le magicien, qu'il soit nouveau ou ancien, il n'y a pas de différence. Les systèmes ne peuvent accéder aux rapports que depuis la dernière construction, ou depuis le dernier passage d'une division à l'autre.
Après une sur-optimisation, le CT n'a pas encore effectué une seule transaction - comment va-t-il arriver à quelque chose ?
Si vous voulez dire "dans un court laps de temps" - en théorie, cela pourrait arriver, mais en pratique, c'est irréaliste.
Jugez-en par vous-même - il existe trois types de rapports - équilibre, qualité, durée.
Un CT qui vient d'être sur-optimisé, ou qui vient d'entrer dans la division - il ne peut en aucun cas entrer dans le Top de la durée, même s'il gagne 50 transactions en peu de temps (minimum pour entrer dans le Top de la durée) - il aura toujours la dernière version, et sera à la fin de la file d'attente.
En théorie, un TS peut atteindre le Top en termes d'équilibre ou de qualité très rapidement, le jour même. Mais seulement pour cela quelque chose d'absolument fantastique doit se produire - pour la table d'équilibre TC doit gagner plus de 30 $, ce qui est assez problématique à un lot constant de 0,01 (je n'ai pas de scalpeurs, et le délai minimum, sur lequel TC travaille - M15). Et pour être sur le tableau d'équilibre - TS doit gagner au moins 90 $.
Avec Top in quality - la situation n'est pas meilleure. Mon score de qualité fonctionne pour l'historique d'au moins 10 transactions. Le TS doit donc effectuer ces 10 transactions, ce qui n'est guère possible le même jour. Mais en une semaine, c'est réaliste. Cependant, pour obtenir les vingt premières places, la qualité du commerce doit être de 85% ou plus - ce qui n'est pas une tâche facile pour le CT. Lors de l'évaluation de la qualité, la régularité de la courbe, le profit moyen par transaction et le ratio de Sharpe sont pris en compte. Par conséquent, il ne suffit pas de réaliser 10 transactions rentables d'affilée - elles doivent également rapporter et la courbe doit être plutôt lisse.
Et la magie peut être nouvelle ou ancienne, cela ne fait aucune différence. Les rapports du système ne peuvent aller qu'à partir de la dernière construction, ou de la dernière transition de division à division.
C'est ce qui est génial. Veuillez décrire, si ce n'est pas difficile - les périodes actuelles réelles (en temps et en %) de l'optimisation elle-même, les tests back-end avant de la mettre sur des trades démo ....
et une autre demande, si vous n'avez pas - ajouter par exemple, des contrôles pour l'ouverture des ordres, de sorte que, par exemple, lorsque les conditions d'entrée sont déclenchées - l'ordre n'est pas placé, il sera placé...
Et en général, grattons votre PAMM dans les magiciens noirs, par exemple, 640150, 642152, 143141, 143750, 740250 - vous pouvez gagner de l'argent pour remplir...
Je continuerai à enchérir sur eux chez moi lundi.
Comme je l'ai dit précédemment, j'ai commencé à m'intéresser au forex vers 2012, à la suggestion d'une connaissance internet.
Il avait un système super-duper, qu'il développait depuis plusieurs années, et nous a proposé d'en faire un expert. Nous avons passé environ six mois à écrire ce même robot et à améliorer le système en même temps.
Le système a montré 15 ans de bénéfices sur l'historique. Sur le compte réel, il a commencé à échouer au bout de trois mois et a perdu tous les bénéfices qu'il avait réalisés.
C'est à ce moment-là que je me suis demandé : pourquoi développer un système pendant des années et le coder pendant des mois, si le résultat de son travail n'est pas très différent de celui des systèmes les plus faciles ? À ce moment-là, j'avais déjà étudié pas mal de recommandations et de blogs différents, et les plus proches de moi étaient les idées d'Igor Chechet - j'ai décidé de créer la League of Expert Advisors en me basant sur ses conseils.
L'idée de la Ligue, encore une fois, est de toujours avoir des experts, qui ne sont pas seulement testés sur l'histoire, mais qui ont aussi une démo-histoire réussie. En même temps, ces experts doivent être simples, et le plus possible. La Ligue travaille ( 2 directions x 3 types d'entrées x 4 types d'accompagnement) = 24 TS par symbole.
"Squiggles d'écran" - Je n'ai jamais fait cela, mais j'ai participé activement à la discussion, le principal problème avec les auteurs de tous ces "squiggles" est qu'ils offrent des possibilités abstraites de sortie d'écran, mais ne proposent absolument rien pour les appliquer. Trois personnes ont montré des dessins très beaux et colorés, mais l'application pratique de toutes ces caractéristiques aux indicateurs était très faible - tout au plus un indicateur coloré de plus.
Je ne m'occupais pas du tout d'arbitrage. J'ai lu un peu à ce sujet sur le blog de Chechet, mais je n'ai rien fait.
Laryx est mon ancien surnom, que j'ai inventé il y a longtemps et utilisé sur de nombreux forums.
Après la sur-optimisation, le TS n'a pas encore fait une seule transaction - comment va-t-il arriver à quelque chose ?
Si vous voulez dire "en peu de temps" - alors en théorie cela pourrait arriver, mais en pratique c'est irréaliste.
Jugez-en par vous-même - il existe trois types de rapports - équilibre, qualité, durée.
Un CT qui vient d'être sur-optimisé, ou qui vient d'entrer dans la division - il ne peut en aucun cas entrer dans le Duration Top, même s'il gagne 50 transactions en peu de temps (le minimum pour entrer dans le Duration Top) - il aura toujours le dernier build, et sera à la fin de la file d'attente.
En théorie, un TS peut atteindre le Top en termes d'équilibre ou de qualité très rapidement, le jour même. Mais seulement pour cela quelque chose d'absolument fantastique doit se produire - pour la table d'équilibre TC doit gagner plus de 30 $, ce qui est assez problématique à un lot constant de 0,01 (je n'ai pas de scalpeurs, et le délai minimum, sur lequel TC travaille - M15). Et pour être sur le tableau d'équilibre - TS doit gagner au moins 90 $.
Avec Top in quality - la situation n'est pas meilleure. Mon score de qualité fonctionne pour l'historique d'au moins 10 transactions. Le TS doit donc effectuer ces 10 transactions, ce qui n'est guère possible le même jour. Mais en une semaine, c'est réaliste. Cependant, pour obtenir le classement de 20 transactions, nous devons montrer une qualité de transaction de 85% ou plus - ce n'est pas une tâche facile pour TC. Lors de l'évaluation de la qualité, la régularité de la courbe, le profit moyen par transaction et le ratio de Sharpe sont pris en compte. C'est pourquoi il ne suffit pas de réaliser 10 transactions rentables d'affilée - elles doivent également générer des bénéfices, et la courbe doit être plutôt lisse.
Et la magie, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, ne fait aucune différence. Les systèmes ne peuvent accéder aux rapports que depuis la dernière construction, ou depuis la dernière transition de division à division.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Les cinq meilleurs tableaux par équilibre :
Les 20 meilleurs en termes de qualité commerciale :
Les cinq meilleurs graphiques par qualité de commerce :
Les 20 TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions:
Le graphique des cinq TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions :
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Les cinq meilleurs tableaux par équilibre :
Le Top 20 en termes de qualité du commerce :
Les cinq meilleurs graphiques par qualité de commerce :
Les 20 TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions:
Le graphique des cinq TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions :
George ! Salut ! Veuillez fournir les codes d'enregistrement pour le compte et les magiciens :
2599118
643550
2599118
543350
2599118
640151
-------------------------
Aussi s'il vous plaît - vérifiez qu'il y a toutes sortes de contrôles sur les SIGNAUX DE LUMIÈRE TS pour ouvrir/supprimer les ordres - je ne semble pas avoir tous les ordres ouverts ...
T.K. peut-être que les graphiques sont différents de ceux que vous avez postés, sur le mag correspondant... - Je vais vérifier comment le commerce sera à partir du moment présent...
George ! Salut ! Veuillez fournir les codes d'enregistrement pour le compte et les magiciens :
2599118
643550
2599118
543350
2599118
640151
Je mettrais les mots "compte" et "magicien" devant pour que ce soit clair.
Compte : 2599118
Magie : 643550
Code d'enregistrement : 1436303326
-----------------------------------
Compte : 2599118
Magie : 543350
Code d'enregistrement : 823934588
-----------------------------------
Compte : 2599118
Magie : 640151
Code d'enregistrement : 60571509
-----------------------------------
Aussi s'il vous plaît - vérifiez qu'il y a toutes sortes de contrôles sur les SIGNAUX DE LUMIÈRE TS pour ouvrir/supprimer les ordres - je ne semble pas avoir tous les ordres ouverts ...
T.K. peut-être que les graphiques sont différents de ceux que vous avez postés, sur le mag correspondant... - vérifiera le commerce à partir du moment présent...
C'est peu probable. Si la commande ne s'est pas ouverte en raison d'une erreur, cela sera signalé dans le journal.
De même, les magiks qui se terminent sur 2 - seuls les ordres en attente sont saisis à tous.
La différence entre les transactions peut donc n'être due qu'à une différence de cotation et à un autre "effet papillon".
À mon avis, si le TS présente un "effet papillon", cela signifie que le TS est instable. Un TS qui fonctionne devrait en général montrer des résultats proches sur différents comptes.