League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 171

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Vladimir Baskakov:
Monsieur, étudiez la Kodobase. Ouvrir un poste est une chose, chaluter en est une autre, tout se combine à merveille.

vous comprenez qu'il y a une marge d'erreur quand on cherche dans le testeur par ticks, ce qui est plus précis et par les prix d'ouverture?

Quel est l'intérêt de courir LIGA dans le testeur, spécifiquement - RASPISHITE - bien, zoopoopté, bien couru sur l'avant, bien il y a un profit de 20% (que ce soit plus ou moins) des systèmes. Quelle est la prochaine étape ?

Comment choisir les vrais métiers ?

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2Topik starter - j'ai déjà écrit à ce sujet - je vais répéter qu'après forward (selon le temps en % de la période d'optimisation) si elle dépasse 30%, nous devrions mettre le TS LIGHTS pas sur la démo et poster des rapports ici, comme un la avant le réel, mais le renvoyer pour l'optimisation, sans attendre lesplans de contrôle pour le retrait du trading.

 
Eduard_D:

Mais vous ne l'"ignorez" pas pour autant, n'est-ce pas ?

Je vous l'ai dit, je ne gère pas ce fil de discussion juste pour nourrir mon ego... Et lorsque les questions sont pertinentes, pourquoi ne pas y répondre, d'autant plus que d'autres personnes les lisent également.

Et si Vladimir joue le clown, eh bien... il aime ça... ok...

 
Vladimir Baskakov:
Le code dans le studio s'il vous plaît. Faites-en la démonstration, monsieur, et nous verrons où vous mettez 1m OHLC. C'est intéressant. Ne te retiens pas, montre-moi maintenant.

Tu es un "caca". Je déteste parler à un tel clown snob.

Mais, à titre d'exception, voici l'entrée de lafonction OnTick() de l'Expert Advisor :

void OnTick()
{
   datetime dtBarTime = _OpenBarTime(TimeCurrent());
   
   if(dtBarTime < dtLastProceedTick)
      return;
      
   dtLastProceedTick =  dtBarTime
   
   /*
   Вся обработка тика, весь анализ, все получение данных, все торговые операции
   ....     
   */
}

Et sa vitesse en mode "tous les ticks" et "aux prix ouverts" est à peu près la même.

Mais si vous utilisez le mode "aux prix d'ouverture", je me demande comment vous allez considérer le déclenchement des stops qui ont été touchés par des ombres de barres ?

Disons que nous avons plusieurs barres haussières avec des ombres longues "vers le bas" (pour les League Sixes, c'est un événement très courant). Sur les prix d'ouverture - nous avons une augmentation de la caution. Sur 1M OHLC et sur "tous les ticks" - nous avons un certain nombre de stoploss.

Et après cela, vous proposez d'utiliser les "prix d'ouverture" ?

 
Roman Shiredchenko:

Si elle dépasse 30% après l'avant (en fonction du temps en % de la période d'optimisation), le TS de la Ligue ne devrait pas être mis sur une démo et affiché ici des rapports, comme un la avant le réel, mais re-soumettre pour l'optimisation.

Je ne comprends pas.

Ici, je prends le TS, je l'exécute dans le testeur, je fais un backtest, j'avance, je choisis le meilleur jeu de paramètres, je détermine les paramètres de breakeven et le TP-SL de protection, je le mets sur la démo. Que suggérez-vous ?

 
Roman Shiredchenko:

Il ne faut pas attendre qu'un quelconque coup de contrôle soit retiré de l'enchère.

Le "check shot" est surtout nécessaire pour constater que le marché a changé.

Il y a un an, le TS ChnTrendSP sur GBPUSD affichait d'excellents résultats, en tête du classement par solde et dans les cinq premiers par qualité.

Et puis ça s'est effondré. Et maintenant, depuis près de six mois, elle n'arrive même pas à se hisser en division intermédiaire de la Ligue. Traînant à Nijni, montrant périodiquement un "plan de contrôle".

Et cela montre bien que le marché de la livre-dollar de l'année dernière est sensiblement différent de ce qu'il était il y a un an. Le seul "plan de contrôle" vous permet de le remarquer "dès le début".

 
Georgiy Merts:

Je ne comprends pas.

Ici, je prends le TS, je l'exécute dans le testeur, je fais un backtest, j'avance, je choisis le meilleur jeu de paramètres, je détermine les paramètres de breakeven et le TP-SL de protection, je le mets sur la démo. Que suggérez-vous ?

Je pense que vous devez penser, si ce n'est pas le cas, que le trading sur la démo commence au plus tard à 20% de la période d'optimisation, par exemple, l'optimisation pour 2 ans, en avant - 1 trimestre, puis la démo, si les trades sont rentables, puis après 1 trimestre de test sur la démo - ce sera 25% de la période d'optimisation, plus, comme si le laisser pour le commerce - est la probabilité qu'il ya une perte de commerce plus ...

Je veux que vous introduisez un cadre de contrôle restrictif, de sorte qu'il ne s'est pas avéré comme ça, par exemple, 2 ans - l'optimisation, 1 trimestre - avant, 1 - trimestre vous avez une démo, puis vous disperser le meilleur / pire d'entre eux parmi les divisions, mettre un rapport avec la démo est essentiellement après 25% du temps où le système a négocié, c'est à dire quand il est déjà "dépassé" sur les paramètres de temps et les paramètres, et peut-être il doit être renvoyé à l'optimisation des valeurs de paramètres sans attendre les coups de suivi ... En bref, pour qu'il ne s'avère pas qu'il y avait déjà une information "périmée" sur TC LIGI ici...

---

P.S. Ecrivez, dans quelle période de temps après l'optimisation - vous postez ici le lundi des rapports d'enchères TC-ok ?

 
Georgiy Merts:

Tu es un "caca". Je déteste parler à un tel clown snob.

Mais, à titre d'exception, voici l'entrée de lafonction OnTick() de l'Expert Advisor :

Et sa vitesse en mode "tous les ticks" et "aux prix ouverts" est à peu près la même.

Mais si vous utilisez le mode "aux prix d'ouverture", je me demande comment vous allez considérer le déclenchement des stops qui ont été touchés par des ombres de barres ?

Disons que nous avons plusieurs barres haussières avec des ombres longues "vers le bas" (pour les League Sixes, c'est un événement très courant). Sur les prix d'ouverture - nous avons une augmentation de la caution. Sur 1M OHLC et sur "tous les ticks" - avoir un certain nombre de stoploss.

Et après cela, vous proposez d'utiliser les "prix d'ouverture" ?

Monsieur, ne soyez pas stupide ;) Le code, s'il vous plaît. Cherchons ensemble l'OHLC 1m.
 
Vladimir Baskakov:
Monsieur, ne soyez pas stupide ;) Donnez-moi le code, s'il vous plaît. Cherchons ensemble l'OHLC 1m.

Je vous ai donné le code. Ce code - fonctionne une fois par barre. Peu importe comment les tiques vont. En même temps - sur 1M OHLC et sur "tous les ticks" - il attrape les stops, mais sur "les prix d'ouverture" - il n'attrape rien.

La vitesse de test ne diffère pas de plus de 20%. Et "tester 600 TS aux prix d'ouverture plus rapidement qu'une paire à 1M OHLC" est hors de question.

Vous êtes un grand parleur, mais vous n'avez encore rien présenté de votre cru.

Et voilà... en essayant d'enseigner à quelqu'un d'autre... Il est particulièrement amusant de lire que "l'équilibre est plus important que l'équité parce que l'équité vient à l'équilibre". Eh bien, eh bien...

 
Roman Shiredchenko:

Je pense que vous devez penser, si ce n'est pas le cas, que le trading sur la démo commence au plus tard à 20% de la période d'optimisation, par exemple, l'optimisation de 2 ans, en avant - 1 trimestre, puis la démo, si les trades sont dans le profit, puis après 1 trimestre de test sur la démo - ce sera 25% de la période d'optimisation, plus, car si on le laisse faire le trade - il y a une forte probabilité qu'il y ait des trades non rentables alors ....

Je veux que vous introduisez un cadre de contrôle restrictif, de sorte qu'il ne s'est pas avéré comme ça, par exemple, 2 ans - l'optimisation, 1 trimestre - avant, 1 - trimestre vous avez une démo, puis vous disperser le meilleur / pire d'entre eux parmi les divisions, mettre un rapport avec la démo est essentiellement après 25% du temps où le système a négocié, c'est à dire quand il est déjà "dépassé" sur les paramètres de temps et les paramètres, et peut-être il doit être renvoyé à l'optimisation des valeurs de paramètres sans attendre les coups de suivi ... En bref, pour qu'il ne s'avère pas qu'il y avait déjà une information "périmée" sur TC LIGI ici...

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P.S. Ecrivez, dans quelle période après l'optimisation - vous postez ici le lundi des rapports d'enchères TC-ok ?

Alors je ne comprends pas bien, quel est le problème ? Vous avez besoin de 10 transactions pour évaluer la qualité de la transaction. Après cela, le système peut apparaître dans le rapport.

Vous n'avez pas besoin d'aller bien loin pour consulter le dernier rapport - système 442021 (ChnFlatSP sur EURGBP). Il a effectué 10 transactions - et est apparu à la sixième position du Top par qualité. Il a fait un backtest du 15.06.17 au 15.06.18, un forward du 15.06.18 au 15.06.19, en fait, il est seulement deux semaines après le forward. Où est "25 % du temps" ?

Il existe un système 443040 (EMAFlatSP sur EURCHF) - en général, il est à la troisième place par qualité, bien que son avance se soit terminée le 6.06.19 - il y a trois semaines avec 17 transactions. Ou le système 742350, qui a été mis sur le marché un peu plus tôt et a réalisé 16 transactions, ce qui est assez actif, compte tenu du fait qu'il ne fonctionne pas sur la montre, mais sur quatre heures.

Les systèmes qui ont fait l'objet d'un "tir d'essai" ou qui sont passés d'une division à l'autre - sont exécutés quotidiennement. En général, 3 à 10 CT sont sur-optimisés et 5 à 20 CT passent de division en division.

Les rapports sont affichés chaque lundi et comprennent toutes les transactions de chaque TS affiché jusqu'à et y compris la semaine précédente.

 
Georgiy Merts:

Je ne comprends donc pas bien quel est le problème ? Vous avez besoin de 10 transactions pour évaluer la qualité de la transaction. Après cela, le système peut apparaître dans le rapport, et cela s'est produit plus d'une fois.

Vous n'avez pas à aller bien loin, regardez le dernier rapport - système 442021 (ChnFlatSP sur EURGBP). Il a effectué 10 transactions - et est apparu à la sixième position du Top par qualité. Il a fait un backtest du 15.06.17 au 15.06.18, un forward du 15.06.18 au 15.06.19, en fait, il est seulement deux semaines après le forward. Où est "25 % du temps" ?

Il existe un système 443040 (EMAFlatSP sur EURCHF) - en général, il est à la troisième place par qualité, bien que son avance se soit terminée le 6.06.19 - il y a trois semaines avec 17 transactions. Ou le système 742350, qui a été mis sur le marché un peu plus tôt et a réalisé 16 transactions, ce qui est assez actif, compte tenu du fait qu'il ne fonctionne pas sur la montre, mais sur quatre heures.

Les systèmes qui ont fait l'objet d'un "coup d'essai" ou qui sont passés d'une division à l'autre - sont exécutés tous les jours. En général, 3 à 10 CT sont sur-optimisés, et 5 à 20 CT passent d'une division à l'autre.

Les rapports sont publiés tous les lundis, ils comprennent toutes les transactions de chaque CT publié jusqu'à et y compris la semaine dernière.

OK. C'est clair.

Je voulais clarifier - les rapports sont affichés ici dans quel % de l'intervalle de temps d'optimisation ?

PPSSY - ne vous énervez pas - il comprend les différences et tout le reste - ils se moquent de vous ici et c'est tout...

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