League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 173
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Bon sang, tu es tellement à cheval sur l'ambiguïté, Roman... "Deux, de préférence trois"... Quelle est cette phrase ? Deux ou trois ?
Cependant, trois ne me semble pas beaucoup plus raisonnable que trente. À quoi bon optimiser les systèmes pour la période du programme d'assouplissement, alors que l'Eur s'effondrait chaque jour ? C'est fini depuis longtemps maintenant...
OK. Voici le calcul.
Période d'optimisation 2, puis avancée d'un trimestre, puis négociation à partir d'un trimestre.
en conséquence, si on prend 2 ans d'optimisation à 100%, puis 1 trimestre (12,5% du temps d'optimisation) d'avance, si c'est bon, alors on négocie immédiatement après 2 ans d'optimisation et un trimestre d'avance - jusqu'au tir de contrôle.
De sorte que les enchères commencent avant 25 % du temps d'optimisation.
La période sèche est de 2 - 0,25 ?
oui. 2 ans - 100%, puis avance trimestrielle de 12,5%, puis enchère jusqu'au tir de contrôle.
Remarque : il doit y avoir au moins 100 transactions par période d'optimisation.
Si elle est inférieure, il faut augmenter la période.
oui. 2 ans - 100%, puis avance trimestrielle de 12,5%, puis enchère jusqu'au tir de contrôle.
Remarque : il faut avoir au moins 100 transactions par période d'optimisation.
Si elle est inférieure, il faut augmenter la période.
Ok, à partir de demain, le TS sera sur-optimisé sur cette période.
OK, à partir de demain les CTs seront sur-optimisés sur cette période.
oui. 2 ans - 100%, puis avance trimestrielle de 12,5%, puis enchère jusqu'au tir de contrôle.
Note : au moins 100 transactions par période d'optimisation.
Si elle est inférieure, il faut augmenter la période.
Camarades, vous comprenez les uns et les autres, ce qu'est"alors un quart de 12,5% en avant" ? Je pense que chacun de vous le comprend à sa manière.
J'ai regardé dans le suivi de Roman et je suis tombé sur cet artefact :
S'agit-il d'un seul magicien avec un algorithme astucieusement inventé ? Ou de différents magiciens, mais alors pourquoi ont-ils tous fermé en même temps ?
Camarades, comprenez-vous la définition de l'expression "avance de 12,5 % au prochain trimestre" ? Il me semble que chacun d'entre vous l'entend différemment.
C'est pourquoi j'ai clarifié à plusieurs reprises, Roman est vraiment trop vague. Jusqu'à présent, la solution est la suivante :
24 mois en arrière, 3 mois en avant, nous trouvons alors de meilleurs paramètres d'équilibre et des SL et TP de protection (si nécessaire) pour toute la période. Nous parions sur la démo, les rapports sont toujours hebdomadaires.
C'est pourquoi je précise à plusieurs reprises, Roman est vraiment trop vague. Jusqu'à présent, la solution est la suivante :
24 mois en arrière, 3 mois en avant, puis pour la meilleure passe durant toute la période de temps, nous trouvons les meilleurs paramètres d'équilibre et les SL et TP de protection (si nécessaire). Nous parions sur la démo, les rapports sont toujours hebdomadaires.
3 mois d 'optimisation avant dans les 24 mois ? ou 24 mois d'optimisation arrière+ 3 mois d'optimisation avant(total 27 mois d'optimisation) ?
Et après cela, est-ce une démo ? ou par la procédure habituelle avec 10 trades ?
3 mois d'optimisation avant dans les 24 mois ? ou 24 mois d'optimisation arrière+ 3 mois d'optimisation avant?
Et après cela, est-ce qu'il faut faire une démo ou suivre la procédure habituelle avec 10 transactions ?
Eh bien, si je comprends bien, 24 + 3.
Et sur la démo immédiatement, comme maintenant, aucun système ne peut entrer dans le rapport avant d'avoir effectué 10 transactions.
3 mois d 'optimisation avant dans les 24 mois ? ou 24 mois d'optimisation arrière+ 3 mois d'optimisation avant(total 27 mois d'optimisation) ?
Et après cela sur la démo ? ou par la procédure habituelle avec 10 trades ?
Il n'y a pas d'optimisation avant, il y a l'optimisation, puis il y a le test avant après optimisation sur les valeurs sélectionnées des variables d'entrée, et enfin il y a le trading sur ces valeurs.
24 mois - optimisation avec sélection des valeurs optimales des variables. En outre, les tests prospectifs au premier trimestre sont de 12,5 %. Plus loin dans le commerce.
Ce qui n'est pas clair - tout est exposé en une seule étape...