L'arithmétique d'un taux de réussite de 95% : pourquoi les EAs à fort winrate explosent quand même

Un taux de réussite de 95% sonne comme la fin de la recherche. C'est généralement le début du problème. La question qui décide de tout n'est pas la fréquence de vos gains — c'est ce que coûte la perte moyenne par rapport au gain moyen.

Espérance = (taux de réussite x gain moyen) - (taux de perte x perte moyenne).

Prenez un EA qui gagne 95% de ses trades, avec en moyenne +$2 par gain. Il perd 5% de ses trades, avec en moyenne -$45 par perte. Espérance par trade : 0.95 x 2 - 0.05 x 45 = moins 35 cents. Ce compte produit des semaines d'agréables trades verts et il est mathématiquement garanti qu'il se vide. Augmentez les lots, et la même arithmétique produit la fameuse capture d'écran « courbe lisse, puis une bougie rouge qui met fin à tout ».

C'est ce que la gestion par moyennage et martingale crée par construction. Chaque petite perte est refusée : on renforce la position jusqu'au retour du prix, si bien que la plupart des séquences se terminent en petit gain. La rare séquence où le prix ne revient pas encaisse d'un coup toutes les pertes refusées, multipliées par la taille de position qui a grossi. Dans l'historique de trading, on le reconnaît instantanément : perte moyenne de 5x à 20x le gain moyen, plus longue série perdante courte, perte la plus profonde catastrophique.

1. Quel est le rapport entre la perte moyenne et le gain moyen ? En dessous de 2x, c'est normal pour des systèmes à stops serrés. Au-dessus de 5x, le taux de réussite est acheté à crédit.

2. Que s'est-il passé — ou que se serait-il passé — pendant le pire mois de 2020 ou de 2022 ? Si la fenêtre de test évite soigneusement ces périodes, la réponse est évitée aussi.

Nos systèmes de tendance gagnent environ 40-45% de leurs trades. C'est moins joli en capture d'écran et ça se comporte mieux dans un krach : chaque trade porte un stop ferme, les pertes restent ordinaires, et le gain moyen est plus grand que la perte moyenne. Un taux de réussite auquel on survit vaut mieux qu'un taux de réussite qu'on encadre.

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