Drawdown de balance vs drawdown d'equity : le chiffre qui décide de la survie de votre compte

Deux chiffres peuvent décrire le même compte de trading, et ils peuvent différer d'un facteur dix. Savoir lequel des deux vous avez sous les yeux est la compétence la plus utile qui soit pour lire un backtest.

Le drawdown de balance ne bouge que lorsqu'un trade est clôturé. Le drawdown d'equity inclut le profit ou la perte flottante de chaque position ouverte, à chaque seconde. Pour une stratégie qui clôture un trade à la fois avec un stop ferme, les deux sont proches. Pour tout ce qui porte un panier de positions moyennées, ils vivent dans deux mondes différents.

Imaginez un EA de grille sur l'or. Il ouvre un achat, le prix baisse, il rajoute des achats tous les quelques dollars. Sur le graphique des trades clôturés, rien de grave ne s'est encore produit — la courbe de balance est un escalier lisse qui monte, parce que chaque panier clôturé l'a été en profit. DD de balance : 5%.

Pendant ce temps, le panier ouvert compte 10 positions dans un marché qui baisse. La perte flottante au pire moment a atteint la moitié du compte. DD d'equity : 50%. Même compte, même période.

Si la baisse était allée un peu plus loin, il n'y aurait plus eu d'escalier — il y aurait eu un appel de marge. La courbe de balance aurait semblé parfaite jusqu'au dernier jour.

Les statistiques des marketplaces et la plupart des captures de rapports affichent par défaut les valeurs basées sur la balance, et un drawdown de 5% se vend mieux qu'un drawdown de 50%. Ce n'est généralement même pas une tromperie délibérée — le rapport du testeur imprime les deux, et il est humain de citer la ligne flatteuse. Le travail de l'acheteur, c'est de demander l'autre.

1. Pour tout EA capable de tenir plus d'une position dans le même sens, considérez le DD de balance comme dénué de sens. Demandez le drawdown d'equity maximal sur l'ensemble du test.

2. Dans le rapport du Strategy Tester MT5, comparez vous-même « Balance Drawdown Maximal » et « Equity Drawdown Maximal ». Un grand écart entre les deux est l'empreinte digitale du moyennage.

3. Sur les signaux en réel, regardez l'historique des pertes flottantes, pas seulement la courbe de croissance.

Nous publions le drawdown d'equity de nos propres systèmes, y compris les années où ils perdent. Un acheteur qui connaît le vrai pire scénario garde le produit ; un acheteur à qui on a montré 5% et qui a vécu 50% laisse un avis une étoile et ne revient jamais. Le chiffre honnête est aussi le plus intelligent commercialement.

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